Добрый день, уважаемые трейдеры!
Будет полезно новичкам и главным образом тем, кто ищет торговый подход, используя горизонтальный объём (профиль рынка).
В этом видео делюсь своим опытом использования перемещения профиля рынка для распознования силы уровня.
Что имею ввиду:
Все понимают, что торговать нужно от уровней. Но когда инструмент пришёл на уровень — это само по себе ещё не означает, что этот уровень интересен участникам только по факту подхода к нему.  Так вот как понять в какой момент уровень стал действительно самым интересным в сегодняшнем дне? Об этом данное видео. 



( Читать дальше )

Здесь я очень кратко расскажу о секретах торгового терминала, которые мне очень полезны.

Вот топ незаменимых настроек для торговли в Quik:

1. Для наглядности использую цветовые настройки таблиц (в заголовке нажать ПКМ и выбрать форматирование)
2. Отображение на графике уровней позиции, заявок, стоп-заявок на покупку и продажу, а также сделок. Заявки можно вводить прям на графике и легко менять цену просто двигая уровень мышью вверх или вниз.

( Читать дальше )

22 июня 2020г. Мосбиржа запустила вечернюю сессию
(знаменательный день: 22 июня 1941г. — день начала ВОВ). 
С 19-00 до 23-50 МСК.

До вечерней сессии можно было заработать на аукционе открытия с 10-00 первые минут 10 — 15:
смотрел отраслевые индексы США
(видимо, большинство смотрело только основные индексы, которые, как, средняя температура по больнице).
Например, если Dow Jones US Banks упал на 3%, а основные Dow Jones и S&P500 около 0, то
с утра, с аукциона открытия шортил Сбер и обязательно в течении дня откупал:
чаще всего, через час, когда цена отыгрывала падение в США)
(никогда не платил за пользование брокерским кредитом).
Примерно, раз в 2 недели было сильное отклонение отраслевого индекса от общего индекса:
в такие дни, можно было подработать, поймав на аукционе открытия хорошую цену и продав (купив) через 1 — 2 часа.
Мат. ожидание при такой тактике было сильно положительное.
Рекорд был 186 т.р. за 1,5 часа.
И т.п.
Обычно, при таком сочетании, шортил акцию, а не её фьючерс,

( Читать дальше )

Российские акции показывают рекордную за этот год волатильность в последние две недели на фоне целого ряда глобальных и локальных факторов.

Долгосрочные факторы:

• Ожидания по сворачиванию QE и поднятию ставки ФРС уже во 2П 2022 года -> будет меньше ликвидности на рынках, а значит, при прочих равных, ниже мультипликаторы, и ЕМ попадают первыми под раздачу как менее ликвидные рынки (а управляющие в такой ситуации предпочитают сидеть в ликвидных активах)
• Ожидания по замедлению роста экономики США и ЕС в 2022-м году на фоне исчерпания избыточного потребления, вызванного стимулами и дефицита товаров и компонентов по многим цепочкам поставок (который, кстати, тоже был вызван стимулированием)

Локальные триггеры:

• Геополитическая напряженность, раздутая западными СМИ (похоже, она уже уходит из новостной повестки Bloomberg и CNBC)
• Падение цен на нефть на фоне планов продажи нефти из SPR и рисков новых локдаунов из-за Омикрона (нефть уже заложила сценарий марта 2020-го года, когда упала на 10% в пятницу)

( Читать дальше )

Сегодня уже постил с утра. По итогу жижа сходила в диапазон 69.50-70.50 и даже ушла ниже. Для лонга необходимо закрытие выше 69.50. По доллару открылся шорт практически на хае дня (тоже писал). В целом ожидаю дальнейшее ослабление доллара и рост жижи.🍻😉

В торговых терминалах Альфа-Инвестиции есть очень тошнотворная особенность – когда заявки выставлены на СПБ нет возможности выводить деньги и даже переводить их между субсчетами.  

И вот! Новая фича от альфы!

У вас не прошли расчеты. Проверьте, пожалуйста, дату расчетов по сделкам.

Портфель – История — Сделки – тапнуть на сделку — Дата расчетов.          

Ранее даты расчетов (пока биржа не проведет расчеты, денежные средства вы перевести/вывести не сможете.

Изумительно! Деньги Альфа списала за все сделки, остаток прибился гвоздями.

Ну вот мысль такая...

Фонд обязан направлять пооучаемые от активов дивиденды на покупку акций пропорционально своей структуре.

Значит на отдельную акцию после выплаты дивидендов гарантирован институциональный платежеспособный спрос.

Исходя из структуры инвестирующих в Россию индексных фондов (это так, пример) большая часть средств достанется компаниям первой десятки в весе индекса.

А раз фонд обязан держать индексную структуру понятно, что он должен покупать эти акции по любой сформированной на момент покупки цене невзирая на возможность купить дешевле, но, условно, позже.

Тем самым способствуя более быстрому закрытию дивидендного гэпа и росту цены.

Что открывает возможности игры против индексных фондов.

Всем здоровья и удачи в инвестициях!!!

     Вот когда нужно покупать акции, которые мы все давно хотели купить.
     Цена акций падает, инвесторы нервничают. Как правильно покупать акции? Вот вам пример 1 квартала 2020 года:


( Читать дальше )

2 ноября фармгигант Pfizer отчитался за 3 кв. 2021 года. Отчет по прибыли превысил прогнозы аналитиков на 6,7% (выручка 24,09 млрд.$ против прогноза 22,58 млрд.$). Сама выручка выросла на 26,96%, а прибыль на 46%. После такого отчета акции менее чем за месяц выросли на 15% побив исторический рекорд — в моменте цена доходила до 53$ за акцию. Давайте разберемся, есть ли сейчас смысл покупать акции Pfizer или как это часто бывает у компанией, акции надолго лягут в боковик.

Удивительное дело, но если сравнить динамику акций Pfizer с индексом широкого рынка SnP 500, то наглядно видно насколько компания хуже рынка. В феврале-марте 2020го акции сложились на 50% (SnP только на 30%). SnP восстановился на допандемийный уровень к сентябрю 2020го, а Pfizer только к июлю 2021го. И это при том, что вакцина от Pfizer была первой одобренной вакциной в мире, в то время, когда все только о вакцине и говорили и только о ней и мечтали.

( Читать дальше )

В понедельник 29 ноября IBM открылся гепом вверх около 2.5% и торгуется на повышенных объемах. Причиной такого движения стала публикация в журнале Barron's с заголовком «IBM Is Finally Growing Again. And the Stock Is One of Tech’s Biggest Bargains.», к тому же IBM был помещен на обложку.

Barron's — американский еженедельный журнал / газета, издаваемый Dow Jones & Company.

С одной стороны мне нравится эта публикация, но с другой стороны я еще не полностью сформировал позицию по IBM.

По данным fintel.io/ss/us/ibm

Short Interest Ratio: 6.47 Days to Cover

Это говорит о том, что акцию шортят, обычно Short Interest Ratio находится в районе 2. Получается, что текущие покупки могут спровоцировать закрытие коротких позиций.