На рынке не бывает невозможного, пора бы уже привыкнуть. Поэтому я ставлю стопы и считаю соотношение риск/прибыль. Успешный трейдер это не тот, кто никогда не ошибается, а тот у кого сумма успешных сделок больше, чем сумма неуспешных

У меня есть торговый план — я ему следую.

Рисковать надо прибылью, а не убытком. Правило номер раз. Тренд из ё френд. 

 Люди вылетают с рынка не потому, что периодически попадают на минуса, а потому что не выполняют собственный торговый план.

Ордера нужно ставить, и никогда не закрывать руками. Руками закрывает страх, а не разум, и закрывает он чаще всего как раз возле разворота.

У меня есть отдельный счёт. Когда мне начинает казаться, что я стала крутая и знаю то, чего не знают другие, я закидываю туда 100 долларов и иду пипсовать. Отрываюсь так сказать. Как правило их хватает ненадолго. На вечер, иногда на два.

Для этого существуют ордера. И простое правило — никогда не закрывайся руками, только ордерами. Когда люди ставят ордера ими движет разум и рациональный расчёт, когда люди закрываются руками ими движут страх и жадность, разумом и рациональным расчётом там даже не пахнет. Поэтому для рук обычное дело — закрыть прибыльную сделку в небольшом плюсе на первой же коррекции или закрыть минус в самом низу перед самым разворотом.

( Читать дальше )

Тот, где объёмы больше, тот и даёт. Уровни возникают как самооправдывающийся прогноз — чем больше людей смотрит на один и тот же график — тем вероятнее что большинство начнёт считать какой то уровень сильным. Люди удивительно предсказуемы — стакан это однозначно доказывает.

Спекулянты вообще не создают движений, они только следуют за ними.

На рынке нет невероятного. Любое развитие событий возможно. Именно поэтому люди ставят стопы, хэджируются или как то ещё ограничивают риски.

Рынком двигают иррациональные чувства — страх и жадность, а не разум и рациональный подход. Поэтому искать какую то логику на рынке — занятие заведо бесполезное. Рынок пойдёт туда, куда пойдёт, а не туда куда он должен был бы пойти исходя из рациональных рассуждений.

Все пипсы всё равно не возьмёшь, рынок никуда не денется. Он каким был, таким и останется, через неделю, через месяц и через год. Можешь мне верить, я на рынке почти девять лет — девять лет назад всё было то же самое.

Встал — держи. Если не уверен, то нефиг и вставать.

( Читать дальше )

Этот материал входит в подборку статей о новых технологиях и медицине. Рассказываем, как ученые работают над повышением эффективности лечения рака, инсульта, ишемической болезни сердца, проблем с сосудами и эндокринной системой и прочих заболеваний. Помогают им в этом 3D-принтеры, виртуальная и дополненная реальность, нейронные сети и другие технологии будущего.

Уже написали о борьбе с болезнями сердца, нервной системы, органов чувств, ЖКТ, сосудов, кожи и легких. В этой статье — о заболеваниях эндокринной системы.

#справка Эндокринная система регулирует деятельность внутренних органов за счет гормонов. Производят гормоны щитовидная, поджелудочная и половые железы, надпочечники и другие органы

( Читать дальше )

Глава 3. Управление рисками и счетом

Успех в трейдинге начинается с изучения одной единственной стратегии (как та, которой посвящена 7 глава) и зависит от 3 вещей: на какую сумму входить, когда выходить и умения контролировать эмоции. Новичок, который потерпел неудачу, начинает искать новые стратегии, изучает рынок, технические показатели, меняет чат или подключается к другому управляющему. Он не понимает, что основная причина неудачи это отсутствие дисциплины, импульсивные решения и неоправданный риск а не отсутствие каких-либо знаний.

Научитесь любить убыток. Научитесь говорить себе “да, тут я ошибся”, “сетап еще не готов”. Держать убыточную позицию, чтобы доказать что ваш прогноз верный, не стоит. Это не гадание, это трейдинг. Как минимизировать потери?

Правило 5: успех в трейдинге приходит от управления рисками — поиск безрискового входа с хорошим потенциалом. Минимальное соотношение прибыль/риск должно быть 2:1.

Поясню на реальном примере. 16 февраля 2017 я наблюдал за движением акции Molina Healthcare (MOH). Бумага была сильна и начала работы с открытия. Около 9:45 цена упала ниже взвешенного среднего (VWAP, подробнее см.главу 5). Я решил шортить от 50 с целью дневной поддержки 48.80 — потенциальная прибыль 1.20 на акцию и стоп выше VWAP около 50.40. Таким образом, отношение прибыль/риск составило 3:1 и я вошёл.

График MOH 16 февраля 2017г.

Теперь представим что вы опоздали на несколько минут и решили шортить от 49.60 с целью 48.80. Отношение составило бы 1.3:1 что явно недостаточно. Вы можете подумать — “А что если поставить стоп поближе?”. НЕТ. Ваш стоп должен быть обоснован. Среднее выступает в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления и близкий стоп вас скорее всего вынесет.

Если вы не видите хорошего сетапа с хорошим отношением прибыли/убытка, ищите дальше. Нужно учиться находить хороший сетап, это опыт. Управление рисками состоит из 3 вопросов:

1. Ту ли бумагу я выбрал? Подробнее о выборе акций см.главу 4

2. Какой размер позиции выбрать? Это зависит от размера депозита и ваших дневных целей.

3. Где у меня стоп? Выбирайте такой стоп, чтобы риск в каждой сделке не превышал 2% депозита.

