Из книги "(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью":

Был проведен опыт, который заключался в следующем — есть две лампочки красная и зеленая, которые загораются абсолютно случайным образом, однако зеленая загорается в 75% случаев, (т.е. 3/4 от 1), а красная в 25% (1/4 от 1). Повторюсь, лампочки загораются совершенно случайно, просто зеленая это делает в среднем в три раза чаще, хотя узнать, какая загорится следующей невозможно.

Эксперимент проводился на крысах и людях. От испытуемых требовалось «предсказать» какая лампочка загорится следующей. В случае угадывания крысы получали порцию поощрения (подслащенной воды). Детали проведения эксперимента не уточняются (например крысы же вроде бы дальтоники, т.е. по идее не могут различать цвета), но я так полагаю — они должны были нажимать на кнопки перед ними, правую и левую, предсказывая загорание лампочек, правой и левой соответственно.

После некоторого времени ознакомления с правилами игры, крысы в конечном итоге выбирали выигрышную стратегию — если включение лампочек случайно, но зеленая (или левая) лампочка загорается чаще, нужно ВСЕГДА нажимать (т.е. предсказывать) зеленую (левую) кнопку, в этом случае шанс выигрыша и получения приза составляет 75%.

Но люди не такие. Люди же умные, люди начинают соображать — раз на каждые три зеленых лампочки включается одна красная, значит нужно попробовать стратегию — три раза зеленая кнопка, один раз красная. В разных комбинациях. Например «зеленая, красная, зеленая, зеленая». Или «красная, зеленая, зеленая, зеленая». Или как нибудь еще.

И люди начинают поступать как они обычно ведут себя в казино. Строят какие–то логические схемы, пробуют различные выигрышные стратегии, анализируют выпавшие ранее комбинации, короче пытаются искать систему там, где ее нет. И как следствие — в результате получают выигрыш примерно в 60% случаев.

Отсюда: Несовершенная случайность

Ольга Славникова
ВОСЬМОЙ ШАР  
В этом году бабье лето перестаралось. После мокрых холодов начала сентября наступила жара, и площадь Трех вокзалов напоминала покрытую горелым маслом раскаленную сковородку. Пересохшие палые листья валялись под ногами приезжающих и отъезжающих, будто бесплатные чипсы; от их шершавой, царапучей сухости еще больше хотелось пить, пить, пить, и граждане пассажиры, впряженные в тарахтящую колесную кладь, выстраивались в толстые очереди к точкам, продающим напитки. Слепящее бледное солнце все обливало стеклом, отчего стоявший на площади памятник П.П. Мельникову более всего напоминал гигантскую бутылку темного пива, водруженную, от посягательств жаждущих, на высокий постамент.
Именно это сравнение первого российского министра путей сообщения с пивной бутылкой вертелось в перегретой голове здоровенного одутловатого бомжа, передвигавшегося по площади с матерчатой кошелкой, в которой сиротливо болтались две стеклотарины. Вид у бомжары был устрашающий: заплывшая рожа в малиновых пупырях, кривая борода, грубая и вонючая кожаная куртка, похожая на изоржавленный доспех, из-под куртки – засаленные тренировочные штаны, бывшие некогда «Адидасом» китайского производства, из-под штанов – растоптанные кроссовки уже совсем неизвестного происхождения, будто бы обе с левой ноги. В целом этот дородный бомж напоминал опустившегося боярина, которому царь Петр отрубил бороду топором. Подумавшие так не были бы далеки от истины: под мерзкими тряпками, под жгучим на солнце красочным гримом и нахлобученными волосьями скрывался не кто иной, как Дмитрий Дмитриевич Мухин, известный бизнесмен. Вонючий прикид в совокупности с работой вертлявого гримера обошелся Мухину в четыре тысячи зеленых американских рублей.


