Алгоритм идентификации покупки крупных объемов фондами

Здравствуйте!
 
                В очередной раз представляю Вашему вниманию одну из своих разработок в области системной торговли, с целью предоставления информации  интересующихся данной областью трейдеров.
                Уже приводил подобную систему, данная имеет некоторое добавление в плане разноса сделок во времени, а разной длительностью удержания позиции.
                Изучив достаточно информации  о механизмах покупки крупных объемах бумаг фондами, именно дат, времени покупок и характер поведения рынка. Систематизировал  и формализовал набор правил, которые «зашил» в данный алгоритм.
                Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС.  На уровне идеи используется только дата и время покупки. На уровне алгоритма добавлен некий фильтр, который идентифицирует силу движения, возникающую от покупок. Для большей эффективности систему разбил на 2 входа. Цель первого входа взять краткосрочное движение, цель второго- взять некоторое среднесрочное  движение, возникшее вследствии серии покупок. Система имеет первоначальный стоп, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит по волатильности.
                Equity и Perfomance, примеры сделок приведены ниже.

 
Как видно идея достаточно устойчива. Средняя сделка  464п, 44% прибыльных сделок, средняя доходность в год 44%. На 12г Доходность/Макс просадка 3/1. Это период чисто рыночной торговли, т.е 2009-2012 – подбор параметров, 2012-тек.дату – период чисто рыночно торговли (без изменения параметров).
Преимущество алгоритма – минимум параметров, оптимизация в очень разумном пределе. Устойчив на всех фазах рынка за счет дискретного набора позиций, отсутствия привязки к тренду. Даже на даун-тренде, возникают сигналы. Алгоритм отрабатывает, фиксирует цель с коротким адаптивным тей-профитом.
 
Так же выкладываю свои разработки на профессиональном  ресурсе по аренде торговых роботов algolaba.com .
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru