Если вы опасаетесь роста доллара или он Вам может в обозримом будущем понадобиться то вы естественно можете купить его в палатке.
Однако, деньги которые Вам на это понадобятся скорее всего можно использовать с большей пользой, чем инвестировать в безразмерный Американский бюджет.

Идея очень проста. Вы покупаете фьючеры в том количестве, сколько вы хотели бы купить валюты, скажем на срок до середины декабря 2012 года.
Купили 50 штук, но их цена (сейчас 31,465) выше чем цена доллара в палатке (31,18). Вы платите за деньги, которые взяли в кредит сами у себя. То есть вместо того чтобы потратить 50 000 * 31,18 = 1 559 000 руб вы внесли всего 59 000 примерно на ГО. Таким образом вы получили кредит на сумму 1 500 000 сроком на 54 дня под ставку (! внимание) 14250/1500000 * 365/54 * 100% = 6,42%. Казалось бы немного, но зачем платить больше?

Давайте посмотрим, что получится, если мы попробуем граничит предел ожидаемного роста доллара к рублю на ближайшие 54 дня. Думаю что 32,5 рубля за доллар вполне возможный сценарий в случае роста. Остается понять сколько надо продать опционов страйка 32500 чтобы компенсировать 14 250 рублей, заплаченных за кредит. Эти опционы стоят примерно 190 руб/шт, таким образом нам надо 77 контрактов.

В итоге позиция будет выглядеть таким образом:

Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда

( Читать дальше )

Обновление версии привода, где среди прочих апдейтов, меня лично заинтересовала возможность записи видео истории торговли. Да или вообще записи происходящего в стакане, ленты сделок и т.д…  Полезная на мой взгляд вещь.

http://www.moroshkin.com/qscalp.html

Сделки участников конкурса ЛЧИ 2012 на графике !

Немного C#, веб — программирования, трудолюбия и платформы S# для написания торговых роботов — и в итоге мы получаем интереснейший веб-сервис — tradeimage.net, с помощью которого вы сможете посмотреть как торгуют участники ЛЧИ 2012 на биржевых данных.


Сейчас проект только начинает  развиваться, но на сегодняшний день уже можно  посмотреть сделки любого из участиков на минутных данных, а также детально разобраться в их торговле.


Для наилучшего отображения высокочастотных сделок, к примеру, таких роботов, как robot_aspirant и др..., а так же некоторых особенностей отображения сделок на официальном сайте конкурса, мы создали специльаный алгоритм агрегации, который совмещает сотни сделок (за одну минуту), всего в две сделки (с направлением «покупка и продажа»), а так же суммирует обьем этих сделок. В итоге, по агрегированным сделкам можно будет понять, заработал ли робот на этой «свечке» или нет.


( Читать дальше )

МОНСТРЫ ПРОТИВ ПЛАНКТОНА
В целом, конечно, основная технология заключается в том, что бы испугать мелких спекулянтов и заставить их продавать по низким ценам, а затем — покупать по высоким, хотя можно и наоборот — сначала, как выражаются некоторые спекулянты «загнать в папир», а затем опустить цену и «вытрясти спекулянтов». Монстры, конечно, не могут просто опускать цены, продавая активы, особенно в условиях благоприятного новостного фона. Аналогичная ситуация с подъёмом цен — на подъём цены нужны деньги. В связи с этим используются методы (приёмы) психологического воздействия на внутридневных спекулянтов, которые являются практически основной ценодвижущей силой на рынках.
 
«Удержание высоты».
Так называется приём, когда крупный игрок удерживает за собой какую-либо психологически значимую цену. То есть если монстру требуется двинуть цену вниз, на психологически значимой отметке почти постоянно будет стоять заявка на продажу, а если крупному игроку требуется двинуть цену вверх — на значимом уровне будет стоять заявка на покупку. Например, это будут цифры 1500, 1510, 1515, 1520 и т. д., Естественно, чем больше нулей в конце числа, тем большее значение имеет этот уровень. Такая цена довольно легко запоминается внутридневными спекулянтами, которые часто поглядывают в биржевой стакан, и когда они видят, что какой-то уровень никак не пробивается, это оказывает на них психологическое давление. Поддавшись такому давлению, мелкий спекулянт начнёт играть на стороне монстра. Так сила хедж-фонда может удвоиться, утроиться или даже увеличиться многократно — тут всё зависит от того, насколько большим суммарным капиталом управляют на бирже мелкие спекулянты. Если вы когда-нибудь смотрели в биржевой стакан, вы могли заметить, что цена почти всегда двигается рывками от одной психологически значимой отметки до другой. Это происходит потому что монстр, видя снижение интенсивности атак на удерживаемую цену переходит к захвату и удержанию следующего значимого уровня. Иногда, правда, переход на следующий уровень происходит не при снижении, а наоборот, при увеличении интенсивности атаки. Это делается с целью «сбить волну».


