Избранное трейдера Капитан Очевидность

по

Лежебоке 2 года

   Здравствуйте.  Это второй отчет по проекту — долгосрочного пассивного инвестирования с простым распределением активов, пополнением, реинвестированием и ребалансировкой, начатому в феврале 2017. 
 И так как прошлый пост о моём портфели Лежебоки был почти год назад. Напомню основные принципы: 
— cрок 5 лет
— ежегодное пополнение на 100 000 рублей 
— состав портфеля акции, облигации, золото
— в пропорциях 50%,30%,20% соответственно
— ребалансировка один раз в год
— инструменты — ETF от FinEx

Краткие итоги.
Лежебоке 2 года
*реальная доходность несущественно отличается от подсчитанной в вочлисте смарт-лаба

Первый год принес доход  в 7367 рублей, т.е. 7,4% при бенчмарке в 9%

Второй год дал прибыль в 18834 рубля, т.е. 9,4% за 11 месяцев или 10,3% годовых при бенчмарке в 7,5%

Бенчмарком для сравнения я беру банковский вклад на 1 год, который я бы мог открыть в день ребалансировки портфеля. И на этот год — это будет ставка в 8% годовых.



( Читать дальше )

Утренний гэп после ночного "ухода" Путина: анализ возможных сценариев

Перед работающим сегодня поколением трейдеров стоит угроза, которая почему-то недооценивается большинством тех, с кем я говорил на эту тему.

Считаю, что нам всем нужно заранее иметь план действий на тот день, когда действующий президент нас «покинет». Его внезапный «уход»  безусловно станет очередным «чёрным лебедем» для российского фондового рынка. Причём таким, с которым ещё не сталкивался никто из тех, кто сейчас работает на рынке — в том числе и те, кто имеет опыт более 20 лет.

Если описываемое событие произойдёт ночью, то утром будет сильный гэп. На этом гэпе за утро будет уничтожена половина всего «Смартлаба»: плечевые портфели акций, фьючерсные портфели, опционные конструкции… Десятки тысяч счетов обнулятся, у большинства читающих этот текст возникнут многомиллионные долги перед брокерами и т. д. Волатильность станет «рваной» и превысит все представляющиеся нам теоретически возможными значения.  

А вот в какую сторону будет этот гэп, на сколько процентов, что будет происходить после него — это предлагаю обсудить.



( Читать дальше )

Покупай дорого, продавай еще дороже!!! Торговля пробоев.

Колобок вспомнил, что он является не просто колобком, а носит гордое звание” биржевого колобка”. По этому случаю он решил выпустить сугубо практическую статью о торговых паттернах. Где-то, в недрах нашего телеграм канала, колобок уже утверждал, что для успешной спекуляции на бирже необходимо придерживаться одного из двух правил (хотя можно обоих) :
1. Покупаешь дорого, продаешь еще дороже.
2. Покупаешь дешево, продаешь дорого.

Первое правило говорит о покупке пробоев, второе о покупке откатов.

В сегодняшней статье речь пойдет о первом правиле, покупке пробоев.

При торговле пробоев главная опасность заключается в том, что пробой может оказаться ложным или, что еще обиднее, цена после пробоя сходит за стоп — приказом трейдера, и затем уйдет в верном направлении. 
Колобок предлагает простой метод, который позволит минимизировать количество ложных входов. Метод проверен эмпирическим путем на различных инструментах и показал свою эффективность. 
Суть метода заключается во входе в позицию, при пробое проторговки, которая часто случается после пробоя уровня(по сути это плоская коррекция).
Разберем на примерах. Ниже график акции с тикером BAH.
Покупай дорого, продавай еще дороже!!! Торговля пробоев.

В июне было сформировано сопротивление на восходящем тренде(уровень 1), при входе на пробой этого уровня большинство бы получило стоп-лосс на резком движении вниз. Правильная точка входа находится выше. 



( Читать дальше )

Торговля в "час дурака": быть или не быть?

Есть мнение, что первые полчаса торгов и последние полчаса торгов основной сессии — это т. н. «час дурака», во время которого лучше не торговать ввиду рваной волатильности, неопределённости и ложных срабатываний сигналов ТА.

Причины этого приведены ниже.

Утром:

а. Отыгрываются накопившиеся с предыдущего торгового дня новости.

б. Открывают позиции внутридневные трейдеры.

в. Закрывают позиции (в прибыль или убыток) те, кто торгует с переносом через ночь.

г. Крупные компании проводят перестройку портфелей и исполнением заказов клиентов, пользуясь высокой волатильностью. 

Вечером:

а. Открывают позиции те, кто торгует с переносом через ночь.

б. Закрывают позиции внутридневные трейдеры.

В обоих случаях значительная часть трейдеров ещё не выходит на торги или уже уходит с них, так что утренний и вечерний рынок, зачастую, можно считать «тонким».


Насколько справедлива точка зрения, что торги в это время содержат в себе дополнительные риски и снижают общую результативность торговли?


Мои итоги 2018-го

    • 03 января 2019, 00:04
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начнем мы с уже ставшей привычной таблицы, которую я публикую тут с 2016 года

 Мои итоги 2018-го

Как видно из этой таблицы, RI резво начал год, но потом попал в «пилу» по эквити, видимо, «заразившись» от Si.  Si «подсластил пилюлю» в декабре, но год, как и ожидалось в конце ноября, закончил в минусе. Ну а самым стабильными в моем портфеле оказались акции, если не считать апрельского провала.

