Открываю я в своей проге 5-минутку Риу и… о_О где-то я это уже видел… я точно тот тайм фрейм выбрал???? Открываю час )))))) истерика… Фрактал епта! Открыл бы 1 час и запросто наторговал бы сегодня в идеале 5 минутник :)))))) 



а может завтра так часовик попрет как сегодня 5 минут, а может наоборот часовик допадает до 122 как пятиминутка сегодня и уже после выстрелит как она  :( вот жешь дилема… кто кем крутит… собака хвостом или хвост собакой?! :)


Вообще из того, что я понимаю, согласно фазам движения 5 минутки мы должны дойти на часовике до мною названной ранее цели 131-132 тысячи… а потом со свистом вниз. до 122

… но это опять же рассуждения. Но подобное сходство все же очень забавно ) почти грааль, жаль поздно найденный. Но уверен такие совпадения были и будут, важно понять когда рисуются одинаковые фазы

Фрактальный — значит «вложенный»

Аксиома 1: цена почти всегда возвращается к локальному экстремуму (максимум или минимум — не важно), чтобы после выйти выше или ниже фрактальной области проторговки. Вопрос лишь времени. И задача трейдера — подловить _правильный_ интервал времени, чтобы получить максимальный профит для данной точки входа и торгуемого интервала времени (минута, 5, 30, 60+)

Аксиома 2: в данной точке входа (цена+время) при заданном стопе, отсутсвующем тейк профите и заданном времени максимальный профит в моменте всегда будет разным, стало быть важно время когда вы войдете в одну и туже цену.

Рекомендация: Входить в данную точку желательно после того как цена недавно уже побывала в ней же (правило входа со второй ноги, но не с первой!)

Аксиома 3: область проторговки — тот же трендовый канал, но только расположенный горизонтально. Как известно, у канала один вход и один выход, но множество «отскоков». Чем позже мы войдем в область проторговки, тем больше вероятность, что выход будет скорее. Стало быть входить по первой ноге и ждать сходу выход — глупо. Цена несколько раз отскочит от данного прямоугольника. По эллиоту важна третья нога, но часто бывает разворот и со второй, поэтому за вход лучше брать вторую ногу, но помнить о третьей+

-----

Давно чесались руки написать подобный пост, в частности для Киевлянина. По мне так мистера «печальки».  Возможно человек смотрит, но не видит этот момент. В любом случае схема



Что на этой схеме? само собой цена не ходит в точности как я нарисовал, но имеет одну очень важную особенность, которая здорово поможет в торговле киевлянину и сотоварищам сродни по его стилю (шикарные представители того, как торговать не стоит).

 Так вот. Все мы видим убрав цветную линию множество вложенных прямоугольников. Само собой, что их пространство формируется двумя осями: ценой (Y) и временем (X).  Какую общую особенность все они имеют? Конечно же! Цена какое-то время «бьется» заключенная в рамках каждого прямоугольника по несколько раз. Отбивающася у краев (нижний и верхний) с некой долей «недохода» и далее пробивающая пространство прямоугольника идет к следующему. 

( Читать дальше )

Торгую скальпинг на RTSе.

Расскажу про покер.
Когда-то давным давно я услышал про такую игру, как техасский холдем. Попробовал… Поиграл…  Понравилось… Купил на Амазоне книжку Harrington on Hold'em, все два тома (да-да, тогда их было еще два, поскольку третий вышел в 2006 году я веду речь скорее всего о 2005-м). Прочитал… Начал играть… Это был грааль граалей. Средний стол на 10 человек тогда выглядел так: 1-2 человека не знало старшинство покерных рук, остальные играли кое-как, и 1-2 человека прочитали Харрингтона, Склански или Брансона. И эти 1-2 человека грузили деньги чемоданами, тележками и грузовиками. А интерент покер развивался огромными темпами, покер-румы всю прибыль направляли на привлечение новых игроков, которые с радостью (ведь весело же) отгружали баблос регулярам (так называли тех, кто на самом деле умел играть в покер).


