Не совсем понял про какой фундаментал Вы говорите, приводя в пример МосБиржу.
Фирма платит дивы примерно 7,5-8 руб. Текущая ставка ЦБ 5,5%, была 6%. Значит для обеспечения доходности на уровне облиги цена акции Мосбиржи примерно 125-133 руб.
Дальше можно рассуждать о премии за риск, будущем дивиденде и прочих вещах, двигать этот коридор туда-сюда.
Но такой простейший расчет «на коленке» точно убирает МосБиржу из кандидатов для шорта, по крайней мере от цены в 112.

Я управлял счетом… и конец
О чем можно договориться с брокером… вряд ли..
… банкротство тоже стоит денег… порядком… теперь… около 200т₽
Я боюсь проснуться в завтра

Я купил 200 контрактов по 9$… за 15 минут до планки… ГО составило примерно 450т₽....
… меня исполнят по -37,63......!!
Мой убыток равен 7 миллионам.
… я труп
Счёт был 1 805 000₽
… закрытие 8.84
… убыток 8.84+37.63=45.21$ на контракт
… завтра будет чистый минус порядка 5.2 мио.....
По сути за 30 мин трейда....
Не знаю как быть… мир схлопнулся за час....
Наверно проще покончить с собой

Тиму не трож!
1 конечно алготрейдинг очень многое упрощает… в плане психологии… даже пессимист смогет... 
2 однако сделать хорошего бота нетривиальная инженерная задача… требующая годов усилий и труда… проще и быстрее руками научиться
3 есть вариант с прстейшими ботами — доступный всем и каждому
а)выбор бумаг — удобных для этих ботов… т.е. наиболее трендовые типа си или сбера… если бот торгует то торгуем если бот сливает то не торгуем… если бот сливает стабильно то торгуем наоборот ;-)...
б) торговля наиболее трендовых бумаг в текущем моменте… т.е. торгвля эквити… эквити переписала хаи — включаем бота… эквити начала пилить — выключаем бота (типа пример)
в) полуавтоматическиа торговля… когда точка входа задается вручную а дальше все делает простейший бот… счас тслаб2.0 дает очень удобную возможность для такого метода торговли… называется контрольная панель

про элементы торговли читатть гайд 2ую часть

Билл Вильямс трейдер-миллионер и использовал осцилляторы (Awesome Oscillator — похож на RSI, стохастик). Ларри Вильямс использовал Williams %R, который является перевернутым RSI.

Из перечисленных индикаторов, я считаю RSI полезен как подтверждающий индикатор достаточной глубины коррекции. Я его использовал и зарабатывал некоторое время в начале этого года. Слился этот робот не из-за использования RSI точно, а из-за больших рисков и 6 убыточных сделок подряд.

Фыва, не то, чтобы прям полезные, но автор дозволяет присмотреться к следующим: линии тренда, средние, параболик, ATR, боллинджер.

вот реализация на С++расчета IV для каждого страйка опциона.

void Option::CalculateIV(const Volatility& volatility) {
double a = volatility.a;
double b = volatility.b;
double c = volatility.c;
double d = volatility.d;
double e = volatility.e;
double s = volatility.s;

double base_price = m_base_price.GetPrice();
double x = log(m_strike / base_price) / sqrt(m_time_to_expiration);

double y = x — s;

m_iv = a + b * (1 — exp(-c * y * y)) + (d * atan(e * y)) / e;
m_iv = m_iv / 100.0;
}

Коэффициенты волатильности брал здесь: http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/

matroskin, 16 тыс с учетом комиссий (а у него всего 150 тыс лимит) просто живет себе в облаке и торгует — заходи и настраивай периодически ;)

он тупо неэффективность торгует при общей позиции лонга — стратегия тут

Оплачиваем vds или на свой комп делаем как удаленный рабочий стол, устанавливаем туда quik и все что нужно. На андроид или ipad ставим Приложение 2x rdp (бесплатно) и радуемся

Николай Флёров, нипанятна. Допустим есть робот на SI который стоит в лонге почти всегда ( для простоты скажем что шорты он не открывает), в том числе перед экспирой он будет всегда стоять. На склеенном фьюче он будет показывать прибыль за счёт этого грубо 1.5руб*4 экспирации в год. Хотя в реале этой прибыли мы не получим. С этим-то как бороться? А в случае RTS уже всё сложней, там ещё и бэквордация бывает и хз сколько процентов закладывать чтобы это учесть.

Reshpekt Fund Russia, нет никаких трендов — маркет мейкер выкупает все против крупной позы и тянет на лося, когда до вас придурков дойдет механика рынка?!

kbrobot.ru, абсолютно согласен. Под алготрейдинг надо иметь абсолютную авторскую формализацию. Еще и делать в идеале под руководством автора, чтобы избежать неверного понимания. Иначе натестируешь… Таких тестов на КРОУФРе выше крыши — я на них штук 10 «рецензий» когда-то писал.

Алексей Ван, рекомендую книгу Динаполи «Трейдинг по уровням Динаполи». У него реально формализовано + с примерами. Несколько мувингов со сдвигом + уровни фибокоррекции. Даже посотрудничал бы, если будете делать в кубиках ТСЛаба.

Кстати, не надо бы так развязно относиться к авторам. Если в книге нет системы, но есть идеи — я уже за это благодарен челу, который ими поделился.

Вот этот ролик более информативен

Лютый Тарас, да вроде ж я четко вопрос сформулировал — эффективного трала не могу найти.

А «позицию вести» — это слишком широкое понятие. Как бы я торговал столько лет, если б не мог вести? ))
У меня всё просто:
— есть ТП1, есть СЛ, есть условия возможного досрочного закрытия.
— Бывает ТП2 для остатка ордера, к нему страхующий трейлинг (что раньше сработает).
— ТП3 (типа чисто траловое закрытие) не использую никогда.
Где-то так. То ли семь, то ли восемь )

iQuik.ru, тот что в qlua передается из
GetInfoParam(«SERVERTIME»)
серверное время. Надо сказать у другого брокера тоже квик и тоже время серверное.
Отстает от локального, локальное синхронизируется перед работой через батничек

net start w32time
w32tm /resync
Про стаканы — он просто другой, отличается

Счастливый Конец, подтверждаю, абсолютна такая же хрень как и у тебя, один в один. В квике можно сделать таблицу «Информационное окно» и там добавить вывод: «Время сервера» и «Текущее время» (локальное) — и весь брокерский цирк с затормаживанием времени сразу видно.

вообще не понял темы топика. шадрин пишет об инвестициях на последние деньги в молодости ради пассивного дохода в старости — над этим и смеются все нормальные люди. вы же написали о накоплении, вы копили три года, потом сказочно повезло как везет в 50 лет — цены оказались на дне века)) и вы смогли закрыть свои вопросы с квартирой. и что? ну повезло, что дальше? а я помню перенес  через новогодние праздники 2008 года  шорт сбербанка, и заработал на квартиру за первый же торговый день января, бумаги -20% сделали)) вообще не копил))

А чё, реально разве доход на ЛЧИ считается от ГО? Я когда смотрел на первые места в этом конкурсе, то думал что никогда мне не быть в первой тройке. Но я считал от всего депо. А если считать от ГО, то есть варианты...

Ребята, кто на ЛЧИ, подскажите мне, сколько бы у меня был доход сейчас, если бы я участвовал в ЛЧИ ?

С начала конкурса (середина сентября) я на Si с текущими чистыми позициями в 200 000 рублей (то, что задействовано под ГО) заработал примерно ещё + 200 000 рублей. Это какой бы доход у меня там был и на каком бы месте я находился?