Графики среднедневных нефти марки Брент расчетной (синяя) и фактической (красная):

01/01/2015-31/03/2017


01/01/2016-31/03/2017


( Читать дальше )

Быстро сказка сказывается...
Да не быстро дело делается...
Выпустил новую версию калькулятора.
Бесплатная версия с рекламой. 
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplaytrial 
Платная версия 
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplay 

Помимо исправления опечаток, в версию вошли доработки  движка расчета опционов и исправления функционала по получению параметров акций (в связи с обновлением сайта мосбиржи, откуда мое приложение все данные и  берет) .
Некоторые пояснения по работе с опционами.
Если  фьючерс — это пари  на изменение стоимости базового актива, то опцион, фактически, это страховой полис от движения актива далее, чем страйк опциона. 
Поэтому, у опционов есь параметр IV — подразумеваемая волантильность. Он характеризует ожидание рынка, насколько далеко может улететь базовый актив до даты экспирации опциона.
График поведения IV во времени в разных инструментах можно найти  на option.ru 
 Большую часть  времени цена опциона держится в таких пределах, что сумма теоретических цен  кол и пут опциона равноудаленных  от текущей цены,  больше,  чем ожидаемый ход актива.

( Читать дальше )

Жарко… Открыл холодненького пивка и чёт подумал, что форексные кухни и брокеры (фортс, сме или еще там nyse), для нас, простых «желающих обогатиться за считанные секунды», примерно одинаковы. Одинаковы тем, что при малейшем сбое в терминале или неточности котировок, например, единственная пострадавшая сторона — это мы. С кухнями — все понятно. Посмотрят насколько вошел, спред раздвинут, стоп снесут ( именно поэтому оч. рекомендуют их ставить, чтобы видеть, где тебя поиметь). Ну я всего не знаю и не хочу знать — как там на кухнях обувают. Но и на российской бирже в случае сбоя в терминале —  концов не найдешь!.. У меня посмотрел с брокером договора даже нет! можно его распечатать с сайта и тп, но изначально в офисе мне его не дали. Да и нафиг он нужен. Почитав узнаешь, что в случае чего, прав у тебя 0. Все сбои либо у тебя, либо еще где-то. Так что, от кухонь биржа отличается тем, что можешь стакан более менее реальный посмотреть и принты ( в плане уверенности в честности «по ту сторону монитора»). И ВСЕ! Хочется, чтобы на Смартике появились разделы, которые помогут защитить в случае всяких таких ситуаций.  Шаблоны заявлений, кому-куда и, вообще,  хоть какая-нибудь юр. помощь. А то так, мысль из 1000 за 10 ходов сделать 1000000 за счет удвоения в каждой сделке на всю котлету, — не имеет смысла и теор. вероятности (в конце помешает сбой)))) Да и просто, не хочется терять свои денежки из-за чьих-то косяков)))

Среди факторов замедления тренда и скорой коррекции можно применить соотношение акций с высокой бетой и низкой бетой. Дивергенции по отношению к сп500 очень часто являлись предшественниками коррекций.



И кроме этого, как всегда эйфория толпы быстро сворачивается.  А этого настроения сейчас слишком много, как никогда.



( Читать дальше )

Отличная методичка по опционам -

А.Н. Балабушкин «Опционы и фьючерсы»

материал достаточно свежий и адаптирован к FORTS (в отличии от всяких там Нотенбергов).
есть примеры и выводы формул. Имхо, лучшее по опционам, что я читал.

На дневках Сбера вырисовывается сигнал шорт по стратегии «80-20» от Линды Рашке.

Напомню правило:

1. Вчера рынок открылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона.
2. Сегодня рынок должен торговаться, по крайней мере, на несколько тиков выше вчерашнего максимума.
3. Для входа в позицию ставится прдающий стоп на уровне вчерашнего максимума.
4. Если позиция открылась, первоначальный защитный стоп ставится около сегодняшнего максимума. Постепенно стоп подтягивается вниз, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

Итого, шорт 140,40 (во фьюче сделку реально делал 14270).
Стоп — сегодняшний максимум 141,35.

Но это краткосрочная позиция.

Спасибо этим двум постам http://smart-lab.ru/blog/338296.php и http://smart-lab.ru/blog/338163.php, что натолкнули на интересные мысли.

Волатильность на рынке — циклическое явление, она то растёт, то падает. Несложно проследить, что окончание тренда сопровождается резким спадом волатильности.
Интуитивно я это ещё давно сформулировал фразой 

Последнее движение — самое сильное

конечно эта фраза относится только к трендам, раньше я в основном торговал только их.
Теперь внимание, и наоборот за минимумом волатильности следует тренд.

Это знание о волатильности, на самом деле очень полезно. Оно позволяет выбирать, какой стратегии отдавать предпочтение, трендовой или контр-трендовой. Условно — быть Буллом или быть Олейником.

Причём, пожалуй тут даже важны не абсолютные цифры волатильности, а то, растёт она или падает.
Вот был у меня пост про сбер прошлым летом, про Сбер. 
Картинка оттуда

( Читать дальше )

Может кому нибудь будет интересен модифицированный Price Channel в Квике

Settings = 
{
        Name = "xPc5",
        period = 24,
        line=
        {
                {
                        Name = "xPc5",
                        Color = RGB(0, 128, 0),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 2
                },
        
                {
                        Name = "xPc5",
                        Color = RGB(255, 64, 64),
                        Type = TYPET_BAR,
                        Width = 3
                },
                {
                        Name = "xPc5",
                        Color = RGB(64, 64, 255),
                        Type = TYPET_BAR,
                        Width = 3
                }
        
        }
}

----------------------------------------------------------
function c_FF()


        return function(ind, _p)
                local period = _p
                local index = ind
                local MAX_ = 0
                local MIN_ = 0
                local MAX2_ = 0
                local MIN2_ = 0         

                if index == 1 then
                        MAX_ = C(index)
                        MIN_ = C(index)
                        MAX2_ = C(index)
                        MIN2_ = C(index)
                        return nil
                end
----------------------------------------------------------------------
                period = _p
                if index < period then period = index end
                MAX_ = H(index)
                MIN_ = L(index)
                MAX2_ = 0
                MIN2_ = 0
                for i = 0, (period-1) do
                        if MAX_ < H(index-i) then    MAX_ = H(index-i)       end
                        if MIN_ > L(index-i) then    MIN_ = L(index-i)       end
                        MAX2_ = MAX2_ + MAX_
                        MIN2_ = MIN2_ + MIN_
                end
                MAX2_ = MAX2_/(period)
                MIN2_ = MIN2_/(period)
                return (MAX2_+MIN2_)/2, MAX2_, MIN2_
        end             
end


function Init()
        myFF = c_FF()
        return 3
end
function OnCalculate(index)
        return myFF(index, Settings.period)
end