Визуализация оптимизации

Приветик!

По поводу пользы двухмерной оптимизации.
Недавно прослушал семинар коллег Чечета и Власова.
Основная идея для возможного грааля — выбор для шорта одного окна (более короткого, якобы), а для лонгов другого(более длинного, так как инвесторы такие тупые, тарят год, а потом их в мае разводят на -20%). 

Провел тестирование стратегии (с 15.12.2007 по 31.01.2013 год), которая сейчас работает с реальными деньгами(5 трейдов подряд сейчас лосс, лол, но это неважно).

Взял 4 параметра системы, такие как Чистый П/У, Макс. Просадка, Средний П/У (на трейд), Recovery Factor.

С использованием Matlab и помощью всего человечества (Коллега со смарт-лаба, Коллега с форму матлаба) наконец-то построил 3д-графики оптимизации, которые оказались не совсем информативными:


И были превращены в любимые 2д (которые сразу понятны, хотя и на 3д можно выделить определенные области, которые сразу бросаются в глаза):


Проанализировав графики вышеупомянутых четырех параметров имеем следующую картину:
 

X и Y на шкалах — это грубо ТФ системы для лонговых позиций и для шортовых.
По поводу P\L, DD и RF — все понятно, следует обратить внимание на зону оптимальных значений 98-110 по шкале X и 120-140 по шкале Y. А дальше оптимизировать другие параметры системы внутри этого диапазона (при котором система более-менее робастная).

Но внимательные товарищи сразу заметили, что X — это длина ТФ для позиций ЛОНГ, а Y — это длина ТФ для позиций ШОРТ. Смешно, но так получилось для этой системы.

Вывод1: гипотезу о том, что для всех систем нужно искать шорты на коротких ТФ, а лонги на длинных — опровергаем. Для данной системы данное правило работает наоборот.

Но ещё более внимательные коллеги обратили внимание на график Average PL% (средняя прибыль на трейд), и заметили яркую линию, идущую по диагонали, при i = j. То есть средняя прибыль системы максимальна, если окна совпадают :))
С другой стороны видно, что такие параметры системы как Чистая прибыль и Recovery Factor выглядят слабее при одинаковых ТФ, чем при разных. Есть вероятность того, что мы просто подогнали систему под историю. Так или иначе:

Вывод2: гипотезу о том, что для всех систем нужно разделять входы в лонг и шорт на различные ТФ — опровергаем. Для данной системы данное правило не соблюдается.

Резюме по топику в выводах, поэтому по традиции приглашаю коллег-алготрейдеров и системщиков к диалогу по этому поводу.

P.S. Дмитрий Чечет и Игорь Власов — молодцы.