Одна из многих прибыльных систем известного  успешного трейдера Ларри Вильямса!!! Как вам Адаптированная система?? Просто, но со вкусом!
 

Нравится торговать фьючем, замечательная стратегия,
но хочется плечо по-больше (депо маловат).
Можно использовать «boost».
Скажем торгуем фьючерс Сбера.
Текущее ГО 1042 скажем на 10 000 можно взять 9 фьючей.
Малова-то?
1. У Вас по системе шорт.
Берёте Call опционы к примеру 11250 страйка 13 шт.
И о чудо, можно продать 13 фьючей.
2. У Вас по системе лонг.
Берёте Put опционы к примеру 9750 страйка 13 шт.
И вуаля - лонг 13 фьючей.
Понятно что за всё нужно платить и сумма, потраченная
на покупку опционов прибавится к «проскальзыванию»
стратегии.
Опционный калькулятор в помощь: www.option.ru
Не злоупотреблять!

Собрал еще один алгоритм, в программе TSLab по просьбе одного из участников Смарт-Лаба, цель была в следующем: обьяснить роботу, чтобы на дневном таймфрейме создать фильтр и применить его на меньшем таймфрейме в частности часового графика. 
 
 
Новый видеоурок будет или по запросу участников, если же не поступит предложений, то сделаю очередную импровизацию.

Корональные дыры являются местами, где магнитное поле Солнца распадается на части и позволяет солнечным ветром уходить в космос. Поток солнечного ветра, вытекающий из данной корональной дыры должен достигнуть Земли к 2-3 марта.




Март в этом году обещает быть непростым и достаточно хлопотным. Очередные нововведения на государственном уровне добавят населению забот, а активная трудовая деятельность практически не оставит времени на отдых и развлечения.
Сложными будут и отношения с окружающими. Участятся случаи категоричности, основополагающим станет принцип: «Есть два мнения – мое и неправильное». Прямолинейность и нежелание скрывать свои мысли, в том числе и негативные, приведут к серьезным конфликтам. Если хотите этого избежать, постарайтесь не допускать бестактности.
Противоречие месяца будет заключаться в том, что в большинстве случаев резкость по отношению к окружающим людям станет своеобразной «превентивной мерой», то есть стремлением обезопасить себя до того, как кто-то обидит.


( Читать дальше )

Очередной видео-урок сделал, по просьбе одного из смарт-лабовцев, которого зовут Андрей(Andreich).
В данном видео рассмотренно, как выставить опорный горизонтальный уровень, и торговать от него. Продемонстрирован принцип выставления тейк-профита. Механизм постоянного открытия, и открытие только в момент пересечения.

 
 Так же, если хотите, что либо конкретное в реализации увидеть, можно в личку или коменты написать. 
P.S. все данные алгоритмы несут только обучающий характер.

  Кто не совсем понимает что это такое и как это работает, может проверить способности нейросетей на себе.

  Вот например, мы все умеем читать. Что означает это умение? Просто в нашем мозгу есть «стопка» нейоронов, отвечающих за распознавание неких символов. Казалось бы это можно было бы организовать простейшим алгоритмом, по типу Если А = А, то А. Но нет, нейросеть  работает гораздо сложнее, так как она может по фрагменту буквы воспроизвести ее! Более того, если взять абсалютные каракули, отдаленно напоминающие буквы, но расположить их в верном порядке слов, то нейросеть сможет прочитать текст и понять его смысыл!
  
  ПРОЧТИТЕ:



   По такому же принципу, нейросеть может научиться пони мать паттерны, при условии что они существуют. И даже когда они видоизменятся, она всеравно в большенстве случаев распознает их с высокой долей вероятности.

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

В настоящее время всё больше приобретает популярность автоматизированная торговля. Для этих целей есть довольно большой спектр инструментов. В данной статье я хочу рассмотреть библиотеку StockSharp, которая позволяет программировать торговых роботов.
Рассмотрим простую систему – входа относительно внутридневных экстремумов.
Алгоритм входа в сделку:
— вход в ЛОНГ — при пробитии и закреплении цены выше внутридневного High
— вход в ШОРТ — при пробитии и закреплении цены ниже внутридневного Low
Управление позицией:
— вход в сделку только с 11.00 до 19.00
— закрытие позиции осуществляется в конце дня, либо по стоп-лосу
Управление рисками:
— риск на сделку равен 3% от цены входа
Для наглядности рассмотрим сделку по этой системе (Рис. 1). Вначале дня (до 11,00), до момента разрешения входа в сделку формируются текущие внутридневные экстремальные значения – High и Low. Вход в сделку осуществляется при наличии следующих условий:

1) Если цена пробивает одно один из экстремумов
2) Закрытие этой свечи происходит выше(ниже) экстремума
3) Длина тела свечи как минимум в два раза больше чем тень по направлению движения свечи

Рис. 1. Пример сделки по системе

( Читать дальше )

перепост: https://sites.google.com/a/alextrend.com/myrobot/home/optimizacia-torgovyh-sistem

Критерии оптимизации
Любой метод поиска должен иметь некоторый способ определения того, является ли торговая модель «хорошей», чтобы принять ее или отвергнуть. Хорошей торговой моделью может быть модель с максимальной прибылью, с максимальной прибылью на сделку, с максимальным процентом выигрышей или с комбинацией трех этих показателей. Такой метод определения качества торговой стратегии называется методом оценки. В статистике он также известен как целевая функция. Хорошая торговая стратегия зависит отнюдь не только от чистой прибыли. На самом деле, хорошая стратегия — это комплекс показателей.
При использовании методов поиска очень важным оказывается тип оценивания. Поскольку методы поиска, по определению, в процессе поиска лучшего пути постоянно принимают торговые стратегии или отвергают их, крайне важно применять правильный метод оценивания: именно этот метод обладает наибольшей предсказательной силой и будет успешным в реальной торговле. При использовании неправильного или неподходящего типа оценивания можно пропустить хорошую стратегию, и что еще хуже, можно выбрать для торговли в реальном времени плохую стратегию.


( Читать дальше )

Первая часть тут smart-lab.ru/blog/89837.php