Анализ сентимента Василия на R

Сразу скажу что не преследую цель потроллить или еще чего. Я решил проверить популярную стратегию «Торгуй против Василия».

Что я сделал:

1. Спарсил 2000 постов Василия с сайта
2. Посчитал сентимент каждого поста
3. Построил индекс Василия и торговую стратегию

Кому не терпится вот еквити этой стратегии в лучшие времена Василия )


В качестве оценки сентимента я использовал сервис https://indico.io они дают удобный API. У этого способа есть ряд недостатков, к примеру методы которые предоставляет сервис считают сентимент текста, а не рыночный сентимент, что делает его интерпритацию не весьма очевидной, к примеру Василий может писать что все пропало и инфляция будет расти конскими темпами, сентимент будет негативный, однако для нашего рынка это хорошо. В любом случае поиграться получилось )

Сентимент Василия



Вообще говоря начиная с 16 года Василий все меньше стал писать по рынку, стало больше видео и всяких эфиров на радио. Что сказалось на его сентименте, он сместился в положительную зону. В сравнении с индексом это выглядит так



Собственно стратегия простая, если индекс ниже 0.4 то встаем в лонг по ММВБ, закрываем лонг когда сентимент поднимается выше 0.5. В шорт не встаем. Сама еквити в начале поста. Можно было еще потестить на Si и SPY но лень ) Как видно, много заработать бы не получилось, возможно тут можно много что улучшить, но это в другой раз.

PS: Как-нибудь попробую потестить посты Романа Андреева )