 

Кстати, обратите внимание, что в любом компоненте моего портфеля можно найти пару месяцев подряд, принесших мне более 11% потерь. Однако подневная просадка меньше – 9,5%, а помесячная еще меньше – 7,6%.  Это лишнее подтверждение тому, что диверсификация даже по коррелированным активам – это один из ключевых методов риск-менеджмента (см. мой бесплатный курс по риск-менеджменту



( Читать дальше )

Чему меня учил Смарт-Лаб в 2018 году.

1 — Не вставай с плечами против ветра
2 — Не обвиняй никого, кроме себя, после того как встал
3 — Не оставляй набранное с плечами через ночь, выходные, праздники
4 — Не читай прогнозистов, остерегайся астрологов
5 — Не верь никому, кто много говорит. Есть большая вероятность, что он ничего не понимает
6 — Жадность человеческая безгранична
7 — Глупость человеческая безгранична
8 — Наглость человеческая безгранична
9 — Когда сочетается наглость и жадность — вылупляется гуру
10 — Когда сочетается глупость и жадность — вылупляется его клиент
11 — Не смущайте гур) «Просьба показать стейтмент — все равно что просьба снять трусы» ©
12 — Двенадцатую, вашу, заповедь можете оставить в комментариях)

Итоги 2018г. Полгода усилий впустую.

Краткие итоги года.
Все сюда приходят с мыслью обрести фин. свободу, быть самому себе  начальником, не работать на дядю. Я не исключение.
Начал торговать в конце 2017г. на фортсе. После того как появилось свободное время. Уволился с работы(стало очень тошно, хотелось чего-то нового). Выбор пал на трейдинг. Полностью погрузился в интрадей торговлю. Поставил себе дэдлайн полгода, если не выполню заранее определенную цель, то на х… с рынка. Акцент я сделал на объемный анализ. Дни и ночи изучал различные футпринты, поки, биды/аски, дельты и прочую муть. Очень был увлечен этим, что просыпался каждый день в 6 утра и до 6 торговал.


День выглядил примерно так:
6.00-6.30 подъем, душ
6.30 — 6.45 зарядка
6.50-7.20 — завтрак.
8.00-9.00 — анализ текущей ситуации, разрисовка ключевых уровней (визуальных, объемных)
9.00-10.00 — поиск новых идей (форумы/ютуб/анализ графиков)
10.00-18.00 ожидание определенных формаций/сигналов (объемный уровень + визуальный уровень + наличие айсов...) и сама торговля по этим сигналам.

( Читать дальше )

С Новым годом! Год работы по системе Смешинки.

С Новым Годом, дорогие опытные и начинающие трейдеры! Удачи и холодного рассудка в новом году. Этого вполне достаточно для того, чтобы быть успешным в нашем любимом деле.
Все пишут об итогах уходящего года. Я не хотел ничего писать, потому что по-прежнему уверен, что деньги любят тишину, и как только ты начинаешь публично показывать свои результаты, удача отворачивается от тебя. Как в искусстве или спорте, ты можешь все прекрасно делать в тренировочном зале, а на людях стушеваться и наделать ошибок. Однако я поделюсь одной стратегией, которая хорошо зарекомендовала себя в прошлом году.
Да, кстати, простите, что я стал причиной «очередного» ухода с сайта одного из самых успешных и почитаемых трейдеров, но не могу молчать, когда вижу несостыковку в показаниях (я думаю этот термин, ему понятен в силу прошлой профессии). Я ничего не выдумал и написал лишь, то, на что обратил внимание. Выводы делайте сами.

Итак, речь пойдет о риск-менеджменте.
Вопреки, утверждениям, что я бот и непрофессионал, я на рынке с 1994 года.

( Читать дальше )

Поражение - сокрушительный крах 2018 года

Вот оказывается как быстро можно потерять деньги.
Всего квартал назад на начало 1 октября у меня было
Посчитал сумму активов на конец сегодняшних торгов на всех моих счетах, они составляют: 1 083 373 рубля
Сейчас же на конец года у меня осталось всего: 483 283 рубля 
И это несмотря на то, что я каждый месяц регулярно пополняю депозит, а значит реальные потери ещё больше.

Большая часть потерь из-за просадки ВТБ взятого на плечи.
Ещё две части: лудоманские входы не по системе.
Ещё одна часть: обкатывание новой точки входа большим объёмом и полученный убыток из-за недооценки возможного движения.

Мог бы радоваться как все люди перед Новым годом. А тут сами всё видите, картина на лицо.
Никто из родных и не подозревает о моих потерях, никому ни слова не говорю об убытках, держу всё в себе.

Таким образом, десятый, юбилейный год моей трейдерской карьеры я заканчиваю очередным убыточным годом
2009 год — убыток
2010 год — убыток
2011 год — убыток
2012 год — убыток

( Читать дальше )

Не забывайте строить планы

Конец года. Хороший повод для того, чтобы спланировать свою жизнь.
Но прежде чем вы будете составлять планы, сделайте вот что:

1. Напишите о чем мечтаете.
2. Сформулируйте свои ценности.

Ну а теперь можно составить список целей на 10 лет.

После того, как длинные цели понятны, можно планировать год.
Составляем список целей на 1 год.

Ну а потом ставим цели на январь.

Я так делаю в конце каждого месяца. Регулярно обновляю цели, напоминаю себе о них.

If a man knows not to which port he sails, no wind is favorable
Seneka



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн