dr-mart

домашка для трейдеров от др март

сегодня повод для размышлений следующий.

Допустим, трейдер решил ежедневнл по вечерам отслеживать  количественные характеристики движения цены внутри дня в табличку excel. 

Задача:
какие количественные характеристики он может отслеживать, анализируя, скажем, часовой график?

Ну тревиальные вещи понятно:
  • OHLC дня
  • объемы часовых баров 
  • открытый интерес  
какие еще полезные характеристики может вносить табличку трейдер?
(характеристики могут быть вычисляемыми — все, что несет в себе статистические значимую информацию)

участие в обсуждении смартлаба повышает трейдерскую карму на 2%. Проверено и доказано экспериментально учеными École Polytechnique Fédérale de Lausanne:)))

upd. конечная цель ведения статистики — фильтрация благоприятных/неблагоприятных для торговой системы периодов.

домашка для трейдеров от др март 
★10
39 комментариев
0
ооо. можно внести графу сколько выпито виски за день!!!
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
+2
трИвиально вроде пишется. В глаза бросается, тем более от Вас
avatar
Sergey F
+1
изменение вышеупомянутых параметров относительно значений предыдущих свечей
avatar
Redlabel
Коэффициен персистентности.
avatar
Иван Коваль-Зайцев
t-trade, ето как?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, Трендовость всего дня. Размерность. Сейчас поищу формулы, но смысл в том, чтобы сравнивать High-Low всего дня c High-low каждой отдельной свечки внутри дня (например, часовики или получасовики). смысл в том, что если в течение дня было 10 часовых свечек с ренджем по 2000 пунктов и рендж всего дня составил тоже 2000 п. (потому что 50% свечей были вниз, 50% вверх) — то это бестрендовый день. А если 10 свечей по 200 п., и рендж составил 2000 п., то это трендовый день.
avatar
Иван Коваль-Зайцев
+3
Тимофей Мартынов, vix!
avatar
Mr_Shurik
Тимофей Мартынов, ты вечером будешь?
avatar
Самохин Иван
Иван, будешь ага
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, ок
avatar
Самохин Иван
Значения основных скользячек и отклонения от них…
avatar
Владимир
0
Эксель не понятнет. Нужен нормальный север БД.

Из очевидного так же можно брать необычные всплески объемов

mxticker.com/MXTicker/ValueSplash?bigPeriod=30&smallPeriod=3

Рассчитывать процент BID/ASK сделок:

mxticker.com/MXTicker/BidLeader?rperiod=week
avatar
StockChart.ru
vwap
avatar
ХитеР
baL-tramS, этчо?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, Volume Weighted Average Price
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
Тимофей Мартынов, взвешенная по объёму средняя цена
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
ABN Capital, Ну, это можно уже вычислить из OHLCV, верно? Интересны именно какие исходные данные можно получить…
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Тимофей Мартынов, средневзвешенная
avatar
ХитеР
+7
Граля нет, не парьтесь :))))
avatar
madmax
0
madmax, точно. но ведь поискать то можно. Типа мозговой штурм))))
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
atr/price
avatar
Azis
0
важным параметром является то, сколько раз обновлялись максимумы\минимумы в течении торговой сессии. и насколько это было последовательно?
avatar
Shaiker
Shaiker, и в чем важность этого параметра?
avatar
Azis
Shaiker, для омерики — да, у нас тут — спорно…
avatar
akaRem
Геп-ап/геп-даун
Дельта (разница сделок по бидам и аскам)
Волатильность
ТМВ
Внешний фон на утро
avatar
akaRem
Полагаю, что было бы полезно каким-то образом учесть положение текущего уровня цены относительно долгосрочных линий поддержки/сопротивления. На акциях, например, близость к таким уровням довольно сильно может повлиять на торговлю внутри дня.
avatar
bar$
+1
ЛЮДИ АЛЕ ПЛЯ!!!

Все что вы перечислили это индикаторы, давайте сюда всю базу известных вкорячим.
причем у них могут разные периоды. WMA VMA TEMA MAMA KAMA VWMA JMA и т.д.

ATR тоже
ATR = Average True Range
n = number of periods or bars
TR = True Range, (see TrueRange indicator)

Вопрос в другом был.
avatar
Redlabel
можно еще вносить свое психологиеское состояние. Такие как желание входы и выхода из сделки в сделку от 0-10, индекс своей жадности и страха 0-10, общее самочувствие за сегодня)
avatar
Сергей Александрович
+1
Ну на мой взгляд можно добавить. Дневной спред свечи и достаточно будет. ( ну мне бы было бы абсолютно достаточно)
avatar
Константин Б
+1
кстати если есть реально интересные идеи могу на своем сайте генерить подобные таблички, можно прямо в формате экселя скачать, параметры какие угодно, если есть интересные идеи — пишите, реализую
можно сделать и в закрытом разделе только для личного пользования, но тогда платно
avatar
StockChart.ru
-5
avatar
aradchenko1
-4
Обязательно надо ввести давление, анализ кала, мочи в зависимости от направления движения.
avatar
IliaM
IliaM, Зря заминусили. Или вы считаете что это неважно? А для чего-же вы торгуете? Чтоб побыстрее слечь с сердечным приступом или побольше посидеть перед монитором и заработать денег на лечение геморроя? Если данные технологии не вписываются в узкий кругозор OHLC, то это не значит что в них не надо разбираться.
avatar
IliaM
VPOC, медиана
avatar
Сергеев Петр
День недели, порядковый номер сессии в месяце, разброс цены внутри дня (от high до low), тот же разброс в процентах от предыдущего дня (или нескольких)
avatar
Merval
Можно еще смотреть активность торговли опционами на характерных страйках. Можно прикинуть где кто будет хеджиться.
avatar
habanera
логарифмы приращений цен, объемов
avatar
jtrade
фазы луны
avatar
lupiv
Как вариант: отдельно количество пунктов за день (например, хай-лои = 4000 п), сколько раз менялось направление на часах, общее направление (вверх или вниз, боковик или движение), были обновлены хаи и лои (да, нет), волатильность, следуем за европой/ америкой или нет, где было движение (утро, день, вечерка), лже-проколы уровней. Написал, что пришло на ум… Может гепы фиксировать тоже… Думаю нужна программа, кто автоматом фиксировала все в таблицу, если есть такие… Было бы интересно увидеть результат. Прошу прощения за мысли вслух)

Вопрос только как эти данные использовать и какие выводы делать…
avatar
Петр Пятнов
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★14 47 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★12 27 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★12 6 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★9 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
★7 7 🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
★5 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
★4 6 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★4 4 ЦБ пугает перспективами. Поиграем пока в защите
★4 51 Почему вы не можете заработать на рынке
★4 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+201 176 Ситуация на текущий момент
+121 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+109 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+107 95 Азия. Понедельник.
+103 15 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
+98 51 Почему вы не можете заработать на рынке
+83 41 Каждый третий пост на Смартлабе
+75 35 Кто там переживал что у нас нет QE?
+73 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
+71 9 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы

самые обсуждаемые сегодня

26к Про заморозку депозитов - совсем недавний эпизод
4к Здравствуйте, я неудачник
2к Дискуссия становится томной...
1к Транснефть под ударом: повышение налога и его последствия для рынка

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн