SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. yurikon
Трендовые системы: есть ли жизнь на Марсе (1 кв 2013г)
- 10 апреля 2013, 10:54
- |
Где тренды? Где волатильность? Где рынок?
Думается, что эти вопросы задают себе все трейдеры на российском фондовом рынке. Начиная с осени 2012 года, когда было последнее нормальное движение, после чего наш рынок стабильно стагнировал. Ниже представлены методы адаптации трендовых систем к новым реалиям.
Рисунок 1 Дневная волатильность фьючерса РТС
Дневная волатильность фьючерса на индекс РТС (RI) упала до 1.5%, а в начале года так и вовсе менее 1%. По моим оценкам, трендовые системы начинают работать при дневной волатильности более 2%, так как им нужно движение для идентификации начала тренда и его окончания (как правило по трейлинг-стопу). На примере RI на разрешении 30-60 минут, требуется движение в 500-700 пунктов, чтобы войти в сделку, и примерно столько же против позиции – чтобы выйти. То есть при волатильности в 1%-1.5% трендовые системы в лучшем случае, будут работать в ноль, а скорее всего, в минус.
Что делать?
Для адаптации трендовых систем к новым условиям было сделано следующее.
Рейтинг систем в 1 квартале 2013 года
Статистика систем с сайта www.yurikon.net.
Системы DynFibo и Elder поставлены на пересмотр.
Удачных сделок!
Думается, что эти вопросы задают себе все трейдеры на российском фондовом рынке. Начиная с осени 2012 года, когда было последнее нормальное движение, после чего наш рынок стабильно стагнировал. Ниже представлены методы адаптации трендовых систем к новым реалиям.
Рисунок 1 Дневная волатильность фьючерса РТС
Дневная волатильность фьючерса на индекс РТС (RI) упала до 1.5%, а в начале года так и вовсе менее 1%. По моим оценкам, трендовые системы начинают работать при дневной волатильности более 2%, так как им нужно движение для идентификации начала тренда и его окончания (как правило по трейлинг-стопу). На примере RI на разрешении 30-60 минут, требуется движение в 500-700 пунктов, чтобы войти в сделку, и примерно столько же против позиции – чтобы выйти. То есть при волатильности в 1%-1.5% трендовые системы в лучшем случае, будут работать в ноль, а скорее всего, в минус.
Что делать?
Для адаптации трендовых систем к новым условиям было сделано следующее.
- Время. В некоторых системах есть временной фильтр на вход в позицию. Раньше его значение было равно 12:00. То есть период открытия пропускался, и новый позиции разрешались только с открытие Лондона. Теперь этот фильтр увеличен до 16:30 – выхода важной статистики, так как большое количество движений до этого времени разворачиваются.
- Шорты. Несмотря на то, что с осени было два медвежьих тренда вниз (сентябрь – ноябрь, февраль – апрель (?) ), результаты шортов по многим системам почти нулевые. Основная причина – гэпы против позиции на следующий день. Решение – крыть шорты по закрытию торговой сессии в 23:40. В то же время, лонги переносить через ночь.
- Тейк-профиты. Исследование систем на периоде до 2012 года показывают, что тейк-профиты – это зло. Если Вы ограничиваете позицию любым заранее выбранным размером 1-2-3% — то будете упускать значительную часть прибыли. Как известно, дисперсия колебаний на рынке не ограничена. В текущей же фазе рынка, предпочтительней закрывать по тейк-профиту большую часть позиции и меньшую часть оставлять на трейлинг-стоп. С началом нормального рынка – надо будет вернуть все обратно.
Рейтинг систем в 1 квартале 2013 года
Статистика систем с сайта www.yurikon.net.
Системы DynFibo и Elder поставлены на пересмотр.
Удачных сделок!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
91 |
Читайте на SMART-LAB:
Что происходит с российскими нефтяниками?
Несмотря на высокие мировые цены на «черное золото», акции российских нефтегазовых компаний в последнее время не пользуются особым...
18:44
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят...
18:20
теги блога yurikon
- autotrade
- basket trading
- comon
- cqg
- dde
- easy language
- forts
- It-invest
- metastock
- multicharts
- odbc
- omega research
- Omega Research Tradestation
- plaza 2
- Plaza II
- plaza2
- quik
- RI
- SI
- Skype
- SmartCOM
- tradestation
- Transaq
- Transaq Connector
- vps
- Автоматический трейдинг
- автоследование
- алготрейдинг
- Баскет трейдинг
- вебинар
- выделенный сервер
- графический анализ
- ду
- задержки
- иис
- инсайд
- итоги года
- каналы
- картинки
- квик
- копитрейдинг
- механические торговые системы
- мтс
- неэффективность
- опрос
- оффтоп
- парный трейдинг
- платформы
- портфельное инвестирование
- проскальзование
- роботы
- системы
- скальперский привод
- скальперский стакан
- скальпинг квик
- спреды
- торговля спредами
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые роботы продажа
- торговые системы
- Торговые системы и стратегии
- торговый робот
- торговый софт
- трейдинг
- трек-рекорд
- управляющие
- Фибоначчи
- эквити
У меня трендовая стратегия, я использую волатильность инструмента не ниже 1%, в районе 1-1.5% и я зарабатываю на этом уже 18 месяцев. Посмотрите мои результаты в моем блоге smart-lab.ru/my/mitta/.
Насчет насиловать себя «российским рынком» тут я с вами соглашусь, надо искать новые инструменты. Хотя есть такое чувство, что наш рыночег готов к хорошей трендовой фазе. осталось дождаться, когда последний оптимист уйдет с него ))).
Так с точки зрения значений волатильности российский рынок все равно больше развитых. Ликвидность конечно там выше, но так и доходность без учета плеча должна быть ниже, как впрочем, и просадки.
Да ликвидность нормальна для «физиков» в России. В интрадее запросто можно «гонять» десятки миллионов рублей, в экстрадее — сотни. Ну а с миллиардами в активном управлении конечно надо идти «на Запад».
Реалии последних месяцев вообще вызывают зуд и желание закрыться в плюс, когда тебе хоть 300 пп дают.