Трейдеры, желающие открыть счет у брокера в США, могут сделать это легко и просто. Вся процедура займет несколько дней.

1. Выбор брокера. 

Выбор зависит от того, какие задачи ставит перед собой трейдер, какие виды ценных бумаг он намерен торговать. Поскольку эти факторы у каждого свои, то выбор брокера следует выполнить самостоятельно, сравнивая брокеров по различным рейтингам, руководствуясь личными предпочтениями. Есть сайты, где можно ознакомиться с обзорами возможностей брокеров и сравнить их. Например, хорошо эту задачу можно решить, используя сайты:
www.brokerage-review.com
www.stockbrokers.com
Можно руководствоваться принципом дешевизны комиссионных. Но это не всегда оказывается оправдано и выгодно. Например, Interactive Brokers имеет низкие комиссионные, но у этой компании есть ежемесячная плата 10$ за неактивность счета. Если трейдер использует стратегию «покупай и держи», то ему придется платить штраф, хоть не большой. И потом, дешевизна должна быть чем-то обусловлена и компенсирована. Иными словами, следует все внимательно смотреть, но никогда не знаешь, что именно может не понравиться потом, в процессе работы.

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья. Спасибо за оценку предыдущей идеи, надеюсь эта получит не меньше плюсов. Хотя надо признать, что конкурировать маэстро довольно проблематично. 

Итак, я видел эту статью на сайте Advisor Perspectives и решил поделиться идеей. S1TH — индекс, который показывает процент S&P100 акций выше своих 200 дневных скользящих. Этот технический индикатор вы можете использовать для того, чтобы найти наиболее безопасные входы и выходы. Фактически он позволяет выявить наилучшее время прибывания в рынке для консервативных инвесторов.
 


Автор считает, что лучшее время для входа будет когда индекс выше уровня 65%, а если мы опускаемся ниже 50%, то в рынок лучше не входить вовсе.

Обсудим применимость к российскому рынку?

Источник: http://www.advisorperspectives.com/dshort/guest/John-Carlucci-111128-Best-Indicator-Ever-Part1.php

Честно, ходил на встречу смартлаба, исключительно чтобы послушать выступление А.Г. (не Герчика) и немного пообщаться с нужными людьми. В целом все понравлось, кроме зверского холода, не люблю я его. Вполне себе серьзная аудитория собралась, 500 рублей за вход творят чудеса. Герчику отдельное спасибо за фуршет :) Еще очень понравился покер.

Теперь к сути. Вот в презентации Александр Борисович говорит о подходе к контртрендовой торговле и способах ее улучшить. В качестве way-to-go предлагаюся следующие мероприятия — уменьшение таймфрейма, усреднение убыточной позиции и тейкпрофит <= стоп-лосса. Ну так для всего этого идеально подходят опционы, надо только допились напильником :)

На слайде контртрендовой системы шорт — продали колл на страйк наверх, выросло до него — усреднились, если система показывает тренд (не-опционная-дельта поменяла знак), закрыли фьючом (синтетический стрэддл на деньгах), растет дальше, добавили еще фьюча (проданный синтетический пут на деньгах) + лонг фьючерса уже в трендовом варианте. Получается, что если какая-то времянка осталась, мы ее тоже потихонечку подстрижем. На откате сдаем фьючерсы обратно. По сути, размыкается синтетический фьюч (которым мы реплицируем обычный по теореме о паритете), убираем путовую ногу и пользуемся наличием страйков повыше. Правда получаем экспозицию по веге, но для проданных коллов это не так страшно — катимся по ухмылке вниз.

( Читать дальше )

Главный вопрос инвестора когда покупать и когда продавать, так же как вечное «что делать?», остается актуальным и в наши дни. 
 
 
Первый квартал:
а) 401К инвестиции  — 401К пенсионные программы и IRA инвестиции должны быть сделаны распорядительными фондами до 15 апреля каждого года, иначе IRS не уменьшит на эти суммы налоговые выплаты. В первом квартале огромные денежные средства по данной программе попадают в public mutual funds (управляющие кампании).
б) public mutual funds   — большинство денег управляющей кампании должно инвестироваться постоянно. Деньги по програмам 401К и IRA также инвестируются по мере их постепления и большой объем попадает на фондовую биржу. Как правило, все эти суммы полностью инвестируются к концу апреля.
   
