Фьючерс на пару доллар-рубль на прошедшей неделе показал волатильную динамику с развитием нисходящего движения, начавшегося ещё 24 апреля. Как и было указано в прошлом обзоре (http://smart-lab.ru/blog/116957.php) SiM3 скорее пойдёт вниз, и игра от шорта предпочтительнее. В то же время глобально пара доллар-рубль и фьючерс сохраняют движение в широком боковике 31200-32200 — как я и утверждал, и это остаётся нормой — глобально валюта — диапазонный инструмент, ибо центробанкам и регуляторам (крупным силам, влияющим на валютном рынке) выгоден стабильный курс, выгоден валютный коридор.

Фундаментально причин, которые могут вывести валюту из этого широкого боковика — нет, валютная пара сейчас находится у нижней границы — чуть выше уровня в 31200, являвшегося основной поддержкой с марта 2013 г., в условиях позитивной динамики для рубля на мировых финансовых рынках, товарных рынках и общем экономическом фоне. Здесь и начашаяся восстанавливаться нефть (с сохарняющимися по сегодняшнему угрозами эскалации военных конфликтов на Ближнем Востоке), и выступления Владимира Путина (само выступления обсуждать смысла нет, но краткосрочный спекулятивный интерес к рублю это всегда подогревает), и начавшееся почти раллийное восстановление на российском фондовом рынке с краткосрочным притоком спекулятивного капитала в акции компаний, где крупнейшие корпорации уже прошли отсечки с закрытиями реестров и выплатой дивидендов (соответственно, риск распродаж в них снижен), и временный отказ ЦБ от снижения ставки процента (сокрее всего, отсрочка до следующего заседания), и закончившийся финансовый год (со спросом на рубль при налоговых выплатах), и локальный дефицит на рублёвом денежном рынке, и другие фаткоры. И если золотовалютные резервы стабильны (527,7 млрд. долларов США, как и в конце прошлой недели), то это не исключает фатка прошедших интервенций и лишь переоценки увеличившихся резервов в ослабившемся валютном курсе доллара и евро по отношению к рублю.

( Читать дальше )

«Каждый кто не имеет  личного автомобиля, мечтают его приобрести,
все, кто его имеют, желают его продать! „

продажа покрытого опциона Call  это когда:
человек продает (за премию)  обязанность  продать свой автомобиль

продажа не покрытого опциона Put это когда:
человек продает (за премию) обязанность купить автомобиль


Рассмотрим практическое применение данной стратегии в торговле.

Курс eurusd  1.3000  человек хочет купить 10 000 евро за доллары, продает обязанность купить 10 000 eurusd  по курсу  1.2900
+ получает премию = 200 долл (продажа опциона Put)

1. Если курс вырос или остался на месте, человек заработал + 200 долл
но 10 000 евро не купил

если курс упал предположим  до 1.2500 
то человек приобрел 10 000 евро за 12 900 долл,

( Читать дальше )

http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14427

Отличная лекция Кирилла Ильинского прошедшая 22 апреля в ЕУСПб, на мой тролличий)) взгляд очень интересная, было затронуто много любопытных тем... В общем, cмотрите от начала и до конца, не пожалеете!  

Существует столько же мнений, как переиграть рынок, сколько и игроков.

В своем пути поиска того, что же все-таки работает, я перевернул почти каждый камень. Чтобы сохранить ваше время, деньги и душевное равновесие, я сейчас расскажу вам все, что выяснил сам для себя.

Я собираюсь сделать все возможное, чтобы развеять рыночные мифы… это многих расстроит… ну и пусть. Все нижеследующие комментарии основаны на моем собственном опыте, и мои изыскания показали следующее:

В.Д. Ганн. Это самый большой обман из существующих. Я знал сына Ганна и его менеджера по рекламе. Нелепые утверждения о В.Д. Ганне в корне неверны и не совпадают с тем, что мне рассказывали его сын и Ф.Б. Тэтчер (F.B.Thatcher). Я купил курс Ганна за $5000. Это собрание общих комментариев, разбавленных астрологией. Ганн, незадолго до смерти, продал свой консультационный бизнес одновременно двум или трем людям.

Фибоначчи. Эта техника утверждает, что может предсказать, куда пойдет или откатится рынок на основании числовых моделей. Числовой ряд имеет вид: 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Каждое последующее число является суммой двух предыдущих. Одновременно, возвращение назад от 13 к 8 даст 61,8% коррекцию. Я исследовал рыночные разворотные точки и выяснил, что эти предположительные уровни поддержки в 61.8, 38.0 бессмысленны… что в действительности рынок склонен опускаться или подниматься к этим числам не более, чем к каким-либо другим.

( Читать дальше )

В 2013 г.  максимум 1-го полугодия пока был зафиксирован в январе. Но еще никогда в истории рынка РФ максимум 1 полугодия не был зафиксирован в этом месяце (! кроме 98 года). Когда превысим январский максимум? В мае или июне? Какая разница....

   

Просто любопытно, ведь все же видят это безобразие))))

( Читать дальше )

Всегда, когда в моей голове возникают стоящие мысли, я стараюсь зафиксировать их на бумаге, в телефоне, в диктофоне… Потом аккуратно переношу их в отдельный файл на компьютере. Время идет, что-то редактирую, что-то оставляю как и было. Ниже представлен один из таких отрывков, который был записан несколько лет назад...



«Трейдинг – это процесс открытия и закрытия позиций. Здесь не важно, как позиции открываются и закрываются. Самое главное, чтобы после каждой сделки сумма счета увеличивалась. Это не инвестирование, где нужно купить и ждать. Здесь нужно фиксировать прибыль. Будет больно, когда после закрытия позиции цена продолжает двигаться в твою сторону. Но нужно помнить, что каждая сделка это отдельный выстрел и нужно попадать в мишень. Поэтому, закрыв позицию в плюсе, нужно поздравить себя, перевести дух и снова целиться. Чем чаще попадаем в мишень, тем лучше. Не нужно надеяться, что продержав одну сделку несколько недель, мы получим огромную прибыль. Это возможно, но профессионализм заключается именно в открытии позиции и закрытии с фиксацией прибыли, открытии и закрытии!!! Если цена ушла, но без нас, расстраиваться не нужно, т.к. главное это наш счет. Нужно радоваться когда он растет и грустить, когда уменьшается, а все остальное это только наша реакция (Видеть/слышать → Дать оценку → Чувство → Действие). Поэтому, если рынок двигается, а наш счет не изменяется, это гораздо лучше, чем, если бы он уменьшался.»

( Читать дальше )

По мотивам поста Mr. Dar . Вот такой расклад сил во фьючерсе на индекс РТС



( Читать дальше )