Продолжение… пишу об опыте применения покрытых опционов.
Предыдущие посты по теме http://smart-lab.ru/my/olegN/

«Не все йогурты одиноково полезны»
Итак, какие же акции исключаются из списка и не рассматриваются в дальнейшем отборе.

Я избегаю продавать call опционы на акции, если во время действия опциона компания собирается публиковать отчеты о доходах. Список дат и акций можно всегда найти на сайте www.earningswhispers.com, на finance.yahoo.com и множество других бесплатных ресурсов.

Кроме этого, если компания до дня экспирации контракта планирует объвить о своем объеме роничных продаж, ее акции тоже исключаются из листа. Это касается розницы (например WMT, TGT, COST)

Не продаю опционы, если средний объем торгов составляет менее 250 000 акций в день.

А также, если вижу открытый интерес (в таблицах идет как Open Int) менее 100 контрактов и спрэд для опциона более 30 центов.

( Читать дальше )

У всего всегда есть финал. Вот и Дэн Рапопорт уезжает из России под лозунгом «стало противно жить в России». Человек он конечно умный, но зачем мух с котлетками то замешивать. Работая в России с 1991 года ему не было противно зарабатывать деньги и создавать разные бизнесы, вести гламурную жизнь, общаясь «с друзьями, близкими к власти». А как заработал, так в нем сразу проснулся дух противоречия и он вспомнил о демократии, свободе слова, узурпации власти Едросами и стал поддерживать Навального. А раньше как? Не знал, не верил, спросить боялся? Брокерский бизнес по его мнению умирает… спреды не те стали… зарабатывать не на чем.  Причина может в том, что раньше всегда удавалось хапнуть, а сейчас корм в кормушке иссякает. 

Вот оно проявления лицемерия. Наелся сам, обеспечил семью на годы безбедной жизни в другой стране. Теперь конечно можно и высказаться в отношении России и как ему противно тут жить. Решил и Навального поддержать монетой звонкой, вернувшись в США. Думаете просто так? А вдруг у Навальному удастся войти в большую политику, может  он тогда Дэна пригласит для работы на экономическом направлении. Дэн то американец с опытом работы в России, он уж разгребет «Авгиевы конюшни» по образцу 90-х… он умеет, можно не сомневаться.

( Читать дальше )

Вопрос: стоит ли ставить перед собой в трейдинге конкретные денежные цели? Например, заработать мильен к такой-то дате?

С одной стороны, если ставишь такую цель, твой мозг начинает работать пределельно конкретно и искать точные числовые решения денежно-математической задачи при помощи функции рынка.

С другой стороны, если ставишь перед собой такие цели, то торговля словно превращается в обязанность. Из дня в день приходится напряженно искать возможности для входа в сделку, даже если таких возможностей нет. А выбивание из графика и жесткая зависимость от точной цели червата напряжением и нервными срывами.

Вроде бы как правильнее в этом смысле думать о максимальной точности сделки. Правильно искать удобные случаи, и пытаться ими воспользоваться, чем пытаться создавать удобные случаи, там где их нет... 

Копаясь в старых записях, нашел вот такую подборку цитат и советов известных трейдеров. Все запредельно просто и ничего нового в них нет, но в этих простых истинах, чаще всего и не видят грааль :)


 
Джордж Энджелл 
«Каждый день я иду на работу без всякого мнения, составленного заранее… рынок говорит мне сам, куда он стремится… мнения – это то, что вас подводит».
Совет для начинающих трейдеров. «Располагайте достаточным финансированием. У вас должен быть рисковый капитал, который вы можете себе позволить потерять. Не думайте о деньгах, думайте о рынке, а деньги сами о себе позаботятся».


( Читать дальше )

Что видим:
 

1. 19:26 — закрытие позиций на Rim2. ОИ уменьшился примерно на 50тыс.контрактов.
2. 19:27 — открытие позиций на Riu2. ОИ увеличился примерно на 50тыс.контрактов.
3. Адекватного изменения цены в эти минуты не было ни на одном из контрактов. Объемы также показывают намного меньшее количество сделок, прошедших в эти минуты.

Объяснение популярное на смарт-лабе ранее (две стороны договорились и провели взаимозачет в режиме переговорных сделок — кстати, а такой режим разве есть на ФОРТС? - результат этого взаимозачета отображается в количестве открытых позиций и никак не отражается в объеме прошедших сделок) для этой ситуации выглядит сильной натяжкой, т.к. здесь таких сторон должно быть три.
Для этого необходимо: 

1. Найти контрагента для закрытия позиций на старом контракте. 
2. Найти контрагента для  открытия позиций на  новом контракте (!).
3. Договориться о проведении с ними сделок практически в одно и то же время (!!)

( Читать дальше )

Как Стать гуру, продолжение…
 
В тему дельного поста  Александра Горчакова http://smart-lab.ru/blog/60295.php,  для тех, у кого знакомство с точными науками ограничилось курсом средней школы и, в силу давности сего опыта,  неспособных самостоятельно воспроизвести, а, следовательно и оценить какие-либо умозаключения на тему Вероятности.
 
