Народ, плюсаните пожалуйсто, что бы на главную вылезть, чем больше народу посмотрит, тем больше вероятность что моя проблема решится.

Для начала процетирую кусочек текста из книги  Р.Винса «Математика управления капиталом»

-----------------------------------------
Таким образом, мы можем сказать, что существует некий делитель (число между 0 и 1) наибольшего предполагаемого убытка для определения количества контрактов. Например, если при счете в 50 000 долларов вы ожидаете, в худшем случае, убыток 5000 долларов на контракт, и открыто 5 контрактов, то делителем будет 0,5, так как:
50 000/(5000/0,5) =5
Другими словами, у вас есть 5 контрактов на счет в 50 000 долларов, т. е. 1 контракт на каждые 10000 долларов баланса. Вы ожидаете в худшем случае потерять 5000 долларов на контракт, таким образом, вашим делителем будет 0,5. Если бы у вас был один контракт, то делителем в этом случае было бы число 0,1, так как:
50 000/(5000/0,1)=1
Этот делитель мы назовем переменной f. Таким образом, сознательно или подсознательно при любой сделке вы выбираете значение f, когда решаете, сколько контрактов или акций приобрести.


( Читать дальше )

Ответ на топик Тимофея Мартынова. Предыдущий ответ был неправильный, там ошибка была в исходных данных у меня) 

Но принципиально все равно мало что изменилось. Итак. Берём исторические дневные данные по фьючерсу РТС с 2005 г. Берём среднюю за 30 дней. Берём максимальное _абсолютное_ отклонение за 30 дней от средней. И получаем следующее эмпирическое распределение этой величины:

по данным с 2005 года: (по оси X — макс. абсолютное отклонение за 30 дней от 30 дневной средней, в пунктах, по Y — число наблюдений)


кумулятивно (по оси Y — относительные частоты, они же — эмпирическая вероятность, что отклонение составит не больше, чем X пунктов):

( Читать дальше )

Что сделано?

Взял и построил график:

1. фьючерс ртс дневной
2. средняя за 30 календарных дней
3. стандартное отклонение за год
4. станд. отклонение за 30 календарных дней




Типа стандартное отклонение у нас — это мера риска, мера волатильности.

Сейчас стандартное отклонение за 30 дней равно около 3000 пунктов.
О чем это говорит? Это говорит о том, что фьючерс РТС в теории через месяц, от средней цены за последние 30 дней вырастет и не упадет больше чем на 6000 пунктов с вероятностью 95%. То есть с вероятностью 95% мы не увидим цену выше 161000, и ниже 150000.

Правильно я понимаю??? Поправьте меня где я ошибаюсь.

То бишь получается, что в теории, июньский фьюч, который закрылся в пятницу в районе 149,000, будет выше 161000 через месяц с практически нулевой вероятностью!:) [живо интересуюсь темой, поскольку купил в удовольствие 160-е апрельские калы]

Кстати уже ровно год годовое стандартное отклонение frts ползет вниз.

Upd. В пятницу Russian Depository Index RDX вырос в США на 1,6%.  


Это соответствует фьючерсу РТС на уровне 155,500. 

Кто в теме подскажите, если ТС дает просадку 50% от максимального размера депозита(при этом стартовая сумма меньше не становится), то что можно сказать про такую стратегию? Кривая доходности вверх.

 
Интервью Ларри Вильямса опубликованное в журнале TRADERS’ в номере за июль-август 2004 года.

Как и когда вы начали торговать?

Я впервые обратил свое внимание на финансовый рынок в 1962-м году, а к 1966-му уже вел активную торговлю.
Я начал потому, что мне казалось, это будут легкие деньги, и это действительно так, когда ваши решения верны. Однако когда вы проигрываете, все становится не так просто. Когда рынки впервые привлекли мое внимание, я учился в колледже и получал степень по журналистике, хотя начинал я с курса по искусству. Я всегда считал, что мои ранние занятия искусством помогли мне в трейдинге. В ранние годы мне показали, как смотреть – по-настоящему смотреть – на такие вещи как текстура, цвета и оттенки любой мелочи. Это было то, что нужно, для рассматривания графиков.

( Читать дальше )

Сейчас трудно сказать что будет, так как флет в рамках D1 вносит хаос в голову, будем смотреть куда больше всего выносят стопы. Но все же склоняюсь к ходу на верх в коррекцию, а затем по тренду в низ.

Народ  то покупает то прадает (флет)

Товарный индекс прекратил падение и пошёл в рост

( Читать дальше )

Компания:
RDA Microelectronics, Inc. (RDA) – RDA Microelectronics – компания по производству полупроводниковых мощностей. Компания разрабатывает, проектирует и продает беспроводные  SoC полупроводники для сотовых и широковещательных устройств. Продуктовый портфель компании в настоящее время включает в себя: усилители мощности, трансиверы и интерфейсные модули, полосы частот, Bluetooth системы на чипах, Wi-Fi, Bluetooth и чипы FM комбо, FM-радиоприемников, телевизионных тюнеров, аналоговых мобильных телевизионных приемников, CMMB мобильных телевизионных приемников, рации трансиверы и LNB спутниковых  преобразователей.
Инвестиционная идея.
Компания показывает высокие конкурентные преимущества на рынке мобильных телефонов в Китае. Мы считаем, что RDA может стать ведущим поставщиком полупроводниковых продуктов на глобальном рынке сотовой и радио — связи. Лидирующие позиции компания сможет достичь путем фокусирования на задачах по разработке продуктов с высокой степенью интеграции, уменьшения затрат производства, а также путем привлечения и удержания высоко продуктивных инженеров.


( Читать дальше )

Итак, +236 000 новых рабочих мест в феврале, которых почти никто не ожидал. Чтобы разобраться, что же произошло — копнём поглубже.

Здесь смотрим подробную статистику BLS. И что же мы видим:

• общее число работающих (строка Employed) в феврале увеличилось на 170 000 человек.
• при этом, отношение числа работающих к населению ОСТАЛОСЬ ПРЕЖНИМ 58.6% (потому что население тоже подросло)

Позвольте, а откуда же взялись +236 000 новых рабочих мест, если общее число работающих выросло только на 170 000? Ооооо… Тут нас ждет открытие. Оказывается, "рабочие места" вовсе НЕ РАВНО «работающие люди»… Оказывается, один человек может работать на нескольких работах одновременно. И в данных по рабочим местам — пейроллам (платежные ведомости) — это учитывается. И действительно, число людей, работающих на нескольких работах (

( Читать дальше )

Итак, завершился мой маленький эксперимент. В течении месяца я нарушал все прописные правила трейдинга. А именно:
— совершал бессистемные входы
— не ставил стопов
— пересиживал убытки
— усреднялся до последнего
— не давал прибыли течь
— ни какого ММ
Вот что получилось



( Читать дальше )

Этот метод я впервые опробовал на акции iМедиаВиМ. Тогда расстояние между полочками также снижалось при падении и мне удалось купить эти акции по 2 рубля и продать по 12, заработав 600%. В Газпроме я 600% не обещаю, однако, следует обратить внимание на следующую тенденцию.


 В идеале было бы неплохо, если бы Газпром сходил на 130. Но с учетом того, что полочки не могут уменьшаться вплоть до атомов, я считаю, что не стоит мелочиться и можно покупать при приближении к 130.