«Царь»: — Хотелось бы понять в общих чертах — чего они хотят?
Дьячок: — Да, понять их, надёжа-царь, немудрено, фонды  новый хай требуют. Покупали, говорят, так подать его сюда.

Декабрьский фьюч, фонды хотят закрыть на новых хаях.

Картинка по их позициям напоминает открытую пасть крокодила.
Лонги на максимумах, шорты по нулям.


Чистый ОИ так же на максимумах, что говорит лишь о том что разигрывается большой кусок мяса (денег), который очевидно упадет в пасть  крокодила.



( Читать дальше )

   Ситуация сегодня, акции Газпрома на открытии делают вынос вверх, пробивают предыдущий локальный максимум, после чего спокойно возвращаются. Сравнивая два графика GAZP и GAZR-12.17 можно заметить, что на фьючерсе утренний вынос даже не напугал шортистов, в отличии от спота, где стопики у людей посрывало. 

   Перечислю еще раз преимущества шорта акций через фьючерс:

1. При шорте акций вы совершаете сделку репо, т.е берете взаймы у брокера акции с обязательством вернуть. Любой заем стоит денег, обычно это ставка ЦБ + % (5-10%).

2. Стоимость денег (ставка ЦБ) зашитая изначально в цену фьючерса. Вы наверное заметили, что фьючерсы практический всегда торгуются с наценкой (в контанго) к  базовому активу, происходит это потому, что  маржинальные требования для открытия позиции во фьючерсе всегда ниже требований для спота, это дает возможность инвестору, рассчитывающему на рост акций, вместо акций купить более дешевый фьючерс с поставкой допустим через шесть месяцев, а не размещенные деньги положить на депозит под процент. Таким образом создается неэффективность, которая и сглаживается контанго.

( Читать дальше )

Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди.

«При условии получения дальнейшей информации я, как президент, позволю раскрыть секретные документы по Кеннеди, которые были длительное время заблокированы», — написал Трамп в Твиттере. Подробности -  https://lenta.ru/news/2017/10/21/trump_kenn

P.S.

Все прекрасно знают, что глуповатого донжуана Кеннеди убили владельцы ФРС США (клан Ротшильдов) за попытку отобрать у них печатный станок. Если Трамп пошел на шантаж Ротшильдов с рассекречиванием дела Кеннеди, значит ставки в противостоянии «элит» поднялись до невероятных высот. Ждем развития событий!

P.S.S.

Если дело рассекретят, то моментально рухнет фондовый рынок США, который уже много лет держится на методичной скупке акций Ротшильдами через группу Vanguard (с дочками — BlackRock и State Street). Эти паразиты сидят в контролирующих акционерах всех крупных корпораций и банков мира:

( Читать дальше )

Пришла в голову идея как повысить доходность по ИИС с вычетом типа А (возврат 13% уплаченного подоходного налога). Вот захотел услышать критику более опытных трейдеров. 
Достаточно, по истечению 3 лет закрыть ИИС. И деньги, полученные после закрытия ИИС, Завести на вновь открытый ИИС, и заново получить на них вычет 13% в следующем году. Получается как бы сначало на эти деньги получает 13% на старом ИИС в предыдущее годы, теперь ещё 13% получим на те же деньги на новом ИИС в следующем году. Гораздо выгоднее, чем если бы те же деньги продолжали просто лежать на старом в виде те же же облигаций и приносили купонный доход. 

Вот и парадокс получается, что выгоднее каждые три года открывать и закрывать ИИС, чем держать постоянно один. чем больше вносишь — тем больше получаешь, и без разницы, что вносишь ты по сути одни и те же деньги.  
Кстати узнавал у брокера закрыть и открыть ИИС можно в один и тот же день.
И как совсем агрессивное действие, можно за день до закрытия ИИС, взять кредит 400 тыс (или сколько там не хватает до 400 тыс.) завести на ИИС. Далее закрыть, получить назад деньги погасить кредит и через год получить вычет 52 тыс. на кредитные деньги.
Всё получается настолько просто, что хочется критики о подводных камнях.

Всем привет!

Пост по мотивам II-го Сибирского Форума биржевого и финансового рынка, прошедшего 14-го октября в Новосибирске.