Летал я давеча в Афины, где ранее не разу не был… И вот еду я на такси из аэропорта и наблюдаю удивительное – все рекламные щиты вдоль хайвея, которых (щитов) и так -то немного – стоят пустые. И тут меня чуть не обуял внезапный приступ графоманского зуда, чтобы поделиться с соотечественниками сим ценнейшим наблюдением, а-ля вести с полей передовой борьбы с мировым финансовым кризисом. И действительно, возможно ли представить такое,  въезжая по основной магистрали в главный во всех смыслах город  (а в Афинах живет 30% населения Греции) современной развитой  страны!  Чем не зловещий признак надвигающегося апокалипсиса и аргумент в пользу – «шорт на всю котлету»!
 


( Читать дальше )

Два  интереснейших поста задали высокую планку дискуссии о том что такое биржа и для чего она.
http://smart-lab.ru/blog/60211.php
http://smart-lab.ru/blog/60317.php

Для меня это совсем не праздный вопрос, т.к. в ответе на него сидит «зерно» той идеологии, которая служит основой моей техники — Market Profile.

Разберу некоторые моменты, которые лежат на порверхности:
" Биржа производит оценку активов, это основное ее назначение", имхо, не основное и вообще не так. Основная задача биржи и её предназнавчение — это способствовать торгам. Если вы нажимаете на кнопочку, то ваш брокер и Рома Горюнов) — пребывают в полнейшем счастье!  На этом можно и закончить!))))
Другое дело как вас заставить нажимать на кнопочку? И вот тут начинается основная «химия».  Мне как стороннику объёмного анализа часто приходится слышать, что я занимаюсь чёрте чем, т.к. объёмы идут внебиржи, что делает крупняк никто не знает и  вообще, всё это разводки!
Это отчасти правильно. Но только отчасти. Дело в том, что способ, с помощью которого клиентов биржи «заставляют», «принуждают» к торгам — это создание ложной — относительно здравого смысла ( например, фундаментального анализа — денежных потоков и прочих соображений, насающихся «истинной» стоимости актива) так называемой «биржевой» стоимости. Эта стоимость связана только с текущей позицией Крупных субъеков биржи ( Игроков другого временного периода — Куклов). Вне всяких сомнений — это стоимость не имеет никакого отношения к реальности, но как всякое «зло» — оно обладает колоссальной силой и устойчивостью! Именно поэтому, биржевые движения практически всегда идут в разрез со «здравым смыслом». Именно поэтому, движения всегда такие устойчивые, потому что они по сути — разводные!!! Логика биржи «вывернута наизнанку».

( Читать дальше )

Предположим, что фьючерс на индекс РТС закрывается на 130000 (цифра условна, фьючерс тоже для примера). Делаем «прогноз»: в ближайшее время  если пойдем вверх, то попадем в диапазон 135000-140000, если вниз, то в диапазон 120000-125000. Самое смешное, что такой «прогноз» — это как в анекдоте: «совершенно верное, но совершенно бесполезное утверждение». Почему? Да потому что при нынешней волатильности фьючерса по закону арксинуса для случайного блуждания вероятность в ближайшие 20 торговых дней оказаться выше 135000 или ниже 125000 больше 0,9 (и совершенно неважно, что диапазон может быть легко пройден — мимо указанных диапазонов мы точно не пройдем :)).  Если же рынок персистентен, то эта вероятность еще больше, а антиперсистентный рынок длиннее 10 дней на всей истории российского рынка был всего один раз (4 июля -2 августа 2011) и мы даже вероятность этого события не можем оценить.

Конечно сделанный «прогноз» еще не принесет Вам славу гуру. Но его легко видоизменить. Для пущей важности пишем: «учитывая… (тут можно написать много умных слов из ТА, ФА или новостных лент)   по нашему мнению в ближайшее время рынок уйдет в диапазон 135000-140000 (120000-125000, нужное подчеркнуть), но в то время если (опять пишем много умных слов в противоположную сторону), то рынок может уйти в диапазон (указываем диапазон, противоположный первому).

