Всем привет!

Ну что, складывается впечатление, что долгожданный разворот по рублю, оказался не разворотом. А просто коррекцией.

А раз так, то имеет смысл в рамках керри трейд восстанавливать позиции, с целью что Usd/Rub протестирует  55.00.

Для реализации данного сценария, нам нужны цены на нефть в районе 60. Реально ли? Многие инвест  компании в частности Sberbank CIB, сигнализируют о рекордном лонге в нефтяных контрактах и прогнозируют, что это вызовет коррекцию.

Может быть и так, но рынок не желает опускаться ниже 55.00, так как понимает что если цена вновь приблизиться к отметке 50, это вызовет со стороны нефтяных производителей очередную суету. (Вербальные интервенции, встречи, договоренности).

Собственно из за этого рынок игнорирует  еженедельные данные по запасам, которые выходят откровенно медвежьи. Но что будет если статистика начнет показывать сокращение запасов? Ведь не за горами начало автомобильного сезона? Который приводит к увеличению спроса на нефть.

По мнению некоторых экспертов, уже в следующем году США рискуют погрузиться в рецессию. С начала финансового кризиса прошло уже 10 лет, и экономика США уже начала «перегреваться», предупредил Джеймс Каррик, экономист Legal & General Investment Management. 



Он уверен, что серия повышений процентных ставок в США в 2018 году приведет страну к рецессии. «Каждый спад в США был вызван ужесточением кредитных условий», — сказал он, отметив рост инфляции и обсуждения ФРС планов по повышению процентных ставок. 

Год назад Федеральная резервная система США начала плавно и осторожно повышать процентную ставку. Но экономисты Legal & General опасаются, что сильный доллар и низкие цены на сырье на мировом рынке ограничат рост инфляции. При этом они предупреждают, что экономика находится в стадии «перегрева», что, наоборот, может резко подстегнуть инфляцию, в результате чего Федрезерв будет вынужден повышать ставку быстрее. 

Ну что ж, пришла пора и мне, видимо, подвести итоги первого года реальной торговли. Возраст, наверное — мемуары тянет писать :). Надеюсь, рассказ будет полезен и интересен. Разбил на две части, в первой — ретроспектива, во второй — собственно, последний год. Кому неинтересна лирика, первую часть может просто пролистать :)

Часть 1.

