1) Зачем передавать знания, которые были получены утратами на сотни или тысячи долларов и потрачено на это несколько лет, если обучением это возможно не отбить? А если и отбить, то это отдельный бизнес.
2) Если у Вас все хорошо получается с самого начала, зачем тратить драгоценное время на обучение, если Вы бы могли для себя узнать больше и применить это?
3) Если Вам не хватает денег с трейдинга, то может нужно каким-то другим способом увеличить объемы?
4) Если не хватает стабильности, то может нужно как-то ее в трейдинге получить, а не на стороне?
5) Если так нравится выкладывать видео на youtube и писать собственный блог, нравится выступать, то может нужно найти более зрелищную отрасль или попробовать себя на кинопробах?
6) Если не видите дальше перспектив для зарабатывания денег и увеличения дохода, то может пойти поучиться где-то? CFA? Trading desk?
6) Если…

Недавно наткнулся на эквити алготрейдера с очень небольшими просадками и очень большой доходностью. До этого я скептически относился к алготрейдингу, считая алготрейдинг занятием, отбирающим кучу времени, но не дающим эффекта, окупающего временные затраты. Еще считал, что алготрейдинг – крайне рискованное занятие, поскольку ты можешь не учесть некоторых деталей в программе, что может вылиться в катастрофические убытки. Но найденный эквити развеял мои сомнения. Такой эквити, думаю, невозможности обеспечить руками, ибо короткие стопы и частые входы при ручной торговле невозможны по причине нервного истощения. А робот при наличии умной стратегии будет зарабатывать, не уставая.

Я руками:

Он роботом:


( Читать дальше )

Один из последних постов г-на Шадрина А. (http://smart-lab.ru/blog/312072.php) подтолкнул меня поделиться с уважаемой публикой своим мнением насчет понятия «инвестор» и «спекулянт». Надеюсь, что Александр Шадрин и Василий Олейник тоже присоединятся к этому обсуждению.

Суть инвестиций

Инвесторами называют, как правило, людей/компании, которые выбирают большой или бесконечный торговый период (таймфрейм). То есть они обменивают время удержания позиции на весь возможный рост курса стоимости акции, который может быть, а может и не быть, и будущие дивиденды (часть прибыли компании, выплачиваемая акционерам), которых тоже может  не быть.

Как правило, инвестиции требуют диверсификации вложений, тщательный выбор эмитентов с хорошими фундаментальными показателями. Именно на инвесторов ориентированы фундаментальный анализ, стоимостное инвестирование, портфельные методы управления. Общая невысокая доходность инвесторов объясняется тем, что на разовый фантастический взлет одной акции за десятилетие приходится банкротство трех и нулевой прирост у десяти других, которые они также держат в своем портфеле. Именно поэтому среди инвесторов 10% успешных и 90% инвестирующих посредственно или с переменным успехом; кстати, очень похожую картину можно наблюдать практически в любой сфере.

( Читать дальше )

Добрый день!!! Есть пару часов перед тренировкой и отвечать на комменты троллей однотипные уже надоело!!!
    Ребята, с чем Вы спорите? С тем что цена смещается в сторону наименьшего сопротивления? Это что ложь? Вы же себя обличаете, опровергая этот закон!!! Все рынки построены на этом, вернее это лежит в основе движения цены. А то, каким образом вы это используете — уже чисто ваше дело!
    Пост написан в ответку про то, что плечи-ВСЕГДА убийственны. Но это ложь! Я привел примеры и тролли опять спорят. С чем? С тем, что есть парни, использующие плечи себе во благо? Важно как и где их использовать!!! Если вы не понимаете как это можно применять для ускорения заработка-ваш косяк.
    Как всегда, начинаются предъявы по поводу компетентности. Я не видал на Смартлабе поста с подобными примерами из многолетней торговли кого-либо интрадея-скальпинга профессионального. Типа я просто селлер и на самом деле никогда не торговал. Это же бред!!! Покажите мне такого селлера, который  приводит примеры повседневной торговли с такими тонкостями, как перегонщик и т.п.

( Читать дальше )

  

Статья из блога www.jonathankinlay.com поможет лучше понять работу вашей торговой стратегии и повысить ее производительность в будущем.

Построение прибыльной стратегии только половина успеха, трейдеру еще необходимо понимание так называемой альфы стратегии и риска. Это значит, что нужно определить факторы, обуславливающие прибыльность алгоритма и, в идеале, создать модель так, что их относительный вклад может быть вычислен. Более продвинутый путь — это конструирование мета-модели, которая будет предсказывать прибыльность и давать рекомендации, каким образом должна торговать стратегия в следующий период.

Производительность стратегии

Давайте посмотрим, как это работает на практике. В нашем случае будем использовать следующую внутридневную стратегию на фьючерсах E-mini:

Общая производительность стратегии довольна высока. Среднемесячная прибыль за период с апреля по октябрь 2015 года почти 8 000 долларов на контракт, за вычетом комиссии, со стандартным отклонением всего 5 500 долларов. Годовой коэффициент Шарпа около 5.0. На платформе с хорошим исполнением стратегия может масштабироваться до 10-15 контрактов, с годовой прибылью от 1 до 1.5 миллионов долларов.

( Читать дальше )

Весной 2015 года с друзьями из красноярского университета мы провели биржевой турнир, который длился около месяца.

