Завершается второй квартал 2012 года, сегодня последний день, сегодня экспирация квартальных опционов и недельных. Ожидается сессия в зеленом цвете, возможно мощное ралли  с положительными изменениями по ДОУ более чем + 150-200 пунктов.

Завершается сезон квартальной отчетности за первый квартал  на рынке США, а это значит, что впереди новый сезон. В понедельник, 9 июля после закрытия рынка АА открывает сезон отчетов за второй квартал. Все, кто желает принять участие в процессе деньгосбора с этого сезона могут приготовиться, вычистить закрома, протереть и смазать сейфовые замки, зарезервировать заранее банковские ячейки… Готовьте сани летом, господа трейдеры — зима впереди!)).

Как и было запланировано и заблаговременно объявлено, мной были открыты две позиции на основе опционной стратегии под названием стрэддл. График этой нейтральной стратегии напоминает латинскую букву V. Этот график показывает, что прибыль у трейдера образуется в том случае, если актив предпримет сильное повышение цены или сильное снижение.

( Читать дальше )

Начертил зиг-заг в котором отметился КДТ — самый разворотный (шортовый — здесь) паттерн в волновом анализе, если я не ошибся, то

первая цель основание КДТ (127400 ) :)) Цена ошибки очень мала

Конечно сидеть в среднесрочных шортах доостаточно сухо и тепло, но необыкновенный паттерн который рисуют американские художники в четвертый раз, удивляет.
 
 Каракулина в действии на графике: 

 

( Читать дальше )

Если трейдер торгует опционы, то он может заработать на покупке опциона Put или  опциона Call.
Что следует сделать для этого?

Мой алгоритм простой:
1. Определяется актив, на который трейдер намерен торговать опцион.
2. Определяется опцион, который трейдер намерен торговать.
3. Определяется мера опасности, связанная с открытием этой позиции.
4. Определяется цель открытия позиции и срок ее жизни.
5. Открывается позиция —  трейдер покупает опцион.
6. Сразу ставится стоп для ограничения убытков.
7. Отслеживается развивитие позиции.
8. В случае достижения цели позиции она закрывается с прибылью.
9. В случает достижения стопа позиция закрывается с убытком.
10.В случае истечения срока жизни позиции трейдер закрывает позицию, как есть.
11. В случае, если ни один из факторов, учитываемых трейдером при открытии позиции, так и не наступил, но возникает сомнение в дальнейших возможностях нужного направления движения цены БА, трейдер принимает решение о целесообразности дальнейшего существования позиции. Малая прибыль, возникшая по позиции с случае сомнений является главным фактором того, что позицию можно закрывать.
ВСЕ!
Простота, четкость и дисциплина.

Успешной торговли!

ЕЦБ вчера немного покошмарил рынки, перестав принимать облигации Кипра как обеспечение, но была еще одна новость — баланс регулятора увеличился на 31 млрд евро и составляет теперь 3,058 триллиона евро.




Таким образом соотношение  ФРС / ЕЦБ  продолжает падать. Как известно, есть прямая корреляция между этим соотношением и курсом евро

( Читать дальше )

Следующие правила могут быть полезны для успешной торговли опционами. Возможно, я учла не все)… скорее всего не все, но пока так. Буду признательна, если кто-то сможет расширить эти правила.

1. При торговле опционами следует покупать внутреннюю стоимость и продавать временную.Продавая временную стоимость, вы приобретате возможность продать опцион дороже; покупая внутреннюю стоимость, вы покупаете меньше временной стоимости, которая убывает из оционной премии с каждым днем.

2.Не следует ставить маркет ордер на покупку  опционов до открытия рынка. Высока вероятность, что покупка будет сделана на максимуме цены. В начале торговой сессии участники рынка чаще всего проявляют энтузиазм. Поэтому в момент открытия рынка опционы могут быть переоценены, а через час-полтора после начала сессии цена может быть более удобная для покупки.

3. Если нет возможности «поймать»  удобную для вас цену опциона лимит-ордером на высоколиквидном интенсивно торгуемом активе, то удобнее будет воспользоваться маркет-ордером.