( Читать дальше )

Детская математическая задача поставила в тупик трейдеров (шутка). https://smart-lab.ru/blog/470841.php

 содержание -

«Задачка была опубликована на британском форуме……………… но никто не смог выдать решение. Она поставила в тупик даже специалистов с техническим образованием.  Интерес к ней еще от того, что она не стандартна с математической стороны, и близка к трейдингу.»

«Решать ее графически – методом интервалов – займет достаточно много места.»

Это последний сайт на котором я хотел  бы разговаривать, тем более, что говорить тут просто не с кем. 

Был всего 1 шанс из нескольких тысячи, что именно тут, кто то допрет о том, что выкладывал ранее,

НО!

Похоже мое время не зря было потрачено и мои  «зацепки». Дошло до кого то.

Начну просто

– LogikoMen, совет,

Я помогу тебе  чуть чуть, но в бедующем, не стоит претендовать на  авторство, исходники моего метода частично выложены здесь, есть и другие ресурсы которые более развернуто, освещают вопрос по этой теме, Даты их публикации – пресекут любые попытки кому бы то не было  присвоить себе лавры первооткрывателя в алгоритме рыночных построений.

( Читать дальше )

Сделки на Московской бирже по купле-продаже акций и других инструментов происходят через брокера у которого открывается брокерский счет при помощи специальных программ для трейдинга, именуемых торговыми платформами. В дальнейшем мы будем детально рассматривать две наиболее известные торговые платформы — Quik и Transaq.

Для того чтобы купить акцию по определенной цене, необходимо чтобы кто-то был готов продать вам данную акцию по этой цене. Только при наличии этого условия, происходит реальное исполнение сделки.

В настоящее время на МосБирже действует режим Т+2. Давайте разберемся, что это значит.

При работе в режиме Т+2, в случае допустим покупки любой акции, вы получаете на нее права только на второй день после совершения сделки.

Суть Т+2 в том, что полный расчет по сделке надо произвести лишь на 2-ой день с момента ее заключения. Режим Т+2 позволяет пользоваться внутри дня плечом. Особенностью режима торгов Т+2 является то, что проверка достаточности средств для расчетов по маржинальным позициям (кредитным позициям) происходит не в день их открытия (день Т0), а в следующий день (день Т+1), а непосредственные расчеты, соответственно в день Т+2. Для инвесторов и трейдеров, работающих с плечом, это означает, что первый день удержания маржинальной позиции будет для них бесплатным.

( Читать дальше )

Самые быстрые деньги на рынке, зарабатываются на стопах толпы





( Читать дальше )

Чисто умозрительное рассуждение по эволюции трейдера.




Внимание, этот текст не является руководством к действию и не преследует цель обучения новичков. Абсолютно не понятно многочисленные обращения к новичкам. Какой смысл?

Итак, первый этап. Рассмотрение графика. Видишь, что цена ходит вверх и вниз. Сразу же в этих линиях ищешь, и что самое интересное, находишь закономерности. Покупаешь внизу монитора, продаешь вверху. Проще вообще быть не может. (И работает ведь некоторое время)

Второй этап. Но потом мы, люди не глупые и образованные, понимаем, возможно после слитого депозита, что все несколько сложнее.
Тогда нам на помощь приходят современные вычислительные средства, которые математически обрабатывают динамику цены. Средние, бабочки Гартли, MACD, RSI. Все эти методы разработаны умнейшими и образованнейшими людьми с привлечением лучших математических и методологических достижений человечества. И сразу все становится ясно и понятно. Продаешь, когда 2 средних пересекаются вверху, покупаешь, когда эти же средние пересекаются внизу. Ты это видишь и понимаешь, что все деньги мира будут твоими.

Третий этап

( Читать дальше )

Сразу скажу что не преследую цель потроллить или еще чего. Я решил проверить популярную стратегию «Торгуй против Василия».

Что я сделал:

1. Спарсил 2000 постов Василия с сайта
2. Посчитал сентимент каждого поста
3. Построил индекс Василия и торговую стратегию

Кому не терпится вот еквити этой стратегии в лучшие времена Василия )


В качестве оценки сентимента я использовал сервис https://indico.io они дают удобный API. У этого способа есть ряд недостатков, к примеру методы которые предоставляет сервис считают сентимент текста, а не рыночный сентимент, что делает его интерпритацию не весьма очевидной, к примеру Василий может писать что все пропало и инфляция будет расти конскими темпами, сентимент будет негативный, однако для нашего рынка это хорошо. В любом случае поиграться получилось )

Сентимент Василия



( Читать дальше )

Публикую первый полноценный развернутый анализ моего портфеля и очень горжусь этим. Раньше только читала анализ других инвесторов и думала, что мне до этого еще далеко, но нет, когда каждый день читаешь непонятные тебе вещи, постепенно раз так с 50-ого, они становятся как само собой разумеющиеся.
Буду записывать изменения долей в портфеле, свои размышления и стратегии, чтобы в будущем проследить за ходом моих мыслей. 
1) Соотношение акции/облигации/налички: акций 48% + паи Finex 8% (итого 56%), облигации 39%, наличка 4%.
Строго придерживаюсь умеренной стратегии диверсифицированного портфеля, 30-40% в облигациях всегда при любом рынке. (спасибо моим учителям Сергею Спирину и Владимиру Савенку). 4% кеша направляю на постепенную покупку акции по текущим ценам, при резком падении рынка продаю облигации и покупаю акции. Паи Finex диверсифицирован по странам, купила их в самом начале формирования портфеля, отрасли неплохо, продолжаю держать как пассивную часть портфеля, не продаю и не добираю. Они просто живут своей жизнью и дышат в свой такт. 

( Читать дальше )