Спасибо за пост. Вы довольно живо описали, что меня ждёт если буду и дальше игнорировать(даже изредка) основные правила трейдинга.
Отдых — это хорошая идея.
А меняться никогда не поздно. Признали ошибку — это важный шаг, но надо сделать ещё несколько. Поступательно. Даже стопы можно постепенно внедрять в сознание.

Допустим, я очень боюсь близких стопов. Элементарно жалко отдавать деньги рынку из-за внутридневной волатильности. Но перед входом в рынок всё равно надо ставить хотя бы аварийный стоп. Такой стоп, который на момент входа кажется маловероятным, то есть не страшно его ставить. Разумеется, ни в коем случае нельзя переносить аварийный стоп. Но закрывать фактически позу надо значительно ближе и это победа над собой.
У меня бумажка на стене висит жирными буквами (там несколько пунктов). Бывает стыдно, кто-то видит эту бумажку и задаёт едкие вопросы, но я её не снимаю (после зимы). Глупо, но работает. Несколько раз уже спасала.
А ещё здесь вычитал важную мысль:
Успешные трейдеры получают «микрооргазмы» от того, что делают ПРАВИЛЬНЫЕ ВЕЩИ, пускай даже и теряют в этот момент.
А сливалы всегда получают «микротравмы» от того, что по счёту идёт отрицательная фиксация (даже если профит, но не весь, который был в моменте).
Так что надо только найти способ получать удовольствие от правильных действий, а не от ежедневного баланса.
… Сам себе пишу в первую очередь.

Bob,

Ну там в октябре был классический разворот. То, что в январе 2009-го долларовый индекс был ниже — это «заслуга» плановой девальвации, рублевые цены были минимальны именно в октябре 2008-го.

pansportsmen, я по объему смотрю, фибо неиспользую, думаю может стоит попробовать, техника простая скрещенная с объемом = мичуринцы )))

Похоже нашел. По описанию (навскидку) — то, что нужно
www.tradervue.com/features/journal

Но, гады, баксов хотят:
www.tradervue.com/plans
и, главное, фьючи в бесплатный тариф не входят :((
Все, блин, для вас, для фондюков :) Но и там — всего сотня сделок. Надеюсь — на круг. Смех, да и только…

Александр (GUNFU), не всегда именно так бывает, сегодня был рост ОИ на 30 тыс за минуту, на 123500, вероятнее всего предположить, что это позиция одного участника кто-то крупный зашел, после этого этот уровень стали обронять и все проливы ниже тут же выкупать, потом пошло монотонное снижение ОИ, которое идет до сих пор уже 100тыс. Иногда бывает ОИ снижается на отскоке за счет закрытия шортов, а дальнейшее движение, после небольшого отката поддерживается уже ростом ОИ

www.piratetrade.ru/jurnal-sdelok‎

попробуй тренажер на сайте ОТКРИТИЕ (не реклама)… www.opentrainer.ru/#tournaments… пока будешь копить — руку набьешь, хотя реальный счёт как гипноз — всё меняется!!!

Oblitus, вот тут софт морошкина www.moroshkin.com/q_calc.html
там перевод в безубыток автоматом идет

minmax1, если вкратце, то для переноса позы через ночь должен быть запас профита с текущего дня на случай, если против моей позы утром случится непредвиденный гэп

Oblitus, я ща на работе, все не помню
один из них moroshkin.com
второй тут www.freeman.li/stati/programnoe-obespechenie/rasshirenija-dlja-quik

Рубль держат дорогим ради снижения инфляции, но тут загвоздка — компании не наращивают инвестиции, при высокой загрузке мощностей, а тупо повышают цены + естественные монополи со своими тарифами (износы ОФ, новые «трубы», воровство…).

Если смотреть на реальный эффективный курс рубля он жутко растет. На хаях за более чем 10 лет…

А вся это херня делалась для привлечения инвестиций (в основном иностранных), под эгидой стабильности. НО как мы видим запад пока вкладывает в себя любимых и кладет на ЕМ.
Посмотрите на валюты других стран (типа Бразилия, ЮАР, Индусы), так они дико отпадали не только за последние 2 года, но за 2012 год… рубль почти не дернулся (в 2012 году).
Пока больше объективных факторов для ослабления рубля. НО что это даст? 2009 год показал ничего. (Как показали исследования JPMorgan проведенные еще в августе 2009 года девальвация рубля в среднем практически не увеличит выручку отечественных компаний (даже уменьшает)).

Тимофей Мартынов, уверен.
я внимательно прочитал все работы. Половина работ это не полезный другим, около рыночный бредошум.
Плохо когда люди делают выводы после «сложным» вычислений, когда хватило бы и очень простых. В четверти работ есть серьезные модельные или(и) фактические ошибки.

работа Александра подкупает проcтатой и правильностью подхода.
работа broker25 показалось мне научно грамотной.

Господи, помоги мне дождаться наконец 131-132 тыщи, а лучше выше, и я обещаю больше никогда не пересиживать, использовать стопы, следовать ЛЮБОЙ своей стратегии, любая из которых вышибла бы меня вчера по 129000 в крайнем случае!
Прости мне мои грехи и вытяни на 132 хотя бы. Клянусь больше не тупить, не умничать и не думать что «ща все вернется»!

McQueen, Моя месячная пенсия Давно хотел прочитать Аркадия Адамова Инспектор Лосев Буду читать

Swan, само по себе усреднение не есть плохо. Ну ок не скальпинг а активная торговля как открытие так и закрытие позиций. Насколько понимаю у Вас подход системный в большей части, причем Вы скорее ликвидити провайдер, с элементами дискреционных решений по диапазонам.

У автора усреднение вплоть до всей котлеты чтобы вытащить среднюю цену позиции в плюс и сделать трек с жуткими просадками и не менее жутким левереджем но со всеми прибыльными.

Johnny_22, Собственно я никакого никакого негатива в заявлениях Бена не вижу. Боялись сокращения куе3 — так не будет его пока… Что еще надо… Кто делал ставку на это — зафиксил прибыля…

шорты брнт и евр я закрыл на падении вечерки с профитом в 5% к депозиту.
а вот шорт сиу под закрытие немного нарастил, тепрь в позиции уже 3 плеча. но ГО на сиу позволяет нарастить позу до 20 плечей (примерно)
судя по внешнему фону открытие сиу будет вверх и уже на открытии мне позиция покажет убыток не менее 2,5% к депозиту.

итак вопрос что делать с этой позицией?

стоп моральный на 35000, раньше технически в терминал я стоп ставить не хочу — снесут ведь.

Так как Тимофей Мартынов попросил оценить исследования из области алгоритмической торговли, то из тех статей, что здесь представлены мне больше всего понравились 2 следующие статьи:

1. Статья по диверсификации от Александр Дрозд — видно, что человек провел большое исследование (даже по времени) и выдал на обозрение только «вершину айсберга». Было бы интересно попробовать диверсифицировать один инструмент, одну стратегию но разные параметры. Как ни странно, график в этом случае тоже значительно улучшает форму. Хотя более наглядно улучшение показателей было бы видно по Recovery Factor и коэффициенту Шарпа (месячному).

2. Статья от Микаелян Саро — использование эконометрики при моделировании цен еще не избитая тема. Хорошо применима при создании стратегий арбитража и парного трейдинга. Хотя, конечно все не так просто здесь. Чисто эконометрикой и статистическими исследованиями систематически прибыль извлекать не получится. Но статьи Саро всегда с удовольствием читаю…

Всем авторам желаю удачи!

Тимофей Мартынов,

Трудная задача. Объективно все статьи хорошие, интересные, познавательные. Поэтому придется подойти с долей субъективности и выбрать то, что интереснее лично мне и, с моей точки зрения, максимально приближено к практической стороне зарабатывания денег на биржах.

Поэтому два очка распределяю между двумя участниками:

--lukasus: исследуем рынки
--Александр Дрозд: Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации

Di-trader, со всем уважением — в ночь позы переносить не надо — если тянут по направлению профита — раньше 14-00 мск позы брать не надо.
исключение — если вы следите за рынком и успеете нырнуть до 12-00 мск плюс минус 30 м проведите работы