Вот уже как больше года,  я веду свое публичное эквити. Результат каждого своего торгового дня, старательно вписывается в историю эквити.

Это + Смартлаба. Всегда можно оценить результат своей торговли за большой промежуток времени.
Моя оценка 2012г. — это год «топтания на месте».  Почему? Это я и хотел выяснить.

Итак, что в действительности:


( Читать дальше )

Лично от себя хочу Вас пригласить на вебинар который пройдет на сайте ilearney  09 Января
17:00 МСК
и будет состоять из 4-х серий
«Опционы: стратегии, методы торговли. Часть 1»




http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=14164

\
Наглая паста с хабра (перевод)

 Оригинал здесь: http://habrahabr.ru/post/163371/

Автору спасибо. 

Тема интересна. 
Высокочастотный трейдинг (HFT) с использованием FPGA перевод
Программинг микроконтроллеров*, Высокая производительность*
Данная статья рассказывает о разработке узкоспециализированного аппаратного устройства для целей HFT. Его специализация направлена на достижение минимально возможных временных задержек для обработки рыночных данных и, следовательно, на уменьшение времени раунд-трипа при осуществлении сделок. Реализация, описанная в этой работе, осуществляет разбор пакетов Ethernet, IP и UDP, а также FAST протокола, который является наиболее распространенным при передаче рыночной информации. Для подобных целей был разработан собственный движок микрокода, с поддержкой набора команд и компилятором, благодаря чему достигается поддержка широкого круга применяемых в трейдинге протоколов. Конечная система была реализована в RTL коде и исполняется на FPGA. Данный подход показывает преимущество в 4 раза, по сравнению с полностью программными решениями.

( Читать дальше )

Хотел бы попробовать транслировать котировки например одной из бумаг на сайте в реальном времени… подскажите кто нибудь делал такую штуку? писали с 0? подскажите какие скрипты использовали...
хотел бы использовать метатрейдер для экспорта...
поделитесь пожалуйста ссылочками если такие вопросы рабирались… заранее очень благодарен 

Вильям Делберт Ганн

«Будущее, это всего лишь повторение прошлого… " — У. Д. Ганн (1878-1955)

Самый таинственный трейдер ХХ века 

Мир биржевого трейдинга велик и трагичен, прост и сложен, справедлив и жесток. О героях этого мира однозначно можно сказать только то, что все они — люди неординарные и талантливые. Но даже на этом фоне есть «титаны», чья уникальность остается непостижимой для нескольких поколений рядовых трейдеров. Именно таким человеком является Вильям Делберт Ганн — непревзойденный гений технического анализа XX века. Имя Ганна в теории трейдинга сравнимо с именами Сократа в философии, Менделеева в химии, Эйнштейна в физике. Ганн до сих пор остался не до конца понятым, окруженным завесой домыслов и слухов… 






( Читать дальше )

«Покупай на День благодарения – продавай под Новый год. И рождественские подарки окупятся!»

Эта «народная примета», приписываемая одному из управляющих в «Меррил Линч», в последние несколько десятилетий срабатывала в большинстве случаев (статистика с 2000 года здесь).



( Читать дальше )

График того что было 30-40 лет назад.



И очень удобно считать все умножить на 10.

В начале нулевыз золото было по 300 в среднем. В конце 60-х золото было 35.

Затем последовал рост достигнув в 1975 200 долларов за унцию. А в 2011 1900.  После корекция в район 120 баксов в 70-х годах.  И боковая корекция до 1530 в наше время. 
Корекция у нас была чуть меньше — что вполн еоправданно более агрессивной политикой феда сейчас в сравнении с 70-ми и ныненшней политикой Китая — тогда СССР не скупал золото так как это делает сейчас Китай. (более сильный станок и закупки китая по логике делают сейчас рынок золото более сильным в сравнении с 70-ми)
Далее в 1977 — в США был аналог фискал клифа при мягкой монетарке.  Мы идем ту да же — бен общеал все залить баблом. А фискальный не за горами (даже если договрятся — речь все равно идет о фискальном ужесточении).  И 1977 как и похоже 2013 будет тупо бычим годом для золота — но без ракетного роста.  Учитывая современную ситуацию и глядя на графике — в следующем году по видимому золото дойдет до 2400 долларов за унцию. Это больше чем в 1977 — там рост был от 120 до 180 (50% за год). Сейчас напомню — монетарная составляющая на много агрессивней поэтому и димамика голды более сильная.

( Читать дальше )

Прикольно-прикольно. 

