Мой итог 2012. Что нужно было бы сделать и что взять на будующий год...

Вот уже как больше года,  я веду свое публичное эквити. Результат каждого своего торгового дня, старательно вписывается в историю эквити.

Это + Смартлаба. Всегда можно оценить результат своей торговли за большой промежуток времени.
Моя оценка 2012г. — это год «топтания на месте».  Почему? Это я и хотел выяснить.

Итак, что в действительности:


% изменения счета по дням.

Сразу видно, что ситуация совсем плачевна. Диапазон колебания  в +25% и  минус (-25 ...-50%), это слишком.

Все то же реальное эквити торговли.

Чем в этом случае может помочь нам Смартлаб? Этим и воспользуемся.
Анализируем полученное эквити в Экселе.
Получаем 3 ряда. Общие приращения эквити по дням,  из них выделяем приращения по итогам  дня в + и в -.

Смысл моей торговли — торговля исключительно внутри дня. В конце каждого дня, я всегда стараюсь фиксировать убыток («убыток одного дня»). Большой убыток — это всегда результат торговли против тренда. Во флэте, я не смогу нарастить такой убыток. Не стоит держать убыточную позицию в тренде. Некий сигнал, начала тренда. Против него вставать нет смысла, поэтому жесткий фикс убытка в конце дня.

Интересен ряд (-)
Клебания в очень широком диапазоне, это первая моя ошибка. Видно, что нет системного StopLoss, прекращение торговли и т.д.

А вот и самое интересное:
— если бы я ограничивал убыток в конце дня Stoploss'ом в 3%, то эквити было бы уже такое:


Результат совсем другой. Фиксация только 3% убытка.

Статистика далее:
— 124 прибыльных дня из 230;
— 106 убыточных дня из 230;

Вывод простой, при таком количестве убыточных дней, фиксированный убыток, необходим!

Идеальное эквити — кумулятивный итог прибыльных дней

Выводы и итоги:
— моя внутридневная торговая система,  продуктивна. Не стоит от нее отказываться. Есть претензии к риск-менеджменту;
— необходимо ограничивать дневной убыток на уровне N%(например 3 %);
— торговля исключительно внутри дня продуктивна;
— удержание убыточной позиции через ночь -  большая ошибка.

В 2013г., буду активнее и верю только в победу!
Всех трейдеров Смартлаба с наступающим Новым годом!