Цель — понять, может ли цена двигаться на пустом месте без всякого реального обеспечения, если, скажем, за ценой стоят фантики?

Предметом торговли (по правилам биржи на основе лимитных заявок) была безымянная акция (фантик) с начальной стоимостью 1000 рублей штука. Участники выбирали стартовый портфель по собственному желанию так, чтобы в сумме портфель на начало турнира у каждого равнялся 100000 рублей. Распределение портфелей можно посмотреть на следующей картинке. Всего было около 30 участников. Цель турнира для участников — за месяц, совершая спекулятивные операции, увеличить состояние портфеля. Кто выиграл — получил какие-то плюшки от преподавателей.

( Читать дальше )

Доброй ночи всем смартлабовцам! В этот раз наткнулся на интересные посты о случайности рынка, о создании систем и даже про плечевой убийственный коэффициент.На смартлабе два поста у меня по причине дальше слишком палевно раскрывать тему.Так как мои точки нужны мне самому.Но хочу заметить вот что, и думаю это интересно будет всем трейдерам, у которых нет возможности находиться по 10 часов перед мониторами ежедневно с огромными финансовыми ресурсами для включения их в игру.То есть для большинства на Смартлабе.Так как все хотят преуспеть в этом чудно действе.
Скажу так(ребята из конторы надеюсь меня не будут ругать)Мы сидим перед мониторами по 10 часов в день уже почти 9 лет.Наша контора увеличивалась в размерах в 5 раз до 2009.В 2010-2012 был однородный коллектив примерно с одинаковыми лимитами денежными.После 2012 летом трейдеры стали уходить.Объясню почему.Мы всегда до  того момента делали деньги на закономерностях и неэффективности самого рынка.А в 2012 летом ММВБ встал колом.Я знаю, что в Уфе, Саратове, Самаре, Казани, Краснодаре парни делали примерно что и мы.И  в результате одинаковых действий мы сдвигали рынок ненадолго, но предсказуемо.Но вот например Айсберг заявки додолбали добрую часть нашего состава.И  народ стал увольняться.И видимо в тех городах тоже.И Маза пропала в этих точках.Это я к случайности рынка.Уже в комментах написал, еще раз повторюсь.КАК МОЖНО СЧИТАТЬ РЫНОК СЛУЧАЙНЫМ ЕСЛИ ИМ ДВИГАЕТ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ??? РЫНОК ВСЕГДА ИДЕТ ПО ПУТИ НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ!!! ВСЕГДА!!! Вы понимаете? это закон рынка!!! не Улюкаев, не Миллер.А именно это.Но вот большинство не хотят это принять и ясно почему.Раньше это выглядело так-есть заявка в газпроме по 320 руб 1.000.000 акций на покупку-бид.И тут наши партнеры США S&P дает вниз несколько пунктов.Так желающих закрыться и открыться в этот 1.000.000 акций в сумме 5.000.000 акций.КАК ВЫ ДУМАЕТЕ КУДА ПОЙДЕТ ЦЕНА???? КАК ЕЕ ПРЕДСКАЗАТЬ? СЛУЧАЙНО ЛИ ОНА ТУДА ПОЙДЕТ? КАКИЕ РИСКИ ВЗЯТЬ? МОЖНО ЛИ УДАРИТЬ В НЕЕ С ПЛЕЧОМ 1:10 И БОЛЕЕ???? Вот он ответы!!! Просто сейчас рынок аморфный.он роботизированный(а из фильма «Я робот» мы знаем что робот не спит, не есть, ему не ведом страх)))ахахаха.И он СЦУКА не боится просрать деньги потому, что США дернулись.пока не будет цифры в стакане его стопа.И трейдинг изменился.

( Читать дальше )

На этой неделе особо нечем тролить публику смартлаба, поэтому сухие цифры.

Пока вы сливали свои депозиты на дрочеве сишечки я на личном счёте заработал «всего» $1461 или 3,24%. Ниже представлена сводная статистика торговли за прошедшую неделю.

подробная статистика счёта тут: https://www.myfxbook.com/members/elrid/bollindger-2/1313550

На всех публичных управляемых мной торговых счетах заработал «всего» +$5557

Собственно статистика всех управляемых мной счетов находится тут: 

( Читать дальше )

Название так себе — привлечь внимание.
В атмосфере, где нет явных ориентиров очень сложно найти верный путь. © Павел Жуковский))

Трейдинг это борьба с собой, с субъектвизмом, с другими участниками рынка за монетку. Основная проблема поиска ориентира в том, что если вы будете все делать правильно — не факт что заработаете. Если все будете все делать неправильно — не факт что потеряете деньги. 
Как тут научиться? вот в том и дело, самое быстрое обучение это кнут и пряник. В трейдинге все это перемешано и приправлено жаждой наживы, страхом и неумением признаться в собственной неправоте.
Чувствуете что за коктейль? Да да.
Вот она, величина проблемы. 
Я пошел по простому пути стал классифицировать все и вся. Делить, разделять, расчленять, препарировать хе хе.

И пошли сразу результаты.
Может изобретаю велосипед, но мне все равно, я для себя нащупал некий ориентир.

итак. шаг один. типы систем:
Как и говорит АМГ, есть 2 системы, отбойная и пробойная. И тут я ним полностью соглашусь. Эта истина проистолкована в десятках книг о трейдинге, только менее емко и как то невнятно.

( Читать дальше )