Мероприятие было очень полезным во всех смыслах. Общение, новости, выступление, организация все супер. Судя по всему есть шансы, что класс инвесторов и трейдеров существенно расширится. Критическая масса способствующих этому событий копится.


Моя презентация была про один из вариантов инвестирования, или выбора идей для инвестирования. В США его называют «истории роста».






На одной из конференций Смартлаба, Анатолий Радченко продемонстрировал 10 компаний которые могут за 10 лет вырасти в 10 раз. И сказал, что бы удивлен, что для «удесятерения» надо прирастать на 26% ежегодно.

Смотрите, есть несколько математических закономерностей:

Чтобы вырасти в два раза за 10 лет надо ежегодно расти на 7,2%
Чтобы вырасти в два раза за три года надо ежегодно расти на 26%

( Читать дальше )

Исходные положения:
1. Мы не знаем, сколько будет стоить биткойн в будущем.
2. За неимением распределения вероятностей возможных будущих цен биткойна, все расчеты придется делать исходя из введения каких-либо допущений. Чем допущение грубее, тем больше доверия к расчетам.

Распространенный опционный взгляд на биткойн выглядит примерно так. Сейчас биткойн стоит 5000. Возможны качественно два сценария: либо он вырастет в разы (50 или 100 тысяч за одну штуку), либо криптоблокчейн-тема закончится и биткойн будет стоить ноль. В этом смысле покупка биткойна напоминает покупку колл-опциона со страйком, равным нулю, премией 5000 и неизвестной экспирацией.

Чем привлекательна покупка колл-опциона? Потенциальная прибыль неограничена. Возможный убыток ограничен и заранее известно, что этот убыток составит величину, не превосходящую премию. В чем проблема с покупкой опциона? Систематическая (регулярная) покупка опционов это стратегия с отрицательным матожиданием. Это верно, например, для опционов на фьючерс на индекс РТС. Аналогично это верно для опционов на фьючерс на индекс SP500. По-простому: покупая опционы мы на длинной дистанции будем иметь накапливающийся убыток. Поэтому покупать в моменте опцион-колл имеет смысл либо в том случае, когда мы уверены, что цена пойдет вверх, либо тогда, когда мы предполагаем, что он торгуется ниже справедливой цены — в этом случае хотя бы пойдет речь о стратегии с намёком на положительное матожидание.

( Читать дальше )

Помните мой топик https://smart-lab.ru/blog/423359.php от 29-го сентября 
Есть предположение что золото всегда растет после праздников в Китае, они отдыхали неделю.
И это повторяется уже на протяжении нескольких последних лет.
Вот такой был график.

Вот что видим сейчас)))


( Читать дальше )

Решил у меня поторговать брат. Закинул денег на счёт. Начал.
По профессии он адвокат, с рынком он не знаком абсолютно. 

Наблюдаю за его торговлей. 
Ну начал он естественно торговать без стопов. Открывает, закрывает, открывает, закрывает. Берет маленькую прибыль. Классика. 
Потом он зашёл в шорт по евро, евро пошёл вверх, и он застрял в позиции. При этом, всё же, все равно он как-то мельтешил, то закрывал, то переоткрывался. Когда подслил где-то 30% счета, говорит мне: видимо, трейдинг, не моё. 

Я ему говорю:
Братан, говорю, так торговать нельзя. Торговать нужно так: открыл позицию, поставил стоп на комфортный убыток, забыл. Через дня два-три проверил: вынесло — вынесло, есть прибыль — отлично. Если вынесло, открыл снова позицию, поставил стоп, забыл. 
В трейдинге, говорю ему, братан, важны не только деньги. Важно ещё то, сколько стресса ты испытываешь. Если ты зарабатываешь деньги, но при этом очень много нервничаешь и всё время палишь в экран, то ты, братан, в минусе. И еще, если рынок идёт в твою сторону, нужно как можно поскорее ставить стоп в безубыток. Так будет спокойнее. 

Сказал я ему всё это, и начал он вроде торговать по-новому. А сам я подумал, чё я так не торгую, почесал репу и дальше в монитор лупиться. 

Как четверг так всё через ж… пу. Оставили бы только месячные. Всё равно ликвидности как кот наплакал.