ММВБ- РТС:

 
Порядок проведения торгов на иностранных биржах:
28,29 апреля – выходные дни, торги не проводятся.
 30 апреля – торги проводятся в обычном режиме. 
 01 мая – выходные дни на биржах XETRA, PEX, AEX Euronext (Европа), HKEX (Гонконг). Торги на биржах США и в Лондоне проводятся в обычном режиме.
 02 – 04 мая – на всех иностранных торговых площадках торги проводятся в обычном режиме.
 05,06 мая – выходные дни, торги не проводятся.
 07 мая – выходной день на бирже LSE (Великобритания), торги на других торговых площадках проводятся в обычном режиме.
 С 08 мая – торги проводятся в обычном режиме.

Молодец Павел… Правильную тему раскрыл...http://smart-lab.ru/blog/50951.php

Журнал трейдера и в самом деле очень помогает в работе и дисциплинирует… Поэтому для новичков и тех, кто не знает с чего начать, делюсь ссылкой на журнал и видео, как настроить связку журнала и Квика… На этой основе можно сделать его под себя, с минимумом знаний экселя...



В этом видео Александр Резвяков показывает журнал сделок и рассказывает принципы его ведения. Его журнал является мощным инструментом, облегчающим работу на рынке.
 
Журнал сделок образца 2010 года - Journal for QUIK 2010.xls
Файл настройки окон для экспорта в QUIK - fRTS-09.10.wnd
В журнале есть дополненительный блок для контоля докупки. Автор — Александр Кожевников.

Видео смотреть здесь… http://how-to-trade.ru/content/zhurnal-sdelok-video-ot-aleksandra-rezvyakova

Удачи в торговле) 

Уважаемые смартлабовцы, сегодня хочу рассказать о том, как я веду свой журнал сделок.
Считаю, что это именно та вещь, которая позволила мне совершить шаг, оставивший позади этап непрерывных сливов и поднявший меня на ступеньку, название которой скорее «нестабильная прибыльность» :)
Весь журнал в Excel’е, разбит на несколько листов.
*********************************
 
1 лист. Финансовый план.


Эту страничку я подсмотрел в журнале одного известного трейдера в Интернете. Простая и удобная табличка: вбиваешь свою начальную сумму средств, вбиваешь желаемую денежную цель и вбиваешь предполагаемую доходность своей стратегии за месяц.
В рамках стажировки Клуба, я использовал таблицу по-другому: мне нужно было заработать около 60% к депозиту за 3 месяца и рассчитывал на сколько нужно продвигать депозит каждый месяц, чтобы не выбиваться из графика. В моем примере математика простая, но можно провернуть расчеты и сложнее :).


( Читать дальше )

Компания ЗАО «ФИНАНС-ИНВЕСТ» в рамках проекта F1Broker запустила новый тариф «Ноль» для клиентов интернет-трейдинга. Особенность данного тарифа в том, что комиссии брокера за совершение сделок на ФБ ММВБ и FORTS нет – она равна нулю.
 
Компания ЗАО «ФИНАНС-ИНВЕСТ» планомерно развивает  направление интернет-трейдинга  F1Broker (www.f1broker.ru) по пути снижения тарифов. Изначально избрав себе нишу дисконтного (дешевого)  брокера, уже в  марте 2012 года компания запустила новый революционный тариф «Ноль». Тариф «Ноль» предоставляется клиентам, торгующим по технологии интернет-трейдинга, и действует для торговли на фондовой секции ММВБ (акции и облигации) и срочной секции РТС (FORTS). Комиссия брокера за совершение операций на данных рынках равна нулю. Взимается символическая абонентская плата 1 рубль в месяц. Плата за «маржинальное кредитование» снижена до 10% годовых за длинные и короткие позиции*.
 
Основное преимущество данного тарифа в том, что клиент экономит на комиссии брокера. Люди, занимающиеся инвестированием и активной торговлей на фондовом рынке (в особенности те, чьи расходы на торговлю составляют существенную часть их дохода) готовы торговать при минимальных тарифах, если качество услуги их устраивает. Ведь деньги, которые они раньше отдавали брокеру в виде брокерской комиссии, теперь остаются на их торговом счете. Данный тариф позволяет клиентам не задумываться  о частоте и объеме совершаемых сделок, поскольку они никак не влияют на комиссию брокера.


( Читать дальше )

В 2000 году, доучиваясь на кафедре корпоративных финансов, попытался «в лоб», без особо внятных знаний-пониманий, скормить нейронной сети SNNS исторические данные по индексу S&P, нефти и золоту, а также произвольному активу. Получилась в итоге некоторая лажа, с вероятностью > 40% угадывавшая тренд, которую я выдал за диплом и благополучно забыл.
С тех пор работал в области маркетинговых исследований, статистики-социологии и т.п., программировал для автоматизации обработки больших баз данных как многие на php-perl, немного на C/C++, VBA и всё такое.

В 2011 году услышал об итогах ЛЧИ, и как-то прифигел. Вроде как всё что нужно для таких же роботов я знаю. К сожалению, потратил довольно много времени (2 месяца) на моделирование своей системы в excel. HFT я по финансам не потяну, значит, делаю какой-то теханализ с элементами статистики. Затем изучал S# — большое спасибо разработчикам за помощь на форуме! В результате тестов система не работала, пришлось всё переделывать. Ещё 1,5 месяца ушло на войну с полиморфизмом и ООП, изучением особенностей программирования многопоточных приложений, параллельно отлаживал систему.