Четвертый квартал   
а) Эффект Institutional tax loss selling  — период, когда управляющие фонды (ПИФы) могут до 31 октября распродать неэффективные акции и уменьшить налогооблагаемую базу, т.е. сбалансировать отчетность, что бы выглядеть мягкими и пушистыми в конце года. Подобные вещи проделываются в сентябре-октябре, и на рынке наблюдается снижение во многих «токсичных» секторах.


( Читать дальше )

Здравствуйте.

http://smart-lab.ru/blog/72276.php
 Ожидаю сегодня-завтра рост до уровня 0.5(0.618) по Фибо. В качестве фундамента рассматриваю ожидания положительного исхода заседания ЕЦБ и продолжение игнорирования негатива из Европы. 
В четверг ожидаю начало падения. В качестве фундамента — разочарование  
от заседания ЕЦБ а также накопившийся негатив по ЕС. Также не исключаю падение от этих уровней без предварительного роста.

А также разметка на меньшем масштабе. (не нахожу возможным сделать более глобальную разметку за скупостью истории данной пары).

( Читать дальше )

Это будет полезно для тех кто пользует объемы в своей торговле.
 
Вот сегодня: http://smart-lab.ru/blog/73844.php  kykl писал про очередную платную (временно бесплатную) программу для кластерного анализа объемов. 
 
Та программа такая же платная как и Volfix. Конечно волфиксом кто-то будет пользоваться и дальше, ведь на каждый товар есть свой покупатель.
 
НО мы с друзьями уже давно написали аналогичную БЕСПЛАТНУЮ программу которая называется CLUSTERDELTA, которая лучше по своей простоте и поэтому понятнее. 
 
Задержка данных всего 10 секунд (т.к. нельзя бесплатно распространять котировки СМЕ)
 
Скачать терминал вы можете здесь: http://clusterdelta.com/platform  
 



( Читать дальше )

Думаю очень многие читали топики вроде, ошибки начинающих на рынке, ставьте стопы, не усредняйтесь, режте убытки, давая прибыли течь и прочую дребедень. Точнее, конечно, не дребедень по-сути, но дребедень по исполнению.

Так вот, ошибки торговцев опционами я наблюдаю постоянно и хочу представить шортлист масимально грубых.

1) Торговать гамму
2) На вопрос, «чем вы хеджируете проданные путы?» отвечать — продаем коллы.
3) Брать позу больше, чем на 2/3 счета
4) Собирать спрэд в надежде с надеждой прокатиться на дельте, перед постановкой второй ноги
5) продавать очень широкие стрэнглы 

Высокочастотный трейдинг не имеет к традиционному трейдингу, а тем более к какой−то там «научности», ни малейшего отношения. HFT — это технологичная форма инсайдерства, создающая криминальное преимущество одним участникам рынка перед другими.
Высокочастотный трейдинг годами присутствовал на рынках, но широкая общественность узнала про него менее года назад. Основа HFT — так называемые flash orders, скоростные биржевые заявки, смысл которых в следующем.
За определенную мзду биржи предоставляют «избранным» клиентам возможность видеть поступающие на общий терминал заявки участников торгов раньше всех остальных. Зазор обычно составляет 30 миллисекунд.
Для супермощных компьютеров, которыми оснащены высокочастотные трейдеры, этого времени более чем достаточно, чтобы проанализировать заявки и разместить собственные —упреждающие. Эффективность их напрямую будет зависеть от заявок, которые в следующее мгновение поступят на рынок. О «научности» HFT поведал миру 24 июля 2009 года Карл Деннингер, ведущий блога Market Ticker. Вот его рассказ с незначительными комментариями, облегчающими восприятие терминологии.


( Читать дальше )

Я заметил, что количество трейдеров и аналитиков, которые ждут обвала в последнее время неуклонно увеличивается. Исходя из логики возрастающего гос.долга и падения промышленного производства, они конечно правы, нам есть чего ждать. Есть только одно «но» — их ожидания и ожидания БД это две большие разницы. Рынок идет в том направлении, в котором движутся главные акулы финансовой сферы, а не мы - рыбки прилипалы )). А вот акулы то пока охотятся стаей, действуют в сговоре. Вот когда будет иначе, тогда и стоит ждать конца света.

Допустим, сейчас опять масса разговоров про выход Греции из Еврозоны. Вроде как и американские компании на это закладываются.

Мне уже несмешно, а становится плохо от хохота. Этими «новыми» сообщениями СМИ опять пытаются выбить почву из-под ног. Им самим не надоело еще, одну и ту же пластинку ставить. Два года мусолят тему Греции и два года все крупные корпорации делают большие резрвы кэша, на случай обвала и не особенно стремятся вкладываться в развитие.

( Читать дальше )