( Читать дальше )

Сразу предупреждаю картинок не будет ;-) хотя теоретические возможно появятся по ходу изложения своих мыслей ;-) Пишу экспромтом о том, что думаю, поэтому заранее прошу меня извинить за возможный каламбур…
 
последние две-три недели «подсел» на волны Вульфа ;-) заметил, что они очень даже хорошо работают вместе с Иши моим любимым. у каждого есть свои тонкости и нюансы. есть свои плюсы и минусы. но для себя заприметил, что вместе они дополняют себя и минус одного закрывается плюсом другого ;-) объяснять что и как не хочу и не буду, каждый сам может найти эти нюансы, нужно только немножко потратить своего личного времени на анализ. можно даже во время торгов если Вы торгуете с утра до вечера. у меня такой возможности нет (чему я скорее рад, чем не не рад) ;-)
я все анализы провожу после торгов (основной анализ как правило по воскресениям) когда голова свежа и ясна как солнышко. И такой стиль торговли мне позволяет не обращать внимание на различный «шум» на графиках. я перестал «охотиться» каждые пять минут за какими то «жалкими» 100 пунктами. и стараюсь поймать движение уж как минимум тысяч пять, а лучше двадцать пять ;-)

вообщем я уже загоняться стал ;-) перейдем к более насущным делам… немножко теории по волнам Вульфа. так сказать «галопом по европам» или как там правильно это звучит?!?!

( Читать дальше )

Продолжение… пишу об опыте применения покрытых опционов.
Предыдущие посты по теме http://smart-lab.ru/my/olegN/

Любой здравомыслящий инвестор, управляя своими деньгами на фондовом рынке должен расчитать  не только потенциальную прибыль и убытки, но обязан знать, что он будет делать в каждой конкретной рыночной ситуации. Несмотря на то, что основное время рынок идет без резких движений (чем мы собственно пользуемся), а происходящие катаклизмы не опустошают счет (как бы не хотелось услышать это «добрым» людям), случаются изредка экстремальные ситуации типа гэпов. 
Я писал, что именно в акциях сидит основной риск, а не в опционе. Поэтому одним из услових исключащих определенные бумаги, был отбор тех, у кого не ожидается на время действия опциона, объявления каких-либо отчетов. Благо мы знаем об этом заранее.
Вообще нам сюрпризы не нужны, раз цель просто что бы нам капало, а мы не дергались и не молились «выгорит не выгорит».
Итак, одна из причин гэпа — квартальные отчеты. Другие причины, вызывающие прыжок цены, могут быть серьезными или менее серьезными — ежемесячные отчеты розницы о продажах, новости о начале расследования по корпорации и ее менеджменту, новости о выпуске нового лекарства или одобрение(неодобрение) FDA,  изменение рейтинга компании аналитиками и тд. Здесь главное понять насколько эта новость серьезная и будет ли иметь место продолжение. Поверьте определить «серьезность» новости не сложно.

( Читать дальше )

Зарегистрировался, решил поделиться интересной статьёй. 

Обычно я не комментирую IPO (первичные публичные размещения акций). Как в каждом городе есть некоторые районы, которых разумнее избегать, так и применительно к инвестициям это, безусловно, одна из таких областей. Классическое исследование этого вопроса, опубликованное Джеем Риттером (Jay Ritter) в Journal of Finance в 1991 году, показало, что в среднем после IPO акции подскакивают на 16%, но затем в течении последующих трех лет показывают результаты на 28% хуже рынка.
С точки зрения доходности первого дня, средняя IPO является «недооцененной», задуманной как приз для привилегированных клиентов брокеров. «Успех» IPO, таким образом, определяется как прибыль для этих первоначальных покупателей, которые являются излюбленными примерами для рекламы, так же как и большие выигрыши в казино. То, что эмитенту и более поздним покупателям приходится уже далеко на так сладко, кажется, не учитывается в этой порочной формуле успеха.


( Читать дальше )