( Читать дальше )

Здравствуй, smart-lab. Меня зовут Марианна.
 
Совсем недавно я начала задумываться о том, чтобы начать торговать на фондовом рынке. Дело это, очевидно, непростое, но все-таки мне хотелось бы избежать ошибок, которые допускают все новички. Так я и оказалась на этом форуме, где надеюсь получать дельные советы.
 
Начну с того, что пару лет назад для студенческой конференции я занялась исследованием на тему заблуждений о фондовом рынке. И вот теперь я опять обратилась к этой работе, а заодно и к идее использования торговых роботов… Все-таки, это дело более перспективное, да и к тому же передо мной уже много лет пример отца, который торгует хоть и по строгому алгоритму, но затрачивает огромное количество времени и сил на отработку своих идей на исторических данных (короче, он днями сидит и считает в Excel, что ограничивает возможности совершенствования торговли). А работа с историческими данными в разработке стратегии, насколько я понимаю, действительно важна – вот одна из причин, по которым я стала размышлять именно в направлении торговых роботов.


( Читать дальше )

Захотелось немного обобщить, для себя в первую очередь, разрозненную информацию из разных источников касательно темы сабжа. Очень, очень тезисно и кратко, источники главным образом интервью и видео + посты смартлабовцев. Все ссылки есть в местном уютном финсловаре.

Идеология, параметры и некоторые особенности.
1) Смысл и самоназвание стратегии — ультранизкорисковый арбитраж улыбки волатильности ближней и квартальной серии опционов. Философия «купил дешево — продал дорого» в терминах волатильности, реализуемая через хитрый набор-модификацию позиции.
2) Неоднократно заявленная эмпирическая вероятность неблагоприятного сценария — первые проценты, вероятность всего остального сильно выше.
3) Историческая доходность стратегии — высокая и крайне высокая, то есть двузначные проценты на экспирацию, трехзначные и выше за год.
4) Заявки лимитками в стакан не выставляются, объем берется с рынка (маркет-тейкинг), торговля ежедневная, крайне активная. Все в терминах волатильности, пут-колл без разницы, не менее 10 страйков. В некоторых страйках имеет очень большой вес от общего числа открытых позиций. ГО забито полностью.

( Читать дальше )

Моя торговая стратегия
 
 I. Домашнее задание
— ежедневно проводить ТА графиков разного таймфрейма;
— определять состояние рынка по системе «тренд-волатильность»;
— давать прогноз на день (чего можно ожидать? Лонг или шорт);
— начинать работу с рынком за час до открытия торгов (смотреть SnP, нефть, Азию, новости и пр.).
 
II. Торговая система
— размер стопа по RTSFut от 400 до 600 пунктов, в исключительных случаях больше;
— не больше 3 сделок в день, преимущественно 1-2;
— тейк0профит больше стоп-лосса как минимум в 3 раза;
— определять цель, по которой выйду сразу после открытия позиции;
— держать позицию до стопа!!! Не закрываться раньше;
— торговать преимущественно в первой половине дня;
— стоп переносится в б/у не ранее, чем через 30 минут или по прохождению двухкратного размера стопа в +;
— докупка в прибыльной позиции, никаких усреднений;
— через ночь переносится только прибыльная позиция с плечом не более 2-ого;
— если есть основания полагать, что можно взять прибыль больше цели, то позиция оставляется с обязательной защитой части прибыли стопом.
 
III. Риск.
— дневная просадка не более 3%;
— недельная просадка не более 7%;
— месячная просадка не более 15%.

Продолжая параллель, проведенную nsv-trader между трейдингом и спортом ( http://smart-lab.ru/blog/50568.php ), отмечу следующее. Да, действительно это похоже на трейдинг.  Почему я решил написать ответ на пост nsv-trader. Дело в том, что я занимаюсь по аналогичной программе, но по отжиманиям от пола.

Сейчас идет 5-я неделя по таблице — 145 раз в 5 подходов. А реально начинал я в начале марта с 40 раз (больше было невозможно), но тренируясь уже около 2-х месяцев, я отжимаюсь 145 раз, и уверен, что через 3 месяца буду отжиматься 260 раз (занимаюсь через день). В фитнесе, как и в трейдинге надо поддерживать форму. Если заниматься по программе регулярно и не форсируя, то «просадок» как в трейдинге не будет. Я говорю о «просадках» в течение этих 15 этапов. В этой таблице мы видим конечное число этапов. Как сказал мне тренер, после достижения 15 этапа можно отжиматься по 300 раз через день. Дальше  уже повышать нет смысла. Фигура будет итак идеальна. Так вот,

( Читать дальше )

Пишу в первую очередь для себя, но, может, кому-то окажется полезной моя статья. На днях провел параллель между трейдингом и спортом. Представьте, что вы не трейдер, а спортсмен. Пусть ваша цель не ХХХ денег, а, скажем, ХХХ подтягиваний на турнике. У вас есть график результатов. Например, такой:
 
И вы целенаправленно идёте к цели. Каждый день с понедельника по пятницу в одно и то же время вы подходите к перекладине (терминалу?) и выполняете упражнения. Ваша сила растет, видно, как вы прибавляете, как крепнут руки и плечевой пояс, как растет число подтягиваний (депозит?).
И тут вы понимаете, что это возможно, что нет ничего сложного. Однажды позволяете себе пропустить денек, и на следующий день, впринципе с тем же успехом, продолжаете свой путь к цели.

( Читать дальше )