рубль на месяце


Нефть еще не закончила))


( Читать дальше )

По всем активам сегодня подтвердился разворот. Первые локальные цели коррекции сегодня отработали. Далее, через небольшие отскоки, будем штурмовать вторые цели коррекции, но не сегодня. Пока снимем локальную перепроданность.



( Читать дальше )

Неужели повторимс?)))






( Читать дальше )

Все наверняка в курсе о достоинствах и недостатках покупки классического(ванильного) опциона перед покупкой инструмента(Базисного Актива, БА) на который он выписан.

Если в кратце, то:
Плюсы в том, что если мы купили опцион(допустим за 1000) и цена БА пошла в нашу сторону(тут и далее я говорю об опционах без денег), цена опциона может вырасти скажем в 5 раз и более( увеличиться до 5000+)… а если против нас — уменьшится в 5 раз и более (уменьшится до 200 и менее). По сравнению с покупкой БА мы потенциально неограниченную возможную прибыль при ограниченном риске. К тому же с опционом мы можем не бояться, что страшный гэп по БА в понедельник с утра обнулит наш счет и мы останемся еще и должны брокеру(многие не воспринимают эту опасность всерьез, но для долгожителей на рынке это едва ли не самый страшный из рисков)...
Вышеописанные ништяки в целом почти полностью нивелируются временным распадом опциона — если БА не движется в нашу сторону, то временная стоимость опциона «испаряется».

А существует ли инструмент ведущий себя как опцион, но без временного распада? Вопрос на первый взгляд весьма идиотский, и у многих на языке уже вертится что таких инструментов существовать не может в принципе потому что free launch theorem и всё такое, т.д. и т.п...
Но сегодня утром я внезапно понял что такие инструменты на практике существуют! Это [дешевые] акции.

Рассмотрим какую-нить [дешевую] акцию n-го эшелона. Скажем GTL

( Читать дальше )

Все мы знаем, на уровне здравого смысла, что опционы это круто. Особенно бинарные.
По заявлениям сектантов, познавший их внутреннюю нелинейную сущность уже никогда не станет прежним не вернется торговать линейными инструментами. Впрочем, по их словам, опционы — это добро и свет не только для избранных — любой дремучий аксакал торгующий по тренду уже сейчас может воспользоваться их благодатью.
Убедитесь сами — берем месячный RI OTM Call со страйком на расстоянии 10000 от текущей цены стоимостью ~500. Если фьюч делает +2500, опцион стоит уже ~1000 (профит +500). Если фьюч делает -2500, опцион стоит 250 (убыток -250). Можно и продолжить! В пределе, что бы цена ни вытворяла, наш убыток ограничен 500-ми, а профит вообще неограничен!.. правда опцион теряет в стоимости приметно 25 пунктов в день, но подобная фигня ведь никого не остановит, нэ?

Пытаемся придерживать раскатившуюся губу и думаем — как лучше воспользоваться этой благодатью в наших корыстных целях...
Самое простое(имхо) — взять замшелого трендового робота и заменить в нем покупку фьюча на покупку ОТМ опциона.
Теперь нужно прикинуть, какой страйк лучше покупать… ATM медленнее распадается, но обладает меньшим эффектом усиления плеча… дальние OTM наоборот — плечо усиливают хорошо, но распадаются быстрее.

Тут бы порыву и конец, ибо софт позволяющий подобную страту запрограммировать и протестировать мне неизвестен, а если и существует, то стоит наверняка столько тысяч долларов, сколько я еще не заработал. Про трудности с оценкой качества подобного бектеста и сбором истории котировок я уже молчу.

( Читать дальше )

Ну что Камрады, готовы учиться и делиться нажитым опытом? Тогда я стартую первым:)

Паттерн замечен с определённой регулярностью в инструменте Si. Лучше всего рисуем на минутном фрейме. Работает как вверх так и вниз. Выглядит вот так:



( Читать дальше )

Для того что зарабатывать на рынке, надо  понимать, откуда берутся деньги  в рынке. Говорят, что рынок это игра с отрицательной суммой, когда выигравшему игроку достается только чаcть от того, что пришло на рынок :D. Собственно это первая часть Грааля. 

 От куда берутся в принципе деньги на рынке? Понятно что их  приносят люди с реального сектора  или ЦБ. Вторая часть Грааля.

Тут по подробней.  ЦБ приходит с баблом, когда выкупает активы, чаще это ОФЗ, реже иные активы тех отраслей экономики, которые собирается стимулировать ЦБ.

Люди — это будут инвесторы, как частные, так и корпоративные. К корпоративным отнесем банки и их фонды, через которые они это делают.

К корпоратам  деньги, так или иначе приходят либо от ЦБ, либо от Частных лиц.
 И так в итоге мы уперлись в Цб и Частников.

У цб деньги понятно от куда- это станок.

А у Частников откуда? Вопрос очень хороший и поэтому рассмотрим большинство. В основном у Людей деньги заработаны непосильным трудом, в прямом смысле слова или заемные, т.е. те деньги которые дал им Цб через посредников.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Сижу в командировке в лесу, кодить не охото, позиции править не надо, решил выложить следующую версию моего анализатора от нечего делать.

Вот какие изменения в версии 1.1:

Что нового:
1. Сделал возможность изменять волатильность разных опционных серий по разному.
2. Сделал возможность изменять цену фьючерса разных опционных серий у которых фьючерсы разные.
Пояснение к пунктам 1 и 2. Я торгую календарями и постоянно необходимо знать какие риски и какой профит будет если раздвижка по волатильности и цен фьючерсов изменяться. Для меня стало очень удобно, а то раньше мог прикидывать только приблизительно основываясь на своем опыте.
3. Добавил информацию по фьючерсу в портфель рядом с полями условия изменения цены. Теперь видно какой фьюч и его текущая цена является базовым активом опционов.

( Читать дальше )

Риторический вопрос сколько должна быть цена на золото?

Отвечу просто. смотря в чем измерять...
как правило я всегда сравниваю цены на серебро и цены на золото.
Так вот в начале года цена на золото достигла 80 унций серебра.
Такая стоимость золота за последние 10 лет была лишь 3 раза. после этого мы видели стремительный рост котировок золота и естественно более стремительный рост серебра.




( Читать дальше )