(памятка по стадиям отрицания неизбежного)

не расти мое Ри, не расти
сколько можно уже и доколе
да, я каюсь, опять допустил
я ошибку в своем протоколе

«ну не будет же, право, там сто»
«скоро будут биды все залиты»
— я решил, и не выставил стоп 
и теперь, вот, твержу, как молитву:

не расти мое Ри, не расти 
не расти, бессердечная сука
там две свечки последних — кресты
и разрыв был, как  будто, Тасуки

вот волна номер пять, и должна
здесь закончиться. Всё. Это крыша!
так какого же, с**ка, рожна
ты растешь после этого выше

не расти мое Ри, я молю
обещаю, что в следующем трейде
я такие стопЫ запилю
впору что позавидовать Фрейду

обещаю не лезть на рожон
слушать Васю и Мишы сигналы
брошу пить, даже  стану моржом
только выйди из ап ты канала

( Читать дальше )

К неожиданному для самих себя открытию пришли немецкие исследователи, изучающие работу мысли при игре в шахматы. Оказалось, что гроссмейстеры и простые любители за шахматной доской мыслят разными участками мозга.

Работа мозга при игре в шахматы, которую считают одной из самых древних, чуть ли не вечной, давно интересует ученых. Как справляется мозг с обилием возникающих на доске комбинаций, какие свои участки он задействует для принятия единственно правильного решения? Профессор Томас Эльберт и его коллеги из Университета германского города Констанца использовали новый метод магнитного изображения для ответа на эти и другие вопросы. Они изучили работу мозга 20 гроссмейстеров и любителей при их поединке с компьютером, требующим максимального напряжения мысли. Причем оказалось, что только гроссмейстеры смогли победить машину или сыграть вничью.

Магнитный анализ мозговой активности выявил неожиданную картину. Если гроссмейстеры использовали долговременную память, связанную с лобной и теменной областями мозга, то любители напрягали так называемую средневисочную долю, которая участвует в обработке новых данных. Иными словами, пока мозг любителей усердно работал над расшифровкой и анализом новой незнакомой информации, мозг гроссмейстеров, наоборот, полагался на свой опыт, вспоминая отрывки сыгранных ранее партий. Как заметил профессор Эльберт, ученые не ожидали таких сильных различий между мастерами и любителями.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Тест типа купил и через каойто промежуток времени закрыл или по приходу кокогото события и  все, без роллирывания, выравнивания дельты, кроме открытия позиции и закрытия больше нет ни каких телодвижений. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом. Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера.

Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы от сюда.

Параметры для теста: 
Инструмент: месячные опционы на RI  
Шаг страйка: 2500 п.
Шаг цены опционов: 10 п. 
Комиссия по опционам: 4 п. 
Проскальзывание по опционам: 20 п.
Период тестирования: с 15.06.2010 по 15.05.2015 (котировок за более ранний период нет)

( Читать дальше )

Всем доброго дня !

Продолжаем вместе интрадеить фьючерс сбербанка. 

Для начала дневной график базового актива (обычка сбер), для общей оценки ситуации:



Пятничная торговля ситуацию не прояснила, где открылись там и закрылись, правда лой предыдущего дня обновили. Видимо ставка сделана на сегодняшний день и итоги греческого референдума.
Индюки смотрят строго вниз, причем можем получить еще 3-4 дня снижения. Как будет на самом деле скоро сами увидим.
Первая поддержка на утреннем снижении 69,45, пробивая её очень быстро доберемся до 68,6, далее обновляя локальные лои держим путь на 67, там расположены две неплохие поддержки где снижение может остановиться. В случае обманки и возобновления роста первое сопротивление нам попадется только на 72,7, после чего можно расчитывать на локальый рост вплоть до 77,5.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Допустим, очень Вам хочется продать опцион и прокатится на временном распаде... 
Вопрос. Как будем страховать риски движения цены против нашей позиции? Вариант с расчетом дельты по БШ мне не нравится… Очень уж неправильный посыл в этой теории — цена подвержена случайному блужданию… Мой опыт подсказывает, что это не так — после роста вероятность роста не 50%, а несколько больше — от 52 до 65 % процентов в зависимости от неэффективности рынка, который мы торгуем. Значит БШ будет нам давать неправильную дельту.
В одной из лекций Ильинского обратил внимание на простой способ хеджирования проданного опциона.
Допустим продали мы колл. Суть метода в том, что пока цена ниже страйка мы совсем не хеджируем нашу позицию. Когда цена превышает страйк на некоторую минимальную величину — мы покупаем все 100 процентов позиции. Т.е., если у нас продано 100 контрактов опциона, мы покупаем 100 контрактов фьючерса. 

( Читать дальше )

Многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или хотя бы автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его чем-то сложным. Эта статья написана для того, что бы помочь тем, кто только начинает программировать. Вы сами увидите, что на самом деле тут все просто.
Прежде чем приступить к уроку, хочу сказать пару слов о языке программирования qlua, который мы будем изучать. На сегодняшний день этот язык – самый удобный и доступный способ что-либо автоматизировать для начинающих программистов. Язык qlua гораздо лучше и удобнее его предшественника – qpile, он содержит больше возможностей, и роботов, написанных на нем, можно сделать гораздо боле гибкими. Что особо радует, так это, например, наличие так называемых CALLBACK функций (функций обратного вызова), благодаря которым появилась возможность легко писать роботов, реагирующих на разные события: изменение статуса заявки, приход сделки и т. д. (см.  статью  robostroy.ru/community/article.aspx?id=765).


( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

по мотивам коммента EStrader — Helen Kalashnikov «как вставить картинку в пост»
 
клацаете по «написать»

потом клик «Вставить изображение» (кстати так же можно и вставлять видео — для вставки видео что нажимать обведено синим)



( Читать дальше )