Сам радуюсь смартлабу. Какая бы тема по рынкам меня не заинтересовала — все необходимое нахожу на смартлабе. Вот взять, к примеру, тему хедж фондов...

Ну во-первых статья хедж-фонд нашей финансовой энциклопедии — это самая полная русскоязычная статья про хедж-фонды в рунете. Пополняю ее я лично.

Захочешь почитать про хедж-фонды?
Смело иди и читай (желательно вместе с комментариями):

блог компании Европа Финанс
блог Андрея Степанова
блог Дмитрия Солодина 

ну или просто набрать в поиске хедж-фонд

кстати говоря, если набрать хедж-фонд в гугле, то получим следующее:




Естественно на втором месте мы не по праву — статья в википедии намного слабее той, которая в нашем финансовом словаре.

А вот первая строчка — это реклама, которую купили Юнайтед Трейдерс у гугла по запросу хедж-фонд.  И куда она ведет? Вот на такую страничку.



К слову, мне тут скинули ссылку на фонд Григория Фишмана — QBC:
http://quantumbrainscapital.com/. Не сюда ли ЮТ привлекают деньги?

Коротко:

• Бермуды
• Фишман пишет, что за 8 лет инвестировал $10млн в создание торговых алгоритмов 
• Анализ рынка при помощи математических и стат. методов
• Стратегии: трендфоловинг, «mean reverting» (отклонения от средних значений), и арбитраж (HFT и долгосрочный). Использование нейронных сетей.
• тестирование стратегий на методе Монте-Карло
• контроль риска на предсказании изменения будущих рыночных условий основанное на модели based on hidden semi-markov processes
• В 2013 фонд планирует заработать 40-70%.
• Фишман: наш дневной оборот составляет $1 млрд, что 10% росс. рынка.

Кстати симпатичная такая картиночка на сайте:


Партнер Григория Фишмана в фонде, который также назван соучредителем — Арсен Яковлев (управляющий из Цериха)

 

Ну что можно сказать?
Молодцы!
Такие молодые и такие быстрорастущие/многоделающие.
Представляю я, как высоко они могут забраться лет через 10. 

Несколько слов о текущем моменте и 2013 годе
 
       Общаясь в течение последнего месяца с управляющими разных фондов, был несколько удивлен: практически никто не говорит о fiscal cliff – для многих это не превалирующая тема рассуждений. Но, приближаясь к концу года, все задумываются о новых идеях инвестирования, поиске альфы. И здесь, практически все задаются примерно одними и теми же вопросами:  что будет в Китае, Японии, с облигациями. Почему на клиф не обращают внимания?
 
       Перед глазами у многих стоит текущий опыт Британии, которая уже относительно давно (с момента прихода Камерона) проводит fiscal austerity program (сокращение дефицита бюджета). Британская экономика уже два года находится в стагнации. Вопрос заключается в том, что будет с американской экономикой, если она пойдет по британскому варианту.
 
       Я более оптимистичен в отношении штатов и вот почему:
— во-первых, американские потребители, составляющие 70% экономики чувствуют себя относительно неплохо: норма сбережений упала, коррелируя с динамикой рынка труда, что по-видимому, потребители получили некоторую уверенность. Это в общем-то подтвердили и выборы США, где население, проголосовав за Обаму, фактически голосовала за сохранение статус-кво, не желая каких-то особых перемен в политике. Текущие тренды в retail sales и предполагают, что потребление могло бы увеличиться в следующем году примерно на 4% ( г/г). Если это произойдет, то это само по себе даст рост ВВП на уровне 2,8%.
 


( Читать дальше )

Все привет!

Столкнулся с вопросом выплаты дивидендов по ETF. Решил написать небольшой пост об этом. Информация актуальная для акций торгующихся на америке.

Нужно знать слелубщие даты:

Declaration date: это день объявления компанией информации о том, что будут выплачены дивиденды (а также их размер и даты выплат)

Ex-dividend date: если вы покупаете акции в этот день, то вы уже не получаете права на выплату дивидендов в этот отчетный период. Также это первый день, когда вы можете продать акции на бирже и сохранить право на получение дивидендов.

Record date: это день закрытия реестра. Если вы купили акции компании и попали в реестр, то вы имеете право на получение дивидендов. Дата для «ex-dividend date» обычно назначается за два дня до даты закрытия реестра.

Payment date: день выплаты дивидендов. Сроки выплат дивидендов у разных компаний могут отличаться, иногда задержка с момента закрытия реестра до даты выплаты дивидендов может составлять до двух месяцев.



( Читать дальше )