Правда фСИПА уже разворачивается, неужели наш кукл это знал и держал рынок?

Не знаю почему некоторые так категорично критикуют технический анализ, ведь как ни крути — это самый популярный инструмент среди трейдеров, позволяющий анализировать рынок и строить торговую стратегию.

Даже занимаясь скальпингом, я с удовльствием использую теханализ, потому что он работает. Это не пустые слова, они, если выражаться научно, эмпирически доказуемы)

Вот наприемер сегодняшнее снижение цены с 14.30 до 17.30. Примерно за три часа цена прошла 3500 пунктов. Только скальпируя на этом движении я снял более 4000 пунктов, при максимальной потере 300 пунктов (Дроудаун) в течении этого времени. В данном случае я ловил откаты, так как сегодня было мало инмпульсных движений.



( Читать дальше )

Правила для трейдеров

Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняются в этот момент цены.

1. Если во время поддержки открытый интерес растет, это подтверждает наличие растущего тренда и является сигналом к увеличению длинной позиции. Это означает, что на рынок пришло больше коротких продаж. Когда они будут закрываться, это станет дополнительным толчком, увеличивающим поддержку.
2. Если открытый интерес растет во время спада, это означает, что на рынке активизировались «охотники за впадинами». Лучше открываться коротко, так как эти участники только дадут дополнительный толчок к снижению цен, когда им придется закрываться, выбросив «белый флаг».
3. Если открытый интерес растет во время колебаний в диапазоне, это является медвежьим сигналом. Хеджеры более склонны, чем спекулянты, открываться коротко. Резкое повышение открытого интереса при ровных ценах, означает, что осторожные хеджеры задают понижательную тенденцию рынку.

( Читать дальше )

Ну фракталы же!!! Паттерн «улыбка»! И все рисуется ими %)) От 1 минуты до 1 месяца на всех тайм фреймах.  Увидел фрактал -  бери коллекцию паттернов  и торгуй с 99% вероятностью в прибыль ;)

Можно считать это дополнением к посту
1. smart-lab.ru/blog/25149.php
2. smart-lab.ru/blog/24444.php

Сбербанк (фрактал 15 минут + день):


— ВАЖНО!  -------

Я торгую вдолгую! Не гадая, что будет завтра-послезавтра

--------------------------------
Важно понимать, что если начнется очень бурный рост, то поверх трех фракталов F1 + F2 + F3 нарисуется самый большой F4 :) Но по элиоту и тройкам это врядли. В противном случае фрактал схлопентся, как это сделал F1. Уровни соответсвия по фрактальной геометрии я выделил у обоих одинаковым цветом

( Читать дальше )

Наверное любой, кто интересуется финансовыми рынками, хоть раз да слышал о таком явлении как арбитраж. Часто арбитраж определяется как безрисковое извлечение прибыли. На самом деле это не так. В любой арбитражной операции содержится некоторая доля риска, но природа этого риска иная по сравнению с классической спекуляцией. Что же такое арбитраж, какие формы он может принимать, и чем он отличается от других стратегий работы на финансовых рынках?

Классический вариант
В классическом виде арбитраж предполагает покупку ценной бумаги на одном рынке для немедленной ее продажи на другом, чтобы получить прибыль за счет расхождения в ценах. Естественно для этого надо покупать дешево, а продавать дорого. Акции некоторых компаний могут торговаться сразу на двух биржах. Напр., бумаги многих отечественных фирм торгуются одновременно на ММВБ и на лондонской LSE в форме американских депозитарных расписок (ADR). Время от времени могут возникать ситуации, когда рублевая стоимость акции на двух площадках может сильно расходиться. Напр., Лукойл на ММВБ может стоить 1751 рублей, а на LSE 1700 рублей. В этом случае, если быстро купить ADR в Лондоне и продать акции в Москве, можно успеть «поймать» около 3% доходности (в реальности меньше – с учетом комиссий).


( Читать дальше )

Я собираюсь с понедельника скальпировать таким образом: вставать перед  большими объемами, примерно в 600 и более контрактов. Цель 100 пунктов, при поедание моей поддержки сваливать немедля :) чтобы покрыться об нее же (лось 5 пунктов). Работать буду по стакану, без повадырей. График смотреть только на тот  случай, чтобы не вставиться под стопы других участников (интрадей). Они всегда стоят за закорючками и частенько их срывают, цена клюет и никакая поддержка не выдерживает (наблюдал такую картину и не раз).
Как думаете, уважаемые собратья имеет ли такой подход право на жизнь? Понимаю такие крупные лоты не так часты, и не всегда получается перед ними встать… но других вариантов я не вижу! Хотя заметил котносительно крупные лоты в 200-300 контрактов хавают со второго раза и вставать перед ними бесполезно. Возникает вариант работать на пробой, но как тогда контролировать риски?? 

После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги-трейдеры !

Поставленный в заголовок данного моего топика вопрос
(возможно, для кого-то из коллег — риторический...)
представляется лично мне весьма важным и принципиальным...

ПРИГЛАШАЮ К ОБСУЖДЕНИЮ ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ !!!

В МОЁМ ПОНИМАНИИ:

УДАРНЫЙ ДЕНЬ — ЭТО ТОТ ЗАВЕРШЁННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ,

В РАМКАХ DAILY-СВЕЧКИ КОТОРОГО

ДИАПАЗОН [OPEN — CLOSE] ( ПО МОДУЛЮ, РАЗУМЕЕТСЯ !)

СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 80 ПРОЦЕНТОВ

ДИАПАЗОНА [HIGH — LOW]...

УБЕДИТЕЛЬНЕЙШИМ ОБРАЗОМ ПРОШУ УВАЖАЕМЫХ КОЛЛЕГ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОИ МНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ...

:)))

Вопросы

1. СОТ РТС.
2. Текущий уровень волотильнасти — страха (виксы).
3. Оционы: варианты статегий.
4. Профиль объемов фРТС.
5. Отток капитала.

как и предполалось (в пред.выпуске) УД всё же состоялся оттолкнушись от ТМВ, что больше давало преимуществ юр.лицам. в результате виксы уменьшились, а выход из торгового диапазона (по профилю объёма) произошёл также вверх.

Состояние текущих поз СОТ
описано в топике
dvoris здесь
и в топике option-systems здесь

в отличие от мною описанной ситуации здесь и здесь
в том что юрики начали по оционнном продовать путы (воспользовавшись ситуацией — снижением фРТС),

( Читать дальше )