окончание

Заходным паттерном является узкая консолидация в М15 после волатильного бара или сериии баров в одном направлении, которая формируется в течении 1.5-2 часов. Чем уже и продолжительнее этот флажок, тем лучше.

Вот для примера из истории, Продолжение внутри восходящей тенденции в Н4 и вхождение после коррекции  по тенденции. Видно, как выстрелом ломается коррекционная тенденция и цена вновь отскакивает, но мы ждём именно флажка .
Жирные линии — тенденции.

После приведу более красивые примеры, можно даже сделок (Юля моя сейчас обкатывает эту систему).

РМ. Независимо  от того сколько пунктов ставишь стоп, риск на одну сделку — не более 1%.

Профит устанавливается не менее (можно более если это технически оправдано) 2.5 стопа, включая комиссии. 



 

Торговый план и алгоритм входа.

Главные постулаты данной системы, которые дают ей некоторое статистическое преимущество :

1)Тенденция скорее продолжится, чем изменится.

2) Уровень скорее устоит, чем будет пробит.

По второму пункту: часто входит в противоречие с первым. В определённых ситуациях «Уровень скорее будет пробит».

Итак: Торговый план.:

1) Определяем как соотносятся тенденции в Старшем(Н4) и Рабочем (15М) таймфреймах.Только тенденции, никаких трендов, диагоналек и прочего.Классически, как оно описано, по последовательности хай-лоу.
Напоминаю, всего три вида тенденции: восходящая, нисходящая и боковая. 

1.1.  Лучшим соотношением считается завершение коррекционной фазы в Старшем тф, и соответственно изменение тенденции в Рабочен тф на Сонаправленную. В этот момент обычно в м15 ломается или боковик или контртрендовое движение .

 1.2 Хорошая ситуация №2. Тенденции в Н4 и М15 совпадают и есть куда двигаться.

1.3. В  М15 контртрендовая подтверждёнаая тенденция, начало импульсной коррекции. Это торг ситуация повышенного риска, требует достаточного опыта, но тем не менее  рабочая. Первое время лучше воздерживаться от контрендовых сделок. (хотя следуе отметить — в Рабочем Тф  всё по тенденции)

( Читать дальше )

 
Нашёл отчет БД Алмаз по собственным средствам на 1 мая.
По стр 340 задолженность по РЕПО 316 млн. руб.
Стр 350 деньги клиентов на других счетах другого брокера (как правило за границей) 486 млн. руб.
Стр 520 деньги в кассе и банке 0,2 млн. руб.
Стр 560 кредиторская задолженность 482 млн руб.
Собственные средства компании 334 млн. рублей.
Вроде не плохо, если учитывать что деньги клиентов у другого брокера в «надежных руках».
Но как показывает практика -это не так, если деньги клиента уже за рубежом, то легче свалить. Что должно насторожить Клиентов, чьи компании держат деньги в оффшорах, например Открытие- анализ в пост http://smart-lab.ru/blog/125053.php и многие другие компании этим грешат.
И ещё в отчете есть маленький штрих, подписан отчет одним лицом(руководителем) и за директора и гл. бухгалтера (видать Главный бухгалтер раньше свалил )))




( Читать дальше )

В условиях нестабильности рынка. я бы даже сказал «устойчивого тренда» на рынке акций, инвесторам, с крупными портфелями стоит обратить внимание на рынок fix. 
Сегодня я предлагаю Вашему вниманию — карту доходности наиболее «оборотистых» облигаций.
Максимальная дюрация у корпоратов здесь ВТБ-6, а у гос.бондов — ОФЗ 26203.
В среднем, доходности в рэндже 7-10% и дюрацией 12 — 15 месяцев.
Данные облигации можно рекомендовать тем, кто имеет большие портфели и хочет «пересидеть» снижение рынка, не выходя в депозиты.

Карта доходности



+ индекс RGBI у меня на сайте:
http://smoketrader.ru/index.php/fix/51-fixcorpandofz1906

Вот пример первых трёх шагов. На акции обыкновенной Сбер.

1)  Д1. Широкий Диапазон был недавно расширен вниз. Цена находилась там около 6 месяцев. Сейчас видно, что цена отразилась внутрь ТД.

2) Н4. Тенденция нисходящяя. До её нарушения ещё достаточно большое растояние. (примерно на 101). Но на пути есть ещё уровень (зона 96.5-97.5) который пробили не с первого раза.поэтому — отмечаем.
 В настоящее время наблюдаем сильный отскок от лоу диапазона (цена за короткое время прошла несколько процентов.) визуально это видно.
Пока что этот отскок укладывается в рамки импульсной коррекции в текущей нисходящей тенденции.

 3) М15 Восходящая тенденция. Подошли к важной зоне сопротивления.


Для наглядности обозначены тенденции, как последовательности хай-лоу.
И пример нарушения нисходящей тенденции . 
Специально сделал на мт4. Тебе для примера.

Теперь от тебя жду несколько подобных же разметок  в твоём блоге. Поставишь флажки «не выводить на главную» и можешь поставить «запретить комментировать». Будем обсуждать через личку или по скайпу.

( Читать дальше )

Для моего друга Сергея. Выбираешь именно бумаги и именно трендовые.С прицелом на форст пока две -Сбер и Газпром.  График делаешь из баров, можно раскрашенных, никакого лишнего мусора, никаких индикаторов, фибок и тд. Можно поставить Ема200 (красная) и Ема50(зелёная).Никаких сигналов они не дают, но помогают визуально оценить глубину и скорость движения цены, но это необязательно. 
          Часть первая: Торговый план .
1) На дневном графике (D1) размечаешь текущий торговый диапазон. Можно поставить горизонтальные полоски.

