Несколько вступительных слов. Я не читаю прогнозов и мнение аналитиков, так как считаю их вредными для себя. Я лишь наблюдаю за реакцией рынка на выход тех или иных новостей, и на то настроение, которое формируется на рынке под воздействием информационного поля. Мне важно понять основные рыночные тенденции, существующие на текущий момент…


     В этом посту я хочу поделиться своим опытом по организации вывода нужной для трейдера инфы, на основе возможностей, которую дает движок браузера Opera. Что вы будете извлекать и выводить на свой экран – это уже ваше личное дело. Итак смотрим пример организации информационного монитора:
 
 
     На одном мониторе я вывожу в виде окон три страницы с разных сайтов:календарь новостей, новости и главную ленту Смарт-Лаба. За счет использования расширения

( Читать дальше )

Основные выводы:
█ С 2004 года именно внутреннее потребление, в отличие от добывающих отраслей, обеспечило 80% роста ВВП России. Приблизительно половина этого роста пришлась на секторы, связанные с потреблением населения.
█ К 2020 году российский потребительский рынок может стать крупнейшим в
Европе и четвертым по величине в мире. К 2025 году оборот в  отребительском секторе России может достичь $3 трлн.
█ Российский потребительский сектор – “мегатема” в контексте мировых разви
вающихся рынков. В России больше доля среднего класса, чем в любой другойстране БРИК, а по уровню ВВП на душу населения остальные страны БРИК сравняются с Россией не ранее чем через десятилетие.
█ В отличие от остальных стран БРИК российский потребительский рынок находится на ранней стадии восходящего цикла. Все еще небольшой охват товарами и услугами обеспечивает высокие ценовые уровни.
█ Акции российских компаний, связанных с потребительским сектором, котируются с большим дисконтом: инвесторы переоценивают зависимость российского фондового рынка от цен на нефть. Сейчас премия за риск вложений в российский рынок приближается к максимуму за последние 10 лет.
█ В целом акции российского потребительского сектора оценены с 25–50%м
дисконтом к аналогам из Бразилии, Индии, Китая, Турции и ЮАР, хотя у рос
сийских эмитентов намного выше темпы роста прибыли.
█ По нашим прогнозам, в 2013 году выручка российских ритейлеров, представ
ленных на фондовом рынке, увеличится приблизительно на 23%.
█ Мы ожидаем, что в ближайшие годы в российском потребительском секторе и отраслях, связанных с ним, ускорится консолидация, будет больше приобретений, слияний, СП и стратегических альянсов. В нашем обзоре мы называем компании, которые могут принять участие в этих процессах.
█ В нашей выборке 24 компании. За последние 10 лет динамика их акций была намного лучше рынка, и перспективы не менее радужны.


( Читать дальше )

Проснулся сегодня с ощущением что я знаю как заработать. По этому вопрос:«Где зарыта собака?»
 Возьмём для примера опцион CALL SBRF со страйком 9750.Сейчас он глубоко в деньгах и стоит, к примеру, 960 руб и дожидаемся экспирации при цене базового актива по 10 000руб, хотя текущая -10 720руб.
 Купив один контракт опциона имеем на момент экспирации:
 ((10 000-9750)*1)-960=-718р.
 Продав один контракт фьючерса имеем на момент экспирации:
 (10 720-10 000)*1=720руб.
 Итого: -718+720=18р
 Можно ли утверждать, что стоимость опциона в этом примере недооценена, ведь тогда возможна вилка при условии что опцион истекает в деньгах?
 И ещё, как понять такое-дата экспирации опциона и базового актива совпадают, то есть оба прекращают своё существование.Соответственно нужно выходит на поставку? Опцион переходит во фьючерс и тут же в акции? Голова пухнет. Как это всё работает?


( Читать дальше )

 
Разработал интересный индикатор тренда на основе известной концепции. Система трендследящая.

Преимущество главное — система берет от 80до 90% тренда.

Недостаток — частота сигналов, иногда есть малозначимые сигналы на малых движениях.
Однако  важно что система отбирает все основные тренды за период.

Таймфрейм — дневной.
Зеленая линия — лонг, красная шорт.
Система реверсная — после  закрытия переворачиваемся в противоположное направление.

Текущая  ситуация.

 EURUSD



( Читать дальше )

Вынь и положь ему причину. Вот вынь — и положь. Только так и никак иначе. Я не против падения евро сегодня, я его приветствую. Только разобраться бы надо в очередной раз, разворот или нет? Начали мощно, безоткатно. Сурово, можно сказать. Для этого должны быть причины, серьёзные причины, двести пунктов от хаёв — это вам не двести рублей суточной зарплаты. Паника? На панику не похоже, всё тихо-мирно, продавливают целенаправленно, по миллиметрам.


