Любителям плеч

Андрей Кучумов, я это к тому, что в вашем примере описаны позиции равносильные покупке 13 опционов пут и 13 опционов кол (фьючерс роли не играет). Это в любом случае опционная позиция.

Андрей Кучумов, с такой же нелинейностью как и обычная покупка опциона той или иной направленности. Можете проверить в опционном калькуляторе, указанном в топике.

Swan, ни фига не выполнит

Андрей Кучумов, реальный примеров тыщи. потому что это абсолютно законный способ для брокера увеличить комисию за счёт увеличения плеча. однако есть ряд ограничений. самое главное — все позиции, превышающие лимит биржи, должны быть интрадейные. поэтому перенести супер-горячую позицию через ночь не дадут. в этом вся фишка.

а делается это просто. договариваешься напрямую со своим клиентским менеджером, чтобы тебе ставили «коэффициент обеспечения» не 1,0, а меньше. «0,5» будет давать плечо в 2 раза больше стандартного. а «0,05» в 20 раз больше. по опыту, при КО в 0.1 тебя отмаржинколлят буквально через пару часов…

если всё же хочется перенести позу через ночь, то нужно сократить кол-во открытых контрактов до стандартного предела перед вечерним клирингом

Андрей Кучумов, это может делать любой брокер и суб-брокер. это зашито на уровне сервера quik или transaq. брокеру выгодно иметь таких клиентов, и никаких доппроцентов он не берет, потому что для него выгода и так очевидна — оборот кратно возрастает, и комиссия тоже.

правда, если КО делать ну очень маленьким, то брокер даже несмотря на автоматический рост его комиссии, может увеличить свою базовую ставку (например, при КО=1..0,5 ставка 0.5р/контракт, а при КО=0.5..0.2 уже 1р/контракт). это делается, потому что риск расчётной фирмы сильно возрастает — т.е. клиент может проиграть денег больше, чем у него есть, и на бабки попадёт уже брокер на клиринге…

насчёт встречиных ордеров — это не про российских брокеров. тут все ордера кидаются в рынок, потому что брокеру законом запрещено кроссовать биржевые ордера клиентов через себя