Вот тут очередной новичок (svanchik) предложил провести ликбез, что и попробую сделать. 
Ситуация реальная это график Газпрома, сентябрь.
 
Стоп цена чуть выше локального максимума — 164.80 это уже более 1%.
Лимитная цена стопа (по которой будет выставлена заявка в систему — 164.95 это в расчете на быстрое движение цены вверх — 0.1%)
 
 
Если условием выставления  стопа является равенство цены лимитной заявке цене в реальности стоп в систему не будет выставлен — это и есть «перескок через стоп» что часто случается на нашем рынке 
Если условие выставления стопа «равно или больше» тогда лимитная заявка будет выставлена. Но!
Если условием выполнения стопа является «равно» лимитной  заявке  тогда стоп  будет висеть до окончания дня и снимется. Т.е. заявка на стоп не исполнится.
Если же условия «равно или больше» — тогда лимитная цена будет выполнена  выше чем 166.51 т.е. с проскальзыванием более 1%.
Утренний гэп более 1 %
 

 
 

Introducing Neely River Trading Technology: A Paradigm Shift in Market Trading

An interview series with Glenn Neely, Part 1 of 3
 
Interviewer:
Hello, traders. My name is Bud Fox. I have a trading website called GreedandMoney.com. Today I have the privilege of speaking with NEoWave expert Glenn Neely, here to talk about something he has been working on in for years called Neely River Trading Technology.
This is the first time that he is ready to reveal some of the philosophical foundations of what this theory is based on. It is truly a privilege for us to hear this, because it has been challenging to find information online as a trader as to what this is about. It is time that he presents himself to give us some idea of what this theory is about. Glenn, would you mind giving an introduction about your Neely River theory, please?
 

( Читать дальше )

05.01.2013, Москва – Внутреннее потребление в США все время падает по мере снижения реальных доходов населения. Показатели розничных продаж бьют анти-рекорды – по материалам AForex.
Розничные продажи категории GAFO (ТНП, одежда, аксессуары, мебель) непрерывно снижаются.
 
График. Динамика дохода на ДН против динамики GAFO.
То, что касается «среднего класса» и «среднего класса+», то в этих категориях населения ситуация выглядит не лучшим образом. В ноябре категория граждан с годовым доходом выше $90 тыс потратила рекордно мало денег на рознице (понижательный тренд устойчив с сентября 2012 года). Ежедневные траты в ноябре оказались на минимуме 2008 года, составив всего $113.
График. Ежедневные потребительские траты американцев с низкими доходами (темно-зеленая кривая) и высокими доходами (светло-зеленая кривая).

 

 Прошедший 2012 год стал годом самой низкой волатильности рынка акций за все время существования индекса ММВБ. Такая низкая активность негативно отразилась на доходностях и настроениях участников биржевых торгов. Поскольку спад активности идет уже третий год подряд, то все чаще звучат голоса о грядущей полной деградации торговли акциями, как вида деятельности.
 
Остается только предполагать, что за любым спадом рано или поздно следует подъем. Спады и подъемы должны чередоваться. Даже годовые. Здесь обязательно должна прослеживаться некоторая цикличность. Из советских учебников политэкономии известно, что кризисы перепроизводства в капиталистическом мире происходят приблизительно каждые десять лет. Два глубочайших кризиса в новейшей российской истории так же произошли с разницей в 10 лет – в 1988 и 2008 годах. Поэтому есть смысл отталкиваться от гипотезы десятилетней цикличности.
 


( Читать дальше )

Последнее время меня перестала устраивать моя кратковременная и долговременная память. В связи с чем в течении всех выходных я искал в интернете любую информацию, касающуюся улучшения работы мозга и развития памяти.

Изо дня в день выполняя одну и ту же работу, нам становится труднее сосредоточиться на новом: память ослабевает, концентрация внимания падает, 
а некоторые вещи и вовсе остаются непонятными...


( Читать дальше )

Давно ничего не писал, решил выложить что нибудь интересное, тем более что ЖЖ гур не так многому могут научить, т.к. тот риск что они используют «простой» трейдер не возьмет никогда, разве что он богатый изначально! ))

Скажу сразу опыт у меня 1.5 года на NYSE (про другие даже вспоминать не хочется))) Счет новый, после некоторых корректировок к ранней системе.
Фактический месяц еще не закончился, но хочется уже показать и рассказать про прогресс, поехали:
То что я понял за последний месяц — два, изменило мое мнение на торги, это один очень важный момент.
Поторговав эти 1.5 у меня появилась статистика сделок, и уже есть над чем работать, первым делом я нашел то, что у меня лучше всего получается, высчитал примерную вероятность и риск/реворд, от сюда получил совершенно другую картину вот пару графиков (Ради них большинство и читает)))):

( Читать дальше )

Месячный график AUD/USD
На месячном графике AUD/USD прошлый месяц закрыла сигналом разворота на вершине падающая звезда. Характеристики свечи:
— тело свечи 41 пункт, медвежье;
— нижняя тень 38 пунктов;
— верхняя тень 158 пунктов.
Исходя из выше приведенных данных можно посчитать что тело свечи помещается в верхней тени почти четыре раза. Такой размер верхней тени добавляет значимости этому сигналу. Нижняя тень тоже не маленькая, но все же меньше тела свечи. Верхняя тень падающей звезды упирается в сильный уровень сопротивления — 1,0600, где проходит трендовая линия. Не смотря на то, что цена AUD/USD четыре месяца подряд понемногу растет, гистограмма MACD снижается, ниже сигнальной линии, в положительной зоне. ADX изменил свое абсолютное значение на 1,4718 (вырос). На месячном графике AUD/USD присутствует восходящий тренд, но он очень слабо выражен. Облако Ишимоку бычьего цвета, начало сужаться. Чинкоу находится над линией цены, растет. Линии Тенкан и Киджун образовали мертвый крест — занимают горизонтальное положение.

( Читать дальше )

Каждый трейдер, какой бы рынок он не торговал, всегда задает одни и те же вопросы:

1. Какую позицию занимать на рынке длинную или короткую?
2. Какие цели движения?
3. Какая точка входа является оптимальной?
4. Где ставить стоп?

Обычно для этих целей используют классический тех анализ, где при помощи тех или иных моделей окончания и продолжения тренда идет попытка спрогнозировать дальнейшее поведение торгового инструмента. 

Но торгуя по графику, трейдер сталкивается с известным явлением – субъективизмом восприятия информации.  Это означает, что на графике каждый трейдер находит, что то свое, которое понимает только он сам.

Чтобы сделать торги наиболее эффективными,  нужен новый подход,  когда прогнозирования рынка делается при помощи статистических методов на основе собранной информации – такой подход называется прогнозированием при помощи нейронной сети.  Она на основе, заложенной в нее информации, может рассчитать в какую сторону, вероятнее всего, пойдет торговый инструмент, а так же указать цели движения.

( Читать дальше )