Биржевыми спекуляциями я стал интересоваться лет 13-15 назад. Первой прочитанной книгой была «Технический анализ. Полный курс» Джека Швагера, потом понеслось: «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» Чарли и Давида, что-то про индикаторы, Демарк, книги по управлению капиталом и риск-менеджменту… Идея пялиться в график и выискивать там «фигуры» меня на тот момент привлекла не очень, а вот написание робота, который будет стричь LV, пока я порчу баб, наоборот, виделось разумным. Понеслись часы за WealthLab-ом (тогда у него был еще паскалеподобный язык), анализ, бэктесты… Естественно, в определенный момент меня озарило: если просто входить случайным образом, удваивая позицию при проигрыше — это будет давать почти 100% вероятность удвоения начальной ставки! Скрипт был предельно простым, на его написание потребовалось не больше получаса. Бэктесты дали мне прививку от того, что, как я узнал позже, называется мартингейлом. Параллельно, понимая, что индикаторы — это просто запаздывающие сглаживающие фильтры, читал литературу, способные дать математическую базу моему будущему роботу — «Анализ временных рядов и прогнозирование», «Введение в теорию вероятностей» и т. п. Последняя книга дала самое важное — «любая выборка из последовательности испытаний Бернулли даст ту же самую последовательность испытаний Бернулли». В формулировке наврал, конечно, но важность этой простой теоремы сложно переоценить. На одной странице текста с математическими символами сухим кратким языком были написаны вещи, из которых неумолимо следовало то, что я понимал интуитивно: игроки в рулетку, делающие ставку по «системе», мартингейльщики и прочие пытающиеся обмануть судьбу занимаются абсолютно бессмысленным и минусовым на дистанции занятием.
Потом начался маткад. Мне нужны были синтетические данные, на которых можно тестировать свои идеи, зная внутреннюю структуру этих данных. Расчет матожидания и дисперсии, расчет ошибки определения матожидания и дисперсии на конечных данных, расчет матожидания и дисперсии этой ошибки… Модели, модели и модели. Результатом этой работы стало то, что я пришел к выводу о случайном характере движения биржевых котировок, о чем говорили гауссианы продифференцированных временных рядов, и бросил это занятие.
Нет, периодически я к нему возвращался. Появлялись новые мысли, они проверялись, иногда они выстраивались в системы… Бэктесты, оптимизации, бэктесты. Бэктест всегда говорил одно и то же, и я отступал. Все результаты подтверждали полученные результаты о случайности. Даже если полезный сигнал и был, выделить его из шума возможным не представлялось.
Итак, поняв, что на бирже мне не светит, я стал раздумывать о других источниках дохода. И тут в моей жизни случился покер. Обучение на покерстрэтеджи, первые слитые 50 баксов бонуса, повторное получение под другой учеткой, турниры, турниры, турниры, кэш-столы. Получение серебра на PS, изучение всех доступных материалов… Интернет-покер был тяжел. Лимиты, которые мне давались, были заполнены такими же неофитами, как я, разбавленные игроками, играющими в околонулевую игру и живущие с рейкбека. Редкие «фиши», игроки слабее средних, были нарасхват, нужно было следить за статистиками игроков в покертрекере, искать их за столами и пытаться подсесть к ним. На эти столы обычно была длинная очередь, что явно говорило о том, что покертрекером умею пользоваться не я один. Штука баксов рейкбека в месяц — жить можно, но зачем мне это, если я и так уже имел больше? Так я пришел в мир оффлайн-покера.
Это было славное время. Мой уровень как игрока рос, люди, на которых раншье я смотрел, как на богов, стали опасаться меня за финалкой не меньше, чем я их. Денег с одного затащенного турика в оффлайне было в половину моей зарплаты минимум. Жизнь налаживалась. Параллельно я открыл магазин по продаже покерных аксессуаров, единственный в городе, бабки шли не сказать, что богатые, но были.
Потом запретили казино и гэмблеры хлынули в покерные клубы. Клубы отреагировали на это просто — они стали предоставлять услуги казино. Появились электронные столы, кое-где в отдельных комнатках стояла рулеточка, можно было скатать и в боксовый покер против клуба, в общем, спрос рождает предложение. Гэмблеры — это очень слабые игроки, но при этом очень опасные. Колстейшн боится тебя, и этот страх ты используешь, чтобы забрать его деньги. Гэмблер вообще нихрена не боится, он кайфует от адреналина, взвинчивая ставки до неприемлемых для тебя. Так я перестал бояться терять деньги — с гэмблерами по-другому было нельзя, с ними ты очень много терял, когда им доезжало, но еще сильнее брал, когда им не доезжало, а не доезжало им чаще, если ты умеешь играть.
Закончилось это тем, чем должно было закончиться. Покер запретили. Мне отдали 12 тысяч за билет на турнир с гарантией миллион, куда я пробился через сателлит, и все кончилось.
Хотя, конечно, нет. Ничего не кончилось и кончиться не могло, так как спрос был велик. Мы ушли в полуподвалы, в квартиры, в съемные коттеджи, куда тебя пускали только по предварительному приглашению и знали всех в лицо. Менты были тоже не дураки и периодически разгоняли эти шалманы, но жить было можно. Уровень игроков упал, сильных в городе я знал в лицо, задача сводилась к тому, чтобы найти катку, о которой еще не прознали профи и доить ее до тех пор, пока они туда не придут. Выигрыши за ночь порой превышали месячную зарплату, контингент приучал ничего не бояться. Таксисты, кидающиеся на тебя с кулаками и криками «верните мои деньги», какие-то пьяные фраера, жены, рыдающие в углу, пока мужья просаживают семейный бюджет за столом… Жизнь кипела. Но одновременно работать днем и катать ночью было все тяжелее, появилась семья, ребенок, а все те из моего круга, кто выбрал ночную катку (а большинство из них играли лучше меня, так как я был игроком всего лишь средней руки и звезд с неба не хватал), закончили не очень хорошо, поэтому пришлось делать выбор и я его сделал.
Что ж, покер дал мне очень много. Каждая метка — это маленькая жизнь. И, как и жизнь, покер жесток и несправедлив. Твои два туза, которых ты ждал два дня, бьются каким-то невменяемым мусором, который вообще непонятно, как попал в игру с такими повышениями префлоп. Одна карта на стол превращает твой натс в пыль. Коинфлипы могут падать против тебя всю сессию. Покер кует характер, если ты хочешь в него хорошо играть. Ты учишься бояться там, где надо, и не бояться там, где не надо, переносить удары и несправедливости судьбы и гнуть свою линию, если уверен, что сильнее. Большинство людей все делает наоборот.
Магазин с аксессуарами развивался, развивался и доразвивался до того, что лопнул, оставив меня с долгами в 300 кусков. Не так много, плюс я кредитовался по ставке рефинансирования, закрыл за три года. Я не переживал по этому поводу. Увлекся пивоварением, достиг в этом определенных успехов, рассчитал бизнес-план пивоварни. Получилось около 4 мультов, их я достать, в принципе, мог. Потом доллар улетел в небо, смету раздуло до невозможных для меня семи, ключевая ставка тоже улетела в небо, зарубая дисконтированную доходность. Тема закрылась.
Я снова пришел к тому, с чего начал.