Здравствуйте уважаемые участники смарт лаба. С вашего  позволения я продолжу описывать своё видение грааля и его составляющих.
Предыдущих 2ух частях в которых  я описал простой пробойный метод трендовых входов на основе которого можно построить торговый подход с положительным мат ожиданием. 
часть 1 
часть 2 

Грааль — это внутренне состояния равновесия во время торговли.

Сейчас речь пойдет о том как же математически проверить пригодность используемого Вами торгового подхода.
 Существуют множество подходов торговли с разным распределением вероятности прибыльных сделок и соотношением рисков. 

Есть системы где вы почти всегда будите правы используя усреднения позиций, но одна ошибка или продолжительный тренд вас уничтожит. Такие системы образуют колоссальную психологическую нагрузку на трейдера и ставят под удар большую часть средств (если не все).

Есть системы основанные на движении инструмента — на тренде. Данные подходы основаны на определение настоящего движения и совершения сделок в сторону основного движения. Этот метод подразумевает  хорошую прибыль в периоды сильных и направленных  движений, но  практически обречен на убытки в моменты низкой волатильности и бокового  движения.

( Читать дальше )

Трансмиссионный механизм денежного рынка. Т.е. механизм перераспределения свободных денег между участниками денежного рынка.
 
Если абстрагироваться от остатков на счетах комм.банков и клиентских остатков на брокерских счетах, что трансмиссионная цепочка выглядит следующим образом:
 
1. Центральный Банк дает Коммерческим банкам (не ниже 2-й категории качества) деньги на аукционе прямого РЕПО под залог бумаг входящих в ломбардный список.
 
2. Комм.банки, получившие деньги на аукционе: либо закрывают ими минус корр.счета, либо перераспределяют дальше. 
Перераспределение другим банкам происходит через бланковые кредиты комм.банкам под генеральное соглашение (МБК), или через междилерское РЕПО (заведение сделки через биржевой терминал), а сейчас прибавилось еще РЕПО с ЦК.
 
3. Комм.банки размещают свободные деньги инвесткомпаниям через механизм междилерского РЕПО (через биржевой терминал) под любые залоги с любыми дисконтами и возмещениями (как договорятся). Конечно, существует понятие «рынок» на «овере» приняты 10% дисконты, на «неделе» — 15-20%.


( Читать дальше )

Похоже на слив, дабы вернуть деньги по РЕПО... 
Конечно, если удасться сразу реализовать большой объем (а похоже, что идет слив объемов в Гамаке, Газике, в Сбере и Лучке — не так особо) — то компании (я уверен, что там не только БД «А») смогут расплатиться по обязательствам. Если нет… Не будем загадывать — посмотрим на сегодняшние ставки на денежном рынке.

Предыдущий пост: smart-lab.ru/blog/116599.php

Представляю тайм фрейм 1 месяц

Зачастую логичные опционные стратегии, которые первыми приходят в голову да и выглядят красиво — работают плохо. Обычно работает то, что выглядит плохо. Я хочу представить вам в рамках трекинга небольшого портфеля на S&P стратегию, которая выглядит настолько плохо, что наврядли кто-то решится ее открыть.
Идея в том, что SPY будет падать, а волатильность будет расти.
Покупаем календарный спрэд через месяц — Июль/Сентябрь 163/157.
Short 3 Jul 163 Puts, Long 5 Sep 157 Puts общий дебет счета 902 или 887 без комиссии.


Магическая цифра — больше 902 я не потеряю, однако профиль выглядит дико :)
 
Если июль растворяется, то у нас есть еще возможность продать август против сентябрей. Ну все это хозяйство сводится к тому, что я беру очень много веги. Рост волатильности меня будет очень сильно поднимать, риски понятны даже если позицией не управлять.

( Читать дальше )

Привет, делюсь краткими мыслями по поводу связи ОФЗ с денежным рынком. 



( Читать дальше )

С инвестиционной точки зрения, с начала февраля, фондовый рынок находиться высше одного процентиля (описание в примичании) от всех рыночных наблюдений, присоединившись при этом к группе из пяти периодов времени, которые включают в себя долгосрочные вершины 1929, 1973, 2000 и 2007 годах. Такое измерение инвестиционного риска показывает, что резкое падение рынка – неизбежно. Однако, такое состояние перекупленности рынка может оставаться некоторое время. Наиболее вероятно, что при окончании текущего бычьего цикла, наверняка произойдет резко сокращение позиций. Текущий бычий цикл находиться в восходящем тренде на протяжении 50 месяцев, поэтому мы можем увидеть окончание цикла в любое время. Самый последний восходящий тренд с ноября месяца, рост не приемлемыми темпами на уровне +22% на протяжении последних 6 месяцев, что делают восходящий тренд очень перекупленным в краткосрочной основе. Формирование любой фигуры разворота на верху тренда, может говорить о прекращении бычьего цикла, поэтому очень важно следить за поведением цены в течении следующий нескольких недель. Поэтому стратегия торговли должна быть: либо оборонительной, если был сформированный портфель акций на более низких уровней, либо шортовым.


( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые участники смарт-лаба. Из — за отсутствия какого либо писательского слога и практики написания первая статья вышла не совсем такой информативной как я хотел… Учитывая пожелания в  коментариях предыдущей статьи исправляем этот пробел
 СТАТЬЯ НАПИСАНА НЕ В КАЧЕСТЕ РЕКЛАМЫ. БАБОС В ДУ Я НЕ БЕРУ. ЛИЧЬНОСТЬ НЕ ПУБЛИКУЮ, ИЗВЕСТНОСТИ НЕ ХОЧУ.
Просто логин, просто статья! Для не любителей прилюдий читать с моммента «Правила входа в рынок на покупку :»

Всё, что написано ниже — результаты многолетнего труда (перепробовал все, а в результате оставил минимум) обычного человека без какого ни будь экономического образования. Если кому то покажется, что то что он прочет ниже полным бредом, водой, кашей, пустышкой или еще какой ни  будь белибердой — я могу сказать следующее... 

Я абсолютно точно уверен, что с подошью данного алгоритма можно стабильно получать прибыль из рынка. Вся

( Читать дальше )