( Читать дальше )

Сразу извинюсь перед  теми, кто ждал обзор предстоящей недели в воскресенье – был на отдыхе и восстановлении после сложной недели) Да и у нас священный праздник – День Независимости России, к слову, надо учиться уважать и любить этот день не меньше, чем американцы 4 июля.
 Не знаю, увидит ли кто-то этот обзор, так как пишу в машине за рулем которой совершенно безумный чувак, движущийся со скоростью километров 300 в час. А за окном мелькает наша российская действительность – покосившиеся заборы, старые дома, бедность и в основном праздность жителей, а где-то в столицах сейчас пытаются провести  «Марш миллионов» непонятные люди, то ли они из Госдепа, то ли искренние заблуждающиеся хипстеры, то ли герои будущей независимости. И напрягает конечно их риторика, ссылки на события в Египте и Ливии, что там может быть хорошего в этих революциях?  Напрягает и риторика нашистов, не замечающих явных проблем в стране, маскирующих их, для которых любая здравая критика – и уже все, «предательство», «либерасты» и т.п. «уже кричат раздор, пожар, и прослывет у них мечтателем, опасным»… Господа, мы это все уже проходили, наша богатая история все это помнит, мы провели над собой всевозможные эксперименты… не пора ли уже успокоиться и спокойно работать на благо нашей Великой Родины? Но это лирика, хотелось высказаться )

( Читать дальше )

Часть 1. Суть рынка, что движет капиталами. Манипуляции и развод на рынках с помощью СМИ. Зомбирование сознания. ФА и ТА –только для новичков.  С.Демура и волновики.  Что для меня является приоритетом.  Принципы среднесрочной и долгосрочной торговли, не путать с внутридневной.  Мошенники и гуру, которые нас окружают.
Давно хотел написать данный пост, но всё как то не находил времени, но вот наконец выкладываю все свои мыли, пока что одну из трёх частей.  Знаю, что данный пост вызовет массу критики, но постарайтесь себя держать в руках и объективно отвечать в комментариях с чем вы согласны а с чем нет.
     7 лет  уже работаю и наблюдаю за рынком и кто бы, что не говорил, но он постоянно меняется. Многое из того, что работало на нём раньше, сейчас вообще не имеет смысла.  Все фондовые рынки стали сейчас заложниками политических игр и интриг, и нарушилась вся логическая цепочка – не рынки зависят от реальной экономики а экономика от стабильности  фондовых рынков, по сути  “не собака веляет  хвостом, а хвост собакой”, но об этом во 2-й части.  Многие трейдеры пытаются найти какой то грааль, применяя всевозможный теханализ, который написан во всех книжках, и думают что этого достаточно, чтоб стабильно зарабатывать на рынке. Неужели не понятно, что – то что было и действовало раньше, не значит будет действовать всегда.  Есть те, кто любит и верит в элиотта и в фибоначчи, постоянно подгоняя эти волны и сетки  под текущее состояние цены актива. Очень долго следил за тем же, всем известным С.Демурой,  главного нашего волновика, который всё продолжал ждать армагедона по своим волнам и в 2009 и в 2010 и в 2011 годах, но он не понимал основного (сути), что чем хуже будут дела в экономике, тем лучше будут дела на фондовых рынках, казалось бы парадокс, но кроме печатного станка при ухудшении ситуации, власти так  ничего лучше пока и не придумали, но к сожалению вечно это продлиться не сможет.  Нравится мне всегда слушать его (С.Демуры) ответы на чётко поставленные вопросы ))), 90% из которых  звучат следующим образом: ну если пойдём вниз, то первые цели такие то потом будем смотреть, если пойдём вверх то первые цели такие потом будем смотреть, типа сейчас ещё не понятно то ли мы рисуем три в три, то ли это четвёрка, то ли это волна 5. Вобщем как всегда любой волновик, задним числом на разных таймфреймах подгонит вам свой волновой анализ так как ему надо, и процент поподаний весьма у них мал и самое главное, анализировать ситуацию наперёд они могут едва ли, впрочем как и все остальные технари, которые любят играть на пробой и отбой от сильных уровней, которые всё чаще становятся ложными. За последний год я вёл статистику – 80% выходов из каналов на разных инструментах  оказывались ложными.  У меня всегда возникал вопрос  -  как можно заработать на том, что видят все? Неужели вы считаете,  что прочитав одну книжку по теханализу,  или изучив волновую теорию вы сможете стабильно зарабатывать? Хочу вас огорчить!!! Всё намного сложнее!!!  Я уже не хочу брать всю остальную чушь, которую применяют в своей торговле многие трейдеры, типа облочков, бабочек, уровней камарилья и многого другого. Никогда не возникал  у вас вопрос  - для чего придумано столько разных видов ТА и столько разных индикаторов? – Да для того, чтоб пока новички перепробуют всё, они уже останутся без денег и и если вдруг кому то удастся заработать на какой то разновидности ТА, то человек сразу же поверит в неё и потом ещё долгое время будет сливать деньги в поисках ошибки именно в себе а не в ТА, он станет заложником своей случайности – принцип казино: если человек первый придёт в казино и выиграет, то навсегда попадёт в зависимость, от того что ощутил вкус лёгких денег и чем больше он будет вновь испытывать свою удачу, тем больше денег он будет оставлять, НО НИКОГДА НЕ ОСТАНОВИТСЯ И БУДЕТ ВЕРИТЬ, что раз один раз повезло, то повезёт ещё, но если человек первый раз придёт в казино и оставит там деньги, то считай ему повезло и он больше никогда не зайдёт туда.


( Читать дальше )