По итогам вчерашних торгов индекс РТС прибавил в весе 1%. Чтобы предостеречь от излишней эйфории, хочу подчеркнуть, что рост носит исключительно спекулятивный характер: лидерами повышения стали металлургический и энергетические секторы. Логика простая —   покупай на отскок те секторы, которые показали наибольшее снижение с начала года. Ну и раз рынок приготовился к отскоку, то защитный потребительский сектор, оказавшись заброшенным, показал наихудшую динамику. Правда, справедливости ради надо сказать, что котировки акций компании Мечел подогревала новость о возможной продаже за $1,25 млрд 25% акций «Мечел-майнинга» китайской Baosteel.
 
Вчера Евросоюз опубликовал доклад, в котором назвал Испанию и Словению странами-членами с наиболее сложными экономическими проблемами, а Всемирная торговая организация снизила прогноз роста глобальной торговли на 2013 год. В США были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. Отдельные члены комитета по открытому рынку ФРС призывают завершить программу количественного смягчения уже к концу 2013 года. Мировые рынки старательно отметают негатив — европейские индексы выросли, основные американские индексы  Dow Jones Industrial Average и  Standard & Poors закрылись на исторических максимумах.
 


( Читать дальше )

Введение. Природа делевериджа.

Главным отличием кризиса 2008 года от предыдущих экономических циклических спадов в США является то, что крах рынка недвижимости стал спусковым крючком к началу процесса делевериджа (снижения уровня кредитного плеча) на всех уровнях экономических субъектов. При этом самый сильный удар ощутили на себе американские домохозяйства. Расходы частного сектора формируют 70% ВВП США.

Делеверидж в историческом контексте встречался редко:

• Веймарская республика: 1919-1923 годы

• США: Великая Депрессия 1930-х годов

• Великобритания: 1950-е и 1960-е  годы

• Япония: последние 20 лет

• США: с 2008 года по текущий момент

• Испания: сегодня

Как видно, подобные явления в экономике США в последний раз имели место быть во времена Великой Депрессии 1930-х годов. А последним ярким примером в мировом масштабе (до 2008 года) является Япония, которая с начала 1990-х так и не смогла оправиться от последствий делевериджа, наступившего после краха национального рынка недвижимости.

( Читать дальше )

Где тренды? Где волатильность? Где рынок?

Думается, что эти вопросы задают себе все трейдеры на российском фондовом рынке. Начиная с осени 2012 года, когда было последнее нормальное движение, после чего наш рынок стабильно стагнировал. Ниже представлены методы адаптации трендовых систем к новым реалиям.


( Читать дальше )

Сел вот после закрытия свои сделки смотреть.  Понял, что пропало понимание рынка и решил посмотреть чарты, поискать закономерности, пошлифовать стратегию. Сделал несколько заметок. Буду рад, если оцените, напишите комментарии- может где-то ошибаюсь. Нужен фидбек, так сказать. 

 
1. пробой хая?
вроде бы лучше работает выше цены клоуза
цена за день не уходила в глубокий минус
пробой зелеными свечами, стоп за лоу 5 минутки.
Вход после 10. Т.е. смотрим хай, где откат, виден ли тренд. Чем глубже откат, тем хуже
при таком входе частый сигнал на выход первая красная свеча.
Вход: пробой зеленой свечой максимума, входить можно сразу в пробой, если свеча закрывается и держит уровень на красных
свечках — докупка. Половина позиции в пробой, половина на докупке. Стоп за лоу зеленой, если пробивает тенью: кроем сразу по рынку
 

-------------------------------------------------------
2.Шорт сейчас работает только в слабых секторах? X, APOL
Вниз чаще всего идет коррекция, т.е. мы работаем против основной тенденции рынка. Там нужно найти проторговку на лоу и шортить на ее пробой


( Читать дальше )

Пользуюсь следующим 
 http://limetrader.com/ новости с брифинга, графики 
http://www.rttnews.com новости
 http://stocktwits.com твиты по акциям активные волатильные
 http://finance.yahoo.com/ графики, отчеты, новости с задержечкой
 https://www.google.com/finance тоже самое
 http://www.sectorspdr.com/ ETF на сектора класно сделано
http://seekingalpha.com новости много интересного, доп за деньги

Скринеры 
http://ragingbull.quote.com сойдет иногда норм бумажки
http://www.quote.com/ так себе
http://thestockmarketwatch.com/markets/pre-market/today.aspx прикольный
http://www.stockwatch.com хорошо 30 дней триалка
http://www.streetinsider.com отл
http://www.chartmill.com/ совсем неплох
http://www.finviz.com/ лучший из бесплата

Напоследок есть бесплат фича с новостями от http://pro.benzinga.com/ на 7 дней жмете start free trial введя мыло и пароль ссылка приходит на след день  , для умных понятно что чистите через неделю куки и регитесь с другого мыла и имеете бесплат новости по найсу и не только, и вот что получится

Приобрел ADR — ки Mitsubishi UFJ Financial Group Inc в октябре прошлого года по цене 4.59 $ за ADR,
 



 Сегодня, спустя два рабочих дня после заседания Банка Японии зафиксировал прибыль порядка  44 проц. Спасибо Японцам!


