<HELP> for explanation

Блог им. Burger

Любителям плеч

Нравится торговать фьючем, замечательная стратегия,
но хочется плечо по-больше (депо маловат).
Можно использовать «boost».
Скажем торгуем фьючерс Сбера.
Текущее ГО 1042 скажем на 10 000 можно взять 9 фьючей.
Малова-то?
1. У Вас по системе шорт.
Берёте Call опционы к примеру 11250 страйка 13 шт.
И о чудо, можно продать 13 фьючей.
2. У Вас по системе лонг.
Берёте Put опционы к примеру 9750 страйка 13 шт.
И вуаля - лонг 13 фьючей.
Понятно что за всё нужно платить и сумма, потраченная
на покупку опционов прибавится к «проскальзыванию»
стратегии.
Опционный калькулятор в помощь: www.option.ru
Не злоупотреблять!


 

это как пиво с водкой-эффект будет взрывоподобный)
avatar

Lomaster222

Lomaster222, неподготовленный мозг такое не выдержит. :)
Но в случае планки и повышения ГО может временно
иногда спасти от маржина. ;)
опцион кол-фьючерс=опцион пут
опцион пут+фьючерс=опцион кол

Можете просто набрать опционов. Комиссия будет меньше, а плечо больше.
avatar

BearEater

BearEater, конечно, именно этот технический аспект
и используется. Но сами по себе опционы это сложнее.
Спреды большие. Движения зависят от близости
экспирации. В целом не всякая стратегия выдержит.
Андрей Кучумов, я это к тому, что в вашем примере описаны позиции равносильные покупке 13 опционов пут и 13 опционов кол (фьючерс роли не играет). Это в любом случае опционная позиция.
avatar

BearEater

BearEater, да, но фактически отличия от чисто
фьючевой позиции пренебрежимо малы.
BearEater, фактически работа от стопа до профита
будет идти на отрезке с минимальной нелинейностью.
Андрей Кучумов, с такой же нелинейностью как и обычная покупка опциона той или иной направленности. Можете проверить в опционном калькуляторе, указанном в топике.
avatar

BearEater

BearEater, тактически не совсем. Скажем купил
стреддл в начале торгов 9750/11250 и можешь
обычным фьючем вертеться по своей стратегии
с большим плечем.
На опционах так не получиться — спреды всё съедят.
забавный взгляд )))
Ещё можно такое добавить, для любителей линейной торговли:
не нужно ставить стоп, купленный опцион выполнит роль стопа
avatar

Swan

Swan, ни фига не выполнит
avatar

suslik

комиссии-то на фортс такие!!! совсем что ли считать разучились? и проскальзывание будет о-го-го-гоооо! лучше попросить брокера сделать коэффициент обеспечения 0.5, например. и вот, о чудо, можно не 9 контрактов купить, а 18. и никаких опционов нах не нужно
avatar

suslik

suslik, есть реальный пример, что брокер снизил
обеспечение? И за какие «каврижки»?
Андрей Кучумов, реальный примеров тыщи. потому что это абсолютно законный способ для брокера увеличить комисию за счёт увеличения плеча. однако есть ряд ограничений. самое главное — все позиции, превышающие лимит биржи, должны быть интрадейные. поэтому перенести супер-горячую позицию через ночь не дадут. в этом вся фишка.

а делается это просто. договариваешься напрямую со своим клиентским менеджером, чтобы тебе ставили «коэффициент обеспечения» не 1,0, а меньше. «0,5» будет давать плечо в 2 раза больше стандартного. а «0,05» в 20 раз больше. по опыту, при КО в 0.1 тебя отмаржинколлят буквально через пару часов…

если всё же хочется перенести позу через ночь, то нужно сократить кол-во открытых контрактов до стандартного предела перед вечерним клирингом
avatar

suslik

suslik, с одной стороны вполне приемлемо, но всё же
зависимость от брокера… Опять же сомневаюсь, что
это без %. Конечно у крупного брокера есть пул
встречных сделок и их нет нужды кидать в биржу,
оставляя ГО обеих сторон интрадей себе. Но это
за счёт инфраструктуры брокера, с чего бы эти
свободные средства бесплатно раздавать?
Андрей Кучумов, это может делать любой брокер и суб-брокер. это зашито на уровне сервера quik или transaq. брокеру выгодно иметь таких клиентов, и никаких доппроцентов он не берет, потому что для него выгода и так очевидна — оборот кратно возрастает, и комиссия тоже.

правда, если КО делать ну очень маленьким, то брокер даже несмотря на автоматический рост его комиссии, может увеличить свою базовую ставку (например, при КО=1..0,5 ставка 0.5р/контракт, а при КО=0.5..0.2 уже 1р/контракт). это делается, потому что риск расчётной фирмы сильно возрастает — т.е. клиент может проиграть денег больше, чем у него есть, и на бабки попадёт уже брокер на клиринге…

насчёт встречиных ордеров — это не про российских брокеров. тут все ордера кидаются в рынок, потому что брокеру законом запрещено кроссовать биржевые ордера клиентов через себя
avatar

suslik

suslik, если это возможно, то конечно вариант более
интересный, особенно если счёт заметно более
10 000 руб., когда вариант с опционами начнёт
генерить заметные издержки из-за низкой ликвидности
на концах. Нужно будет выяснить у Альфы этот момент.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW