Избранное трейдера mifologist
Интересно, как зависит доходность спекуляций от частоты сделок при сокращении расстояния между ними?
Казалось бы, очевидный ответ — негативно, но личный опыт говорит, что не всегда...
Давайте попробуем разобраться.
Таким образом, если войти в инструмент и выйти из него, брокер удержит не менее 0,72 руб., невзирая на доход по сделке, а значит безубыточная сделка возможна, если котировка изменится на количество шагов, равное эквиваленту суммы комиссии.
И если большинству популярных инструментов для этого потребуется пройти всего 1 пункт, то доля комиссии в стоимости этого пункта будет разительно отличаться:
Полезно время от времени оценивать эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью). Думаю что в этом нуждаются даже самые «жесткие и самодостаточные алго». Подобные расчеты выкладывал в блоге ранее, последний раз — год назад.
Для такой оценки использую следующие показатели:
1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО.
Создание на Lua своего индикатора в графике Quik: Часть 2. Пример работы нестандартных индикаторов: спред между инструментами, прогноз Highи Lowследующего интервала; ценовых уровней по объемам
В первой части (https://smart-lab.ru/blog/930907.php) были изложены основы принципа создания своего индикатора и некоторые нюансы работы с кодом индикатора графика в Qiuk (подразумевается использование языка программирования Lua).
В данной статье немного продолжу тему нюансов кодирования индикатора и для иллюстрации приведу простой код индикатора спреда. В конце текста прикреплю видео с демонстрацией работы индикатора спреда и моих собственных индикаторов.
Небольшое лирическое отступление. Суть данных статей — показать, что делать подобные индикаторы вполне реально и не столь сложно, как может показаться на первый взгляд. Но, безусловно, требует определенных знаний в программировании. Создавать индикаторы из стандартного набора торговой системы Qiuk смысла нет – ведь они уже реализованы.
Кратко расскажу принципы и некоторые нюансы работы с графиком в Qiuk в плане создания своего индикатора (здесь и далее – подразумевается использование языка программирования Lua). В конце текста изначально хотел прикрепить видео с демонстрацией и краткими пояснениями работы моих индикаторов, но решил сделать это во второй части статьи, чтобы совместить просто иллюстрацию с небольшим анализом фьючерсов и акций.
На полноту изложения вопроса по работе с индикаторами на графике Quik не претендую. Информация будет полезна интересующимся данной темой, не рассчитана на профессионалов (которые и так все знают, умеют и реализовали – свято в это верю), но все же предполагает наличие определенного уровня знаний Lua.
Зачем мучиться со своими индикаторами? Конечно, в этом нет смысла, если вас устраивают стандартные индикаторы или отсутствуют самостоятельные подходы (методы) торговли, либо визуализация вам в принципе не требуется (не интересна).
В моем случае мне банально захотелось сделать визуализацию своего метода прогнозирования экстремумов цены следующего интервала.
В своей опционной торговле я часто использую вертикальные спреды. Да и любая опционная конструкция состоит из определенного набора колл и пут спредов. В данной заметке я хочу показать свои способы регулировки построенных спредов. Примеры буду приводить на недельных опционах по РТС. Пример построенного недельного пут спреда на прошлой неделе:
Как мы видим прибыль на дату экспирации при цене ниже 125000 может достичь 19400 пунктов, а убыток при экспирации выше 127500 составляет 5600 пунктов. Проблема в том, что цена порой чуть ли не всю неделю может быть в прибыльной зоне, а на дату экспирации выйти в убыточную зону. Что согласитесь, достаточно обидно. Трейдер иногда попадая несколько раз в такую ситуацию, в следующий раз начинает слишком рано закрывать позицию и может не дополучить существенную прибыль. Соответственно сразу возникает мысль, какие корректировки позиции мы можем сделать, находясь в прибыльной зоне, чтобы уберечь свою позу от убытка, а по возможности сделать её постоянно прибыльной.