( Читать дальше )

Идея собрать в посте источники информации и всякие интересности по алготрейдингу в 1-ом месте:
Что я читаю (читал)

1)http://finlabportal.ru/ — супер справочник по Велсу, очень удобно, по нему учился сам, спасибо большое Власову Д

2)http://isynapse.ru/ — красивый сайт Милованова Макса, выкладывает много своего с кодами и тд, респект и уважуха тебе Макс (http://smart-lab.ru/my/mirovan/   тут его же на Смарте вроде одно и тоже что и на сайте) 

3)http://chechet.org/ сайт Игоря Чечета, более менее интересно, для меня тяжеловато, но поглядеть что там есть точно стоит. ( вместе с Власовым см.п.1 регулярно начал проводить семинары, почти все в свободном доступе, все лежат на сайте и на торен вроде тоже залили)

4)Понравились интервью А.Муханчикова с Герчиком (2 штуки найти просто на том же ютубе) и создателей робота сервер1989 с Герчиком (искать там же) 
//во всем что ниже кто то найдет для себя интересное, кто то сочтет за шлак

( Читать дальше )

 


По мере приближающегося  падения вспомнился мартовский блог спайдела… Павел, в отличие от разнообразных аналов, всегда, в меру своих знаний и опыта, пытается помочь трейдерам-любителям сохранить свои деньги в момент резкого обрушения активов! Ссылку не даю, сори, кому интересно сами поищите у него в жж…по моему в начале марта писал.
 
  Итак, поехали! Что видно перед разворотом?
 
 
Устойчивый восходящий тренд,
максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
снижение волатильности
снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.Но сам механизм интересен. 

( Читать дальше )

Всем добрый вечер.
  Размещаю это объявление с целью привлечения инвесторов на 2013 год.
  Потенциальная доходность70- 100% годовых
  Возможная допустимая просадка 10-15% (оговаривается дополнительно).
  Прибыль делится 60/40, 60% инвестору.
  В прошедшем году доходность на счетах + 70%.
  Стейтмент или справку НДФЛ, завереную брокером, предоставляю.
  Результат на  ЛЧИ 2012+25,85%  по доходности и 39 место среди активных участников.
  Пишите, спрашивайте, постараюсь ответить на все вопросы.

здравствуйте товарищи!

По итогам нескольких постов, недавно появившихся на смартлабе, я счел необходимым ответить на все вопросы, которые у вас появляются по модерации.

Напоминаю, что основные наши правила изложены здесь. Цель правил — обеспечить максимальный профессионализм/информативность нашего сообщества.

Прошу помнить, что идеальной модерации не существует, и если нас читает 10-20 тысяч человек, недовольные будут всегда. 

Что касается содержательной части смартлаба, то я постоянно вижу, как появляется бред о том, что смартлаб стал не тот. Мы — живое сообщество, смартлаб создается вами, и мы, как и рынок, подвержены влиянию сезонности, состояния рынка, настроению. Кто считает, что на смартлабе мало интересного — почитайте последнюю №10 рассылку смартлаба. Миллион интересного! Где еще столько найти?

Если кого-то не устраивает смартлаб, давайте я вам подскажу сайты конкурентов, где вам может быть будет уютнее:
 
whotrades.com/ — бывший камон. 

uptrade.ru/ — солодинская вотчина, куда он пишет только по делу, куда не срет, и где не постит свою рекламу

utmagazine.ru/ — профессиональный сайт для профессионалов где пишут только профессионалы

www.truetraders.ru/ — новый сенсационный сайт Демуры. «Русский зирохедж» практически

www.h2t.ru/ — сайт Георгия Вербицкого

www.2stocks.ru/ — некогда самый большой конкурент смартлаба

blogberg.ru/ — пионер трейдерской блогосферы от Олега Богданова

my-trade.pro/ — суперпроект майтрейда который уже два года обещает «сделать» смартлаб

finparty.ru/ — очаг финансового гламура

www.livejournal.com/ — завести ЖЖ и найти друзей:) Глухо, как в танке, зато сам себе модератор

www.ilearney.ru/ — ну а тут дают, но за деньги.