( Читать дальше )

Часть 1. http://smart-lab.ru/blog/51523.php


Часть 2. Настоящее.
 
Когда мы говорим, что «скальпинг мертв» мы имеем ввиду, что умер ручной скальпинг по неэффективностям, сначала ручных скалперов заменили роботы, потом роботов стало слишком много, потом появились контр роботы и все это повлияло на неэффективности это их окончательно добило… да, ранее скальпинг действительно был редкой халявой, можно было тупо выполнять одинаковые последовательности действий и извлекать значительное количество прибыли. И когда «скальперы», работа которых строилась на этих, по сути, алгоритмических действиях не смогли приспособиться под постоянно усложняющийся и ускоряющийся рынок были вынуждены уйти с рынка именно они и стали громче всех кричать, что скальпинг мертв.
 
А что же сейчас живо и можно ли сейчас зарабатывать с плавной скальперской эквити? Ну, в общем да, сложно, но можно… СЛОЖНО, но можно… сейчас скальпинг трансформировался в симбиоз техники и чистой интуиции… А интуиция – это награда за опыт… а опыт это не халява… его надо нарабатывать, причем только положительный опыт может развить «правильную» интуицию…


( Читать дальше )

Любой рынок ценных бумаг, это прежде всего система, которая в свое время была придуманна умными дядьками, которые поняли, что если ее грамотно распиарить, то на рынок придет куча зевак с целью по быстрому срубить бабла. И те же самые дядьки понимали еще то, что большинство из этих зевак понятия не будут иметь как функционирует рынок, а свои торговые решения будут основывать на страхе и жадности, то есть на эмоциях, то есть безсистемности. В итоге они оказались правы. Рынок поглощает деньги большинства и отдает их единицам.
 Систему можно победить только с помощью другой системы.
 Как создать свою систему торговли?
1. Наблюдайте за теми инструментами которыми хотите работать. Для начала желательно, что бы это был один инструмент. Как вариант фьючерс на ртс. Мне довольно трудно объяснить, что вы должны увидеть, потому что это все очень индивидуально, но в какой то момент вам в голову внезапно придет идея. Это не значит, что вам сразу придет в голову идея целой стратегии. Это может быть будет только небольшая состовляющая ее.

( Читать дальше )

ПРЕДИСЛОВИЕ
            У каждого человека есть право выбора. Наш выбор зависит от наших убеждений. Пройти 15 минут пешком до метро или проехать на автобусе. Посмотреть вечером сериал по телевизору или выйти в парк прогуляться с детьми. Вот в этот момент следует открыть длинную или короткую позицию? На одном и том же графике одни трейдеры видят сигналы для открытия в лонг, другие – шортят. Выбор, какую позицию следует открывать, зависит от личных убеждений трейдера. Да, он видит, что есть сигналы для лонга, но он УБЕЖДЕН что следует открывать короткую позицию, т.к. в этот же момент есть сигналы для шорта.
            Что собой представляют наши убеждения? Убеждения человека формируются через знания, чувства, эмоции, мышление, наблюдения, опыт, анализ, выводы, настроение, самочувствие…  и т.д. Рассматривать каждый пункт, их взаимосвязь между собой, и их влияние на трейдинг не является целью данного поста. Это отправные точки для самоанализа. На Смарт-лабе много постов в которых трейдеры рассказывают как их прошлый жизненный опыт помогает им в трейдинге. Верность своим убеждениям – хорошо. Но верны ли убеждения? Вот в чем вопрос. Коллеги-трейдеры, с кем я обсуждал эту тему, считают так: раз человек зарабатывает, значит у него правильные убеждения. В развернутом виде это можно представить так. Трейдер, используя свои знания, мышление, наблюдения, опыт (т.е. согласно своим убеждениям), создает свою торговую систему. Если система приносит деньги, все замечательно!


( Читать дальше )