( Читать дальше )

Удостоился тут неожиданной похвалы от уважаемых людей :)
Неожиданной и наверное пока преждевременной.

Почему преждевременной.
Потому что моё собственное вью, в силу рыночной молодости, не есть результат опыта и знаний.
А есть прежде всего производная от компиляции из различных уважаемых источников, пропущенной через собственную говномерку.
Доверяю ли я автору -> соответствует ли мнение автора моей картине этого мира и здравому смыслу -> что по этому поводу думают другие уважаемые мной авторы.
И только тогда принимается решение, и только тогда совершается трейд.


Как я к этому пришел и вообще как я торгую и штангенциркуль членомеро какие результаты показываю — говорить смысла не вижу.
Скажу только что еще полгода-год назад регулярно высиживал просадки в 50-70% и не понимал откуда они берутся, а сейчас стабильно торгую в плюс. А еще беру в ДУ, налетай неси бабло!!!111
И в бОльшей степени я обязан этим не собственному серому веществу и говномерке, а правильно подобранному набору уважаемых авторов.


Об авторах.
Разговор практически только о русскоязычных источниках, для первичного изучения их более чем хватит.
Про смартлаб ни слова, (а) все здесь на виду и (б) больше всего не хочется кого-то обидеть, забыв упомянуть :)
Вообще, читаю почти всех кроме черного списка длиной примерно в 428 позиций :)

Перейдем к внешним источникам.


( Читать дальше )

сегодня повод для размышлений следующий.

Допустим, трейдер решил ежедневнл по вечерам отслеживать  количественные характеристики движения цены внутри дня в табличку excel. 

Задача:
какие количественные характеристики он может отслеживать, анализируя, скажем, часовой график?

Ну тревиальные вещи понятно:

• OHLC дня
• объемы часовых баров 
• открытый интерес  

какие еще полезные характеристики может вносить табличку трейдер?
(характеристики могут быть вычисляемыми — все, что несет в себе статистические значимую информацию)

участие в обсуждении смартлаба повышает трейдерскую карму на 2%. Проверено и доказано экспериментально учеными École Polytechnique Fédérale de Lausanne:)))

upd. конечная цель ведения статистики — фильтрация благоприятных/неблагоприятных для торговой системы периодов.

 

1. Massachusetts Institute of Technology ( mit.edu/) — more than 1800 free courses.

2. Open University ( open.ac.uk/) — OpenLearn 

3. Carnegie Mellon University ( cmu.edu/) — Open Learning 
Initiative.

4. Tufts University ( tufts.edu/) — OpenCourseWare

5. Stanford ( stanford.edu/) — has Tunes U

6. University of California, Berkeley ( berkeley.edu/)

7. Utah State University ( usu.edu/)

8. Kutztown University of Pennsylvania ( kutztownsbdc.org/)

9. University of Southern Queensland ( usq.edu.au/)

10. University of California, Irvine ( uci.edu/)

Внутренний таймер персонального компьютера не есть точный и надежный.

Один из простых и доступных источников точного времени - NTP-server: 

  http://ru.wikipedia.org/wiki/NTP

    Для WindowsXP пользую два клиента /оба хорошие/:  

http://www.meinberg.de/english/sw/ntp.htm
http://www.thinkman.com/dimension4/default.htm

    Для Windows 7:

http://support.microsoft.com/kb/262680/ru
http://www.pool.ntp.org/zone/ru

Тут можно написать сервер, н-р: 0.ru.pool.ntp.org
«HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
DateTime\Servers»

Тут перевести в Decimal, это будут секунды, н-р поставить: 300
  «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\W32Time\
 \TimeProviders\NtpClient-->SpecialPoolInterval »


Кто как держит комп синхронным?

для своих так сказать

http://smart-lab.ru/g

upd. блин, прям классно! Как будто я сам делал! Буду терерь все время пользоваться! И даже метасток мне теперь не нужен