Karaya1, мне плюсики не нужны и пишу я там где мне нравится факт в том что я научился торговать остается фактом не больше ни меньше.

Karaya1, смысл моего скальпинга в том что я просто ставлю отложенники перед крупным лотом против тренда сильно не иду и жду задерга сквиза неважно когда он будет и в какую сторону просто на дурака я не знаю сколько пунктов я возьму в сделке все зависит от волатильности сколько рынов даст на этом задерге столько я и беру как только моя заявка исполнилась я через секунду ставлю одер на выход обязательно по лучшему биду или лучшему аску я не жду когда пойдет рынок дальше т.к чем меньше ты в позиции тем меньше риск потом жду когда исполнят мой ордер на выход обычно 3-4 контракта если передо мной по этой цене стоит несколько заявок я начинаю сужать спред по 5 пунктов что бы быть первым в погоне за ликвидностью либо меня исполнят по той цене либо я буду сужать спред по 5 пунктов до тех пор пока не исполнят все мои контракты и как правило эта техника работает но это не будет работать на приводе Бондаря на Квот Про будет работать от Беритца привод. Вот тебе и бесплатный грааль сам «вымучал» стратегию. от 3000 — 9000 р. в день 3 контрактами для меня неплохо.

Karaya1, а 3 и 5 способы я не использую по задергам запада торговать мне не нравиться по паттернам тоже в качестве поводырей сипользую фьючи сбера и газпрома и сп500 и евро-доллар. Хотя в последнее время можно торговать только по графику РТСа и по стакану

Karaya1, если ты используешь изи-скальп привод или привод Бондаря где плавающий спред и он к тому же еще скачет вверх -вниз по стакану то конечно ты никогда в спред не попадешь своей заявкой на выход из позиции я торгую через смарттрейд там стакан спред посредине экрана мертво привязан там всегда можно поставить заявку по лучшему биду или оферу даже вручную потомучто спред не скачет а стоит на месте бывает даже и сейчас торгуешь в спреде контракта 3-4 проталкиваешь берешь пунктов 15-30 ну это в худшем случае когда движение не подтверждается постепенно сдвигаешь цену по 5 пунктов по худшей цене для тебя за то больше шансов выйти с минимальным проскальзыванием при закрытии позы на приводе Бондаря этого не сделаешь т.к как там спред постоянно скачет там немножко другая техника. По поводу 2 способа поставить заявку перед крупным лотом я всегда ставлю заявку на исполнение в обе стороны перед крупными лотами и как правило они срабатывают либо сквизами либо их так цепляет на выход я сразу ставлю лучший бид или офер «горячими клавишами» и так же само бывает и по 200-400 пунктов берешь секунд за 4-35 секунд, а ты говоришь не работает, а роботы они ликвидность на входе и выходе создают об них и кроешся.

раз пошла такая пьянка...))) вот еще пару забавных фраз. Этот сложный русский язык: Задело — за дело. И дико мне — иди ко мне. Покалечилась — пока лечилась. Мы женаты — мы же на ты. Ты жеребенок — ты же ребенок. Несуразные вещи — несу разные вещи. Ему же надо будет — ему жена добудет. Надо ждать — надо ж дать.

вопрос баскет-трейдинга — один из многих… может более эффективно выбрать комплексный и недорогой софт который может многое и заказать под него брокерский адаптер?

мы вот нашли себе софт за 20$/мес, который может все и пытаемся привлечь народ именно чтобы прикрутить его к РФР правильным способом sierrachart.ucoz.ru/

/не сочтите за рекламу, тк мы ничего не продаем :)

Я щас делаю журнал вручную по их данным в Экселе… Что бы им деньги не платить лучше сам сделаю… Плюс всегда под рукой будет и на кпк и на ноутбуке

Зарегистрируйся по этой сылки papermoney.thinkorswim.com/tos/myAccounts/paperMoneyInterface/paperMoney.jsp на два месяца, каждые 2 месяца переригистрация.

Очень полезная функция — при совершении сделки сразу можно выставить стоп, покупать по рынку (на ФОРТС). Но при резких движениях подвисает, если покупать по рынку, то можно купить fRTS пунктов на 100 выше/ниже, при установке лимитированной сделки нужно задавать спред побольше, а то цена может быстро убежать и заявка не исполниться. В общем при связке с QUIK работает тормозит. Для скальпинга не совсем то.

правительственные облигации Европы и США:
«заходим сюда: markets.ft.com/RESEARCH/Markets/Data-Archive
в левом окошке выбираем: «Bonds & Rates»
в следующем окошке выбираем: «Benchmark Government Bonds»
выбираем интересующую дату
жмем «Download»» © karapuz



детальную информацию по каждому выпуску можно смотреть тут:
www.investinginbondseurope.org/Pages/Console.aspx?strView=tradeweb-eugv&bitDisplayAll=true&thisId=7826 © karapuz

одна из разновидностей тренд-стратегии, обкатанной ТСЛАБом на фРТС:
15M, RSI, MACD, MA
Buy Signal: RSI>50, Close>MA, MACD cross MACDSignal (bullish)
Sell Signal: RSI<50, Close<MA, MACD cross MACDSignal (bearish)
TrailStop для обоих направлений.
На флэте не так много ложных сделок. Тренды отрабатывает качественно.
Сами параметры (периоды) RSI, MA, MACD подираете оптимизационным путем (TSLab, WealthLab)

Добрый день всем. ранее проделывал эксперимент со случайным входом, но результатов в табличном виде не сохранилось и сама программа тоже где то в архивах. в общем все эти паттерны ничем не лучше случайного входа. В качестве доказательства ссылка на труд коллег по цеху на который недавно наткнулся
besedovsky.com/?p=1384

PS. не усложняйте работу на рынке, про эти паттерны все знают и все ищут, поэтому поиски только время отнимают. Результаты у вас будут как у всех, а у всех результаты не очень на рынке.

Если говорить именно о паттернах, то ищу примерно так же — визуально выявляю закономерности, а затем пытаюсь подвести под них риск-менеджмент и математику, которая считает перспективность этого паттерна.
Я с двумя идеями в посте не готов так вот сразу согласиться:
1. Почему прибыль должна быть 1,5 к 1 и вообще можно поподробнее о том как считается это соотношение. Если по приведенной формуле (close-open)/100, что что в этом контексте означают close и open?
2. Зачем так сильно ограничивать себя выходом на открытии следующего дня? Я паттерны стараюсь найти с четким входом и выходом. Только входа недостаточно, всегда будет накапливаться ошибка, которая в конечном счете при большом числе испытаний действительно сведет паттерн к лотерее.

А вообще хорошую вы тему подняли, только много по ней никто в здравом уме в открытую не напишет :)

пардон, корректная ссылка будет такая:
www.smart-lab.ru/blog/3382.php — Вставить красиво (картинку в коммент)