Результат на 27.07.11

 
+1318 п
+1476 руб
+3.85 %
(вчера)
(завтра)
 

( Читать дальше )

Давайте взглянем на такую бумажку: аптеки 36,6

Сначала день.
В целом бумага снижается. Поддержка на 80 рублях.





Теперь час.
Растем на больших объемах, падаем на маленьких — это говорит о наборе позы в лонг в июле месяце.





Ну и самое интересное. 5-ти минутки.
Сегодня прошел очень большой объем для 5 минут на уровне 86 рублей. Локально, сейчас — это очень неплохая поддержка. Вчера дневные объемы были выше среднего, сегодня выше чем вчера, что говорит о том, что бумага может выстрелить в любой момент. Как обычно на 20-30 %.






Я набрал позу вчера, в первой половине дня, средняя 85,75. Фиксить буду не меньше 100 рублей за акцию.

Итак, давайте поэтапно пройдемся по графикам.
День. Видим две свечи на нереальном объеме. Бумагу за 2 дня дернули на 40%. Потом откат.





Час. На больших объемах, бумага растет, на маленьких падает. Последний пролив к 197 вообще в течении этого же часа выкупили.





Пятиминутки. Самое интересное. Тест продаж очень большим объемом в 5 минут — бумага падает на 2 рубля. Затем, рост на небольшом объеме и тест покупок большим объемом. Консолидация и попытка протестить продажи, высадить нервных, так сказать, НО — цена остается в зоне консолидации, т.е. бумагу выкупают и она показывает свою силу.




По целям в среднесрок вижу 250.

В настоящее время оба фьючерса на сам индекс выше самого индекса, что говорит об ожиданиях роста. По двухлетним наблюдениям за подобным явлением, я ни разу не видел, чтобы рост не состоялся. 

ИМХО, ралли начнется с Америки, после разрешения проблемы гос. долга и увеличения ее планки.

На этой неделе. Всем удачи!

Торговля по правилам (2)

(В продолжение темы Торговля по правилам)

Торговля 18.07.2011 по правилам не получилась. Главным образом из-за того, что в начале дня меня распилило пилой в боковике, а когда я отошел от терминала для отдыха, — пропустил единственный за день сильный тренд (с 17:48 до 20:00 мск). Догонять его я уже не стал, а по его завершении снова нарвался на пилу в боковике. Надо сказать, что почти все входы сделал по правилам, но почти все выбили меня по стопам. Поэтому результаты сегодняшней торговли я расписывать не буду.

Сегодня вечером создал отдельный счет в 40 тыс. для работы по своей ТС на РИ. Фактически буду торговать 30ю, но 10 — прозапас, чтоб не отмаржинколлили. Постараюсь в этом блоге приводить результаты. Целью эксперимента являются:

• отладка ТС с тем, чтобы на длительном промежутке времени она оказалась прибыльной
• сбор статистики по работе в ТС
• предотвращение попыток войти или выйти не по правилам (все-таки, когда предполагаю, что результат придется афишировать, это останавливает от попыток покрохоборить или тупо угадать разворот)

 

( Читать дальше )

Недавно я описал один из своих неудачных торговых дней, где посетовал на то, что не следую своей ТС, что приводит к убыткам там, где должна была быть прибыль и к большим убыткам там, где могли быть маленькие. С тех пор, работая над собственными ошибками, пытался хоть один день провести торговлю без лишних (не по системе) сделок. Тем не менее, нет нет, да получалось совершить глупость, из-за которой мой торговый день считался некошерным.

Наконец, получилось провести целый день четко по системе. Так получилось, что этим днем оказалась пятница 15.07.2011, т.е. день экспирации июньских опционов. Фьючерс на индекс РТС в этот день был во флетовом боковике, и я полагаю, многие со мной согласятся, что день не самый удачный для прибыльной торговли. Однако, следуя точно своим правилам, я вышел в плюсе. Это не самый прибыльный день за те две недели, что я пытался исправить свои ошибки, но считаю его показательным прежде всего для самого себя, а потому привожу результаты именно от 15-го июля. (Хотя, будь у меня поболее опыта и поменьше жадности, — я бы вообще не торговал в этот день).

( Читать дальше )

На досуге придумал Нечто, которое обозвал Диффузией (Diffusion). Придумывал я это для валютных пар на рынке FOREX, а также Gold и Silver. Сдается мне, что подойдет этот инструмент и для срочного рынка, и для акций. Выставляю на всеобщее обозрение часовой график по форвардному контракту на индекс RTS. Если есть желание, давайте вместе понаблюдаем, что из этого получиться, а затем обсудим.
  

Передерживаю убыточную позицию

 
 

Убыток

05.07.2011 – очередной убыточный день для меня на инструменте RIU. Огребши за день 5000 пп убытка, я, хоть и оставался спокойным, проклинал злой рынок: «Блядский боковик!», «Куда прешь?!» и т.п. Цена, конечно, весь день сильно и непредсказуемо (по крайней мере для меня) скакала, преподносила неожиданные сюрпризы, пробивая сильные линии сопротивления (и поддержки), что в принципе могло бы оправдать мой минус. Но…
 

Работа над ошибками

Вечером, как обычно, провожу работу над ошибками, которую я начинаю с того, что прогоняю на готовом графике свою торговую систему, и очередной раз вижу: торгуй я четко по своим правилам — я был бы в плюсе. Глядя на точки, в которые я должен был бы сделать вход, но не сделал, я понял причину своих самых убыточных сделок: я не могу войти в сделку потому, что уже сижу в противоположной позиции, в которую обычно вхожу по наитию и по своей жадности. Если мне ее нужно закрыть и развернуться, я думаю о том, что я потеряю, а не о том, что заработаю. Поэтому оставляю убыточную позицию, в которую вошел не по правилам, предпочитая ее правильной позиции и надеясь на разворот.


( Читать дальше )

В пятницу мы имели возможность наблюдать сравнительно нечастое явление на ММВБ, гэп вверх на открытии размер которого составил примерно 16 пунктов — (с 1607 до 1623). 
Начиная с 2006 года, на ММВБ наблюдалось всего 57 случаев столь сильного открытия рынка вверх (тс – торговая сессия):
 
30.06.2006 — 42 пункта (с 1291 до 1333) — время «жизни» гэпа 9 тс;
20.07.2006 — 18 пунктов (с 1330 до 1348) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
04.08.2006 — 23 пункта (с 1407 до 1430) — время «жизни» гэпа 10 тс;
22.08.2006 — 35 пунктов (с 1405 до 1440) — время «жизни» гэпа 12 тс;
14.02.2007 — 53 пункта (с 1626 до 1679) — время «жизни» гэпа 9 тс;
26.11.2007 — 12 пунктов (с 1793 до 1805) — время «жизни» гэпа 2 тс;
09.01.2008 — 10 пунктов (с 1888 до 1898) — время «жизни» гэпа 5 тс;
24.01.2008 — 10 пунктов (с 1571 до 1581) — время «жизни» гэпа 6 тс;
06.06.2008 — 14 пунктов (с 1843 до 1857) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
30.06.2008 — 18 пунктов (с 1439 до 1457) — время «жизни» гэпа 4 тс;
06.08.2008 — 10 пунктов (с 1402 до 1412) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;


( Читать дальше )

Классическая картина ухода от рисков. Вот только туда ли уходят…