 А вообще с начала года я продал Голдманов, DELL, BASF, VW, Xilinx, и все эти средства потихоньку пристраиваю в литиевые, угольные, медные и девелоперские компании США, Канады и Австралии)

( Читать дальше )

Американские пропы. Что такое? Их цели, как туда попасть, перспективы работы в пропе.
Проп — это кампания, которая занимается поиском, обучением и сопровождением в торговле (вплоть до психологической) талантливых дисциплинированных трейдеров, на сейчас ситуация с американскими пропами следующая: на мой взгляд лидером по перспективам работы с пропом является www.topsteptrader.com за самый шикарный раздел прибыли, который может получить управляющий счетом эквити -партнеров трейдер. Он варьируется от 60/40 до 80/20 в процентах в зависимости от результатов торговли — чем больше прибыли делает трейдер — тем больше его доля.
Потенциальным трейдерам, новичкам, полу-профи и профессионалам прохождение отбора это возможность получить счет у управление 50000S или 150000S.
В зависимости от того какой комбайн вы выбрали и успешно прошли. Если прошли отбор на 50к то и в управлении будет 50. Так что для тех, кто еще не стартовал мой совет берите комбайн на 150к и пробуйте пройти в живые трейдеры на нем.


( Читать дальше )

• Разместил(а) AF Markets, Апрель 8, 2013
• Просмотр блога

Мы будем покупать кроссы с JPY на любом снижении, сохраняем прочие позиции без изменений.
Японский рынок облигаций отреагировал на действия центробанка не совсем так, как следовало ожидать. Вместо того, чтобы обновить исторические максимумы по ценам «длинных» выпусков, трейдеры принялись агрессивно избавляться от таких бумаг. В результате на рынке произошел настоящий обвал, изменение котировок составило 13 сигм. Математики знают, что такое случается максимум раз в десятилетие, а, быть может, и реже. Теперь мы внимательно следить за дальнейшим ходом торгов именно на этой площадке, чтобы понять общие настроения на других рынках.
Краткосрочно логика действий инвесторов, вероятно, останется следующей:  продавать японский долг для того, чтобы покупать бумаги Европы и США. В пятницу, кстати, по французским 30-летним бумагам была зафиксирована рекордно низкая доходность. Американские облигации также вблизи локальных максимумов. Подобная направленность денежных потоков механически означает более высокие уровни в USDJPY и EURJPY. Евро в пятницу повезло чуть больше, так как данные по рынку труда Соединенных Штатов подкачали. Но в лонг EURUSD мы играть по-прежнему отказываемся, и скорее ждем точку для входа в шор по единой валюте.

Здравствуйте!
 
                В очередной раз представляю Вашему вниманию одну из своих разработок в области системной торговли, с целью предоставления информации  интересующихся данной областью трейдеров.
                Уже приводил подобную систему, данная имеет некоторое добавление в плане разноса сделок во времени, а разной длительностью удержания позиции.
                Изучив достаточно информации  о механизмах покупки крупных объемах бумаг фондами, именно дат, времени покупок и характер поведения рынка. Систематизировал  и формализовал набор правил, которые «зашил» в данный алгоритм.
                Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС.  На уровне идеи используется только дата и время покупки. На уровне алгоритма добавлен некий фильтр, который идентифицирует силу движения, возникающую от покупок. Для большей эффективности систему разбил на 2 входа. Цель первого входа взять краткосрочное движение, цель второго- взять некоторое среднесрочное  движение, возникшее вследствии серии покупок. Система имеет первоначальный стоп, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит по волатильности.


( Читать дальше )

Хотим узнать, в каком диапазоне и с какой вероятностью будет цена актива через N дней.
Прогноз строим по модели лог-нормального движения, предыдущая запись по этой теме здесь swantrade.livejournal.com/36487.html





Что у нас есть для прогнозирования:
1) текущая цена, берём из терминала
2) текущая волатильность, берётся с опционной доски или, например, из
калькулятора на option.ru
3) Горизонт прогноза, количество дней
4) Вероятность диапазона — эту величину задаём, но обычно можно установить 99% и больше не менять.


На картинке приведён пример для fRTS:
начальная цена 136000, волатильность 15%, горизонт прогноза 20 рабочих дней (1 календарный месяц), вероятность диапазона 99%.

Получаем, что в заданой вероятностью (99%) по истечению 20 дней цена будет находится в диапазоне от 121921 до 151705.

Проверим это по калькулятору из предыдущей задачи swantrade.livejournal.com/36487.html


( Читать дальше )