А для тех, кому нравится смартлаб, здесь в каментах отвечаю на вопросы  по модерации, если есть. 

Интересно, если бы на каждый из этих ресурсов торговались CDS, сколько бы они стоили?:)))

Вчера прошла экспирация январских опционов. Всё прошло по плану – так как я в основном, продавец опционов (даже август 2011 года у меня не отбил желания  продавать), то боковик мне был в пользу. Почти все опционы сгорели, очень хорошая ситуация, когда опционы «в деньгах» тоже сгорают ввиду некоторых технических моментов, — спасибо кукловоду +5,5%!

В самом начале года оставленная позиция на каникулы (смотри — smart-lab.ru/blog/inside/95464.php) после гэпа принесла очень маленькую прибыль, ожидания отсутствия гэпа не оправдались, но что хорошо, всё-таки принесла профит +1,0%, а не убыток.
Позже еще по одной стратегии поступил сигнал – Зиг Заг Удачи, но не получилось удачи -2,0%. В итоге за половину января +4,5%.
 
Но данные цифры в моменте не так важны, и еще с учетом, того какой мизерный капитал на опционных стратегиях сейчас используется. Важно другое – моё отношение к торговле. Оглядываясь назад я вижу: какой путь прошел в сфере инвестиций: самое главное поменялось отношение к инвестированию – если раньше я строил планы по доходам от торговли (! как можно это запланировать), мечтал о сотнях процентов профита (может у Вас такое было – делаете таблицу с цифрами доходов в месяц от торговли, например, 10% в месяц – и любуетесь доходами «на бумаге»), то сейчас такого нет. Не то что я разочаровался, просто не нужно это...


( Читать дальше )

Чего-то надоела мне низкая волатильность нашего рынка, и я решил проанализировать месячную волатильность, но своим способом.

Скачал я получасовые данные с финама по индексу ммвб с января 2009 года.
Были некоторые мелкие косяки в данных, но я думаю, что это не особо существенно.

Взял каждый день… время только с 11-00 до 18-30 МСК… то есть исключил из анализа утренний ГЭП… ну и фигню, предшествующую закрытию, т.к. раньше там были какие-то дикие движения..

Вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00 до 18-30 МСК.
Разделил максимум на минимум и перевел в проценты.

Дальше вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце.




Вот что получилось..
                               %


То есть в декабре 2012 рынок от хая до лоу с 11-00 до 18-30 МСК проходил в среднем 0,81%.

Диаграммка...


Еще захотел посчитать % дней в месяце, когда рынок прошел больше 1,5%… цифра взята с потолка))))


( Читать дальше )

Пожалуй напишу еще пару строк… =) О торгах с октября по  декабрь… О переезде в Москву да и о том что пишут в личку. 

1. О грале?

Ребята я как то обещал выложить свою стратегию, даже написал и выложил (частично).  Многие и сейчас пишут в личку и обзывают мягко говоря «обманщиком». Братцы, никакого граля у меня нет. То что выкладывал это обычный свод правил принятия того или иного решения. Ничего сверхественного там  нет. Как показала практика никакой пользы этот файл никому не принесет. Да и выкладывать честно говоря не хочу, не знаю почему? скорее всего боюсь вашей критики или может «жаба» душит.

Итог: То что пообещал — это было весьма опрометчиво с моей стороны, те кто что то успел скачать пусть деляться и т.п. Я выкладывать ничего не буду…  Извините.


2.  О себе? 

В некоторых моих постах, многие пишут комментарии в которых высмеивают меня. (Там где писал про переезд, выбор спортклуба и т.д.)

( Читать дальше )

Есть ли такая функция у айти. Т.е.  к примеру по счету доходим до -15% и счет блокируется автоматически. Можно? поддержке написал они молчат… И как можно сделать?