2) На «Старшем» Н4(Н1)  определяешь тенденцию и текущую фазу(формацию) рынка в данной тенденции. Отмечаешь уровни в текущей формации.

3) На рабочем ТФ м15 (м5) Определяешь текушую тенденцию  в рамках того торгового диапазона и формации, которые обозначил на Старшем тф.
Я её называю микротенденция.

Эти три первых шага очень важны, без этого вообще бесполезно что-то дальше обьяснять. Все «точки входа» (по данной системе) бесполезны если нет Пониманя  Текущей фазы рынка и диапазона.

( Читать дальше )

В ответ на smart-lab.ru/blog/125139.php
Получился большой текст, публикую отдельным топиком. 
Уважаемый  А. Г. Отношусь к Вам с большим уважением и всегда с интересом слежу за Вашими публикациями.  Спасибо, что уделили достаточно внимания моему опусу.
  На самом деле, мы говорим об одном и том же с разных точек зрения. Приведённая Вами доходность (20-25% годовых в среднем по периоду) классический образец хорошего консервативного портфельного управляющего а-ля Баффет. Интрадейщик или среднесрочник врят ли удовлетворится такими процентами. О студенте без опыта и депо в 1 тыс. у.е тут и разговор нет.
     Расчёт на 20-25% — признак серьёзного подхода уже сложившегося трейдера и сформировавшегося взрослого человека.
Такой человек уже обладает некоторыми материальными ресурсами и непротив их преумножить.
Предположим, у нашего трейдера есть 1 млн. руб (стоимость средней иномарки коих по стране сотни тысяч). Он думает, что может, как Вы, делать в среднем 25% годовых. Ну и откладывать с зарплаты 1 тыс. у.е.

( Читать дальше )

За то время, пока я торгую, в моём сознании произошли колоссальные перемены. Особенно с тех пор, как торгую в плюс. И вот что мне захотелось сказать.
1. Ошибка думать, что миром (и деньгами) правит закон джунглей. Миром, на самом деле, правит со-творение. Что до рынка — многие думают, что вот жирные акулы жрут мелких трейдунов и всё такое. Всё не так. Так это только на форекс-кухнях. А в реальном мире жирные ленивые гигантские тюлени, обмазанные деньгами пенсионных фондов и инвесторов, совершают по необходимости движения, от которых с них отлетает эта денежная смазка, которую и ловит всякая  мелочь. Мелочь создаёт ликвидность, и это действительно так. В совокупности своих мелких средств. Никаких куклов, гоняющихся за этой мелочевкой нет.
2. Людям, зарабатывающим на рынке, часто реально скучно. Они понимают, что на самом деле денег хватит на всех. И что невозможно выдать некую граальную инструкцию, следуя которой человек станет мегабиллионером. Возможно — попытаться изменить его сознание. И когда в мире появляются люди с сознанием, в чем-то похожим на твоё, тебе становится интереснее. А сознание не может измениться без приложения усилий. Поэтому за учение просят денег. Деньги ведь по сути, форма энергии, топливо. Тут включается магия трансформации — а как она будет проведена — на одном и том же костре ведь можно и ведьм жечь и монеты лить, и много чего ещё делать.  Если человек не замотивирован, не вложил энергию — дохлый номер будет. Другое дело, что количество этой требуемой энергии иногда не всем нравится. Дорого типа. Или там слабо эффективно. Ну тут уж надо понимать, что не всё зависит от учителя. От ученика тоже кой-чего требуется, да и идеальных учителей нет. Лично я никакому гуру  не заплатил ни копейки, но я сейчас благодарен и Вербицкому, и Резвякову, и Герчику и другим за то, что они продемонстрировали в ходе своего пиара — хотя я и не следовал ему напрямую, но польза от этого была.  То, что для одних мышеловка, для других может быть вполне себе источником сыра )) Вот такие мысли.

В своих недавних мемуарных заметках я писал об истории своего управления с октября 1998-го года и приводил доходности на своем личном счете, прямо указав начальную сумму в октябре 1998-го года — 41000 руб… У меня не сохранились суммы в деньгах на конец каждого из годов (я вел только %), а в архиве до октября 2007 есть только документы о суммах выводов средств со счета.

В контексте заголовка показателен мой счет в октябре 1998-мае 2004, так как  с него не выводись средства и не вводились из-за запрета на доввод для сотрудников компании, действовавшем с января 1999 до января 2003. В 2003-м из-за резкого увеличения клиентских средств под управлением мне было не до собственного счета и потому я не воспользовался отменой этого запрета вплоть до своего ухода из компании в мае 2004-го. Что получается, если исходить из сохраненных мной цифр доходности

Период Доходность Сумма на конец года после вычета НДФЛ НДФЛ

октябрь-декабрь 1998 90.20% 66 887.40р. ~30%
1999 308.30% 169 994.33р. ~50%
2000 56.60% 237 346.08р. ~30%
2001 32.50% 304 455.68р. 13%
2002 60.40% 464 441.06р. 13%
2003 93.10% 840 624.38р. 13%
январь-май 2004 10.30% 915 952.73р. 13%

У меня в домашнем архиве лежит поручение на вывод средств в размере 923856.23 руб., датированное 31 мая 2004-го. Расхождение в несколько тысяч, вероятней всего, связано с моими приблизительными оценками НДФЛ в 1998-2000 годах. Дело в том, что в те годы в налогооблагаемую базу включались только прибыльные сделки (убыточные не снижали ее) и действовала прогрессивная шкала, которая для меня составила 20% от этой «базы» в 1998-м и 2000-м и 30% в 1999-м (для реальных доходов за вычетом убытков я бы попал на 12% и 20%, соответственно, но таковы были законы).


( Читать дальше )