( Читать дальше )

сегодня как обычно небольшой обзор рынка
многие поймут
))
вывод: а нет вывода
 
 
 

Коллеги, доброй ночи.

Есть наборы (x1,x2...x5,y), где x1...x5 — параметры оптимизации, y — значение, по которому я сужу о том, хороша ли система (Чистая прибыль, средняя прибыль на трейд, RF и т.д.)

С двумя параметрами все просто. А как мне анализировать результат системы, если я оптимизировал сразу при 5 параметрах одновременно? Смотреть попарно все элементы?

 В последнее время внимание к американской экономике увеличивается. Все чаще встречаются аналитики, обсуждающие передвижение капитала на рынок США и привлекательность американской экономики в целом. Мнений по этому поводу много, а причин, отражающих происходящее, мало. Возможно стоит обратить свое внимание на эти немногочисленные причины.
Что провоцирует передвижение капитала в американскую экономику? Ответ на этот вопрос подскажет нам перспективу роста американского рынка.
Есть только две причины перетока капитала:
1) Рынок США (S&P 500 (SPX:IND)) стал лучше относительно рынков Европы (Euro Stoxx 50 (SX5E:IND)) и Азии (MSCI Asia Apex 50 (MXAPEXA:IND)).
В таком случае при неизменной доходности на европейских и азиатских рынках, доходность на американском рынке стала выше в периоде 6-ти месяцев. Поскольку инвестор всегда в поисках максимальной доходности, то в этом случае он отказывается от доходности на европейских и азиатских рынках и двигает свой капитал туда, где доходность выше. Что касается динамики доходности рынков Европы и Азии за тот же период, графики отлично ее иллюстрируют. Назовем этот переток капитала переходом к конкурентоспособности. Дискуссия о конкурентоспособности американского рынка уйдет далеко за границы этой статьи. Поэтому в данной статье я ограничусь, сказав, что динамика у такого рынка выше чем у своих конкурентов.


( Читать дальше )

Термином «инвариант» в науке принято обозначать величину остающуюся неизменной при тех или иных преобразованиях объекта. К примеру, внешность человека может очень сильно меняться под воздействием возраста, грима или пластической хирургии, но его всегда можно опознать по ДНК. Код ДНК является инвариантом – неизменной характеристикой. Инварианты часто несут наиболее важную информацию о том или ином предмете или явлении.Какое отношение все это имеет к финансовым рынкам? Финансовые рынки хорошо известны своей необычайной подвижностью. Цены большинства инструментов меняются, чуть ли не ежесекундно. Естественным образом возникает вопрос: есть ли что-то неизменное в этом море хаоса и нестабильности?

Цена учла все… и заблудилась
Известный постулат технического анализа гласит: «Цена учитывает все». Многие трейдеры поэтому важнейшей характеристикой фининструмента считают его цену. Можно ли признать цену рыночным инвариантом? Не смотря на всю экономическую важность понятия «цена», ответ на этот вопрос отрицательный. Цена постоянно меняется, значит, по определению она не может быть инвариантом. А что же средняя цена? Скользящие средние – один из наиболее популярных методов анализа. Возможно, средняя цена демонстрирует качество неизменности и устойчивости? Оказывается, нет. В этом можно наглядно убедиться из следующей картинки.




( Читать дальше )

Неожиданный секвестер на расходы в размере 110 млрд. долларов в год (или 1.1 трлн. долларов за 10 лет) запланирован к старту на 1 марта. Не исключено, что на фоне повышения налогов на 1.5% от ВВП с 1 января этого года он может послужить причиной рецессии в США. В апреле заканчивается срок принятия решения по финансированию федеральных расходов, при этом противостояние в правительстве грозит накалиться до критического состояния полного политического и государственного паралича. Эти специальные меры, направленные на искусственное создание кризиса, не помогут быстро и эффективно сократить дефицит «недопустимых размеров», хотя бы потому, что его уже допустили, и продолжат допускать еще какое-то время. Напугать Конгресс «падающим небом» в лучших традициях «Цыпленка Цыпы» не удалось: он не согласился на значительное сокращение дефицита, потому что «никакое небо никуда не падает». Процентные ставки, вопреки обещаниям, не выросли, более того, затраты по процентным платежам для федерального правительства уже долгое время- с 2002 года —  не превышают мизерных 1.5% от ВВП по сравнению со средним значением 3%, зафиксированным в предыдущем десятилетии. Дефицит федерального бюджета, исчисляемый триллионами долларов, остается допустимым, потому что федеральное правительство может его финансировать по ставке в полпроцента и ниже. Инфляция на уровне два процента означает, что реальная стоимость дефицита, с учетом инфляции, составляет -1.5% — печальная новость для сберегателей, большая часть которых пенсионеры, согласные даже на скромный доход от «безопасных» активов. 


( Читать дальше )