Избранное трейдера martin krik

по

ситуация на 14 мая

Торговлю понимая слабо
Врагов не слушая наветы
На  конференцию СмартЛаба
Я приобрел билет заветный

И хоть была в трех метрах дача
И лев с короной на тотеме
Взял там же полулюкс  в придачу
Ну…чтобы быть конкретно в теме

С утра надел пиджак от Гуччи
Побрил лицо, обул ботины
И двинул в этот клуб  е**чий
Вдохнув сигару никотина

Оформила меня несложно
Весьма  почтительная краля
И бейджик выдала, мол,  можно
Легально впитывать граали

А в зале – знанья коромыслом
И я там, как с базукой гоблин
Бакланит хрен какой-то лысый
Про психологию торговли

Другой чудак (не он, но в рифму)
Прогнал (с картинками в экране)
Про че-то-че-то-алгоритмы
(И после был конкретно крайний)

Еще какие-то блатные
Про западные рынки гнали
У них хорошие портные
Отметил я, считая налик

Потом пожрать  пошли  все кучей
Мол, мысли кончилися – просим!
Возникла бойкая толкучка
За пару канапе с лососем



( Читать дальше )

ABBVIE INC. Описание нового паттерна.

Вначале, по чётырём точкам (две вверху и две внизу) определяем восходящий тренд. Это создаст нам положительный фон для открытия длинных позиций. Затем, дожидаемся образования области низкой волатильности вблизи нижней границы тренда. При выходе из диапазона этой области -можно открываться. 
Значение паттерна усиливается, если при выходе из диапазона будет пробит краткосрочный нисходящий тренд, 
или будет подан соответсвующий сигнал от одного из индикаторов.
ABBVIE INC. Описание нового паттерна.
Прогноз на графике: ru.tradingview.com/chart/ABBV/TVGEfAq6-opisanie-novogo-patterna/

Си...лентиум ест аурум

В мире очень много нефти
Есть такая и сякая
Brent, Light-Sweet  и даже Urals
Ну и сланцевая тож

И на нашей, бл* планете
Сей запас неиссякаем
Так что все шортим, каюры
(Silent Hamster, подытожь)

Потребленье год от года
Однозначно будет падать
Есть же ветер, мирный атом
Солнце есть, в конце концов

И на тачки Tesla мода
Так что нефти нам не надоть
Так что всем ее фанатам
Не уйти из-под венцов

И в Китае потребленье
Неуклонно сократилось
А уж в Кушинге запасы
Бьют рекорды там и тут

И экологов гнобленье
Как то сразу прекратилось
Нефть сжигать? Походу пас я
Это варварство и тупь

И Иран еще, походу
Щас как выйдет на объемы
И Сауды уж не бычат
Куча танкеров в пути

В общем, нефть уже не в моде
Даже вряд ли отобьем мы
Себестоимость добычи
И от краха не уйти

Только нефть растет с недавних
Прет, как танкер из Ирака
И, походу, срет на мненья
Доморощенных повес

Мимо ваших стремных  данных
Аналистов ставя раком
Сквозь тревоги и сомненья
Из пучины до небес

И опять пойдут базары
Дескать, мало в мире стало
Что ее не производят
Как Марк Твен про землю гнал

И в п**ду идут квазары
И что Tesla подустала
И сланцевики не в моде
(в общем, подытожь, анал)


Сервисные коды для всех Андроид-устройств.

Ниже приведена памятка по сервисным кодам для всех Андроид-устройств.
Вдруг кому пригодится.Так, на всякий случай.

Сервисные коды для всех Андроид-устройств.

( Читать дальше )

НФДЛ при продаже валюты. Как уйти

Продолжаем разбирать проблему продажи валюты. В прошлый раз мы определились, что налог при продаже валюты мы платить обязаны. А сейчас мы разберем те случаи, когда можно вполне честно и уйти от этого.

Экономим на налогах

Мы уже определились, что в соответствии с письмом Минфина от 02.08.2012 за номером 03-04-06/4-211, валюта является имущество, и при ее реализации нужно платить налог со всей суммы, что Вы выручили от продажи.

Затем у Вас есть возможность уменьшить эту сумму на размер документально подтвержденных расходов. То есть, если у Вас сохранилась справка о покупке или есть запись в брокерском отчете — можете считать разницу и платить уже налог с разницы.

 

Освобождаем от уплаты налогов



Но раз валюту признали имуществом, то у нас начинают действовать налоговые вычеты. В соответствии, со статьей 217 НК РФ пункт 17.1 гражданин освобождается от налогообложения, если владел имуществом более трех лет. Это касается как недвижимости, так и любого иного имущества.



( Читать дальше )

Ситуация на утро, или семеро по нарам

Ну вот, и меня посчитали
Ну вот, я в обойме уже
Услышан, увиден, читаем
И пишущь слова в кураже

Пустые отбросящи крынки
С водой, а возможно и да
Я около околорынка
Прилег. И уже навсегда

Сумняшися, было, ничтоже
В истЕрии той массовОй
Я прОдал задорого рожу
Включая блокнотик с совой

Но чу! Принакрылся процессор
Вертимый вчера на х**ю
Фанфары! Ваш выход, Профессор!
Прикиньте наживу мою

Растлите мои P&Lы
И ткните бесстрастья копьем
В мой труп, обрисованный мелом
(А бабки мы позже пропьем)



ситуация, которая (может быть) может быть

Полночный дурман иссяк
Не вписанный в круг порочный
Я молча кормлю лосЯ
Я — добрый, а лось — не очень

В традициях мрачных По
(Ужель здесь не выпить стопку)
Сей жвачный мое депо
Лизнул  по самые стопы

Казалось бы — знал итог
Демуру читал исправно
Олейник — мужик,  и тот
Покинул нас слишком рано

И все наперекосяк
Похоже, не будет бала
Я молча кормлю лося
А лось шевелит е**лом









ситуация для всех одинаковая

Пусть я не прав
И пусть не выйду в топ я
Но был я там
Текло мне на усы

Вся жизнь — игра
И в ней не ставлю стоп я
Ведь их, братан
Придумали трусЫ

Лет в семь тогда 
курнул я сигарету
Одну не страшно.
Стоп? Ты что… всерьез?

Прошли года
Пылю я как карета
А… не… постой
Дымлю как паровоз

В соитьи первом
Стоп я не поставил
Но дети — это ж..
Как их там — цветы!

Взял в жены стерву
Стопы? Нет — подстава
Пересижу
Я это вам не ты

Ругал я власть
Какие, нафиг стопы
Мне ж хорошо
Как в воду я ж гляжу

Тогда я всласть
Прошел по нашим ТОПам
Да, срок большой
Но я пересижу

Я в заграницах
Вам признаюсь, не был
Но дед мой был
И там, без стопов, в США

Вшортил по тридцать
Баксов акций Apple
И ничего.
Ни дома. Ни гроша.

Короче, перцы!
Стопы — это лажа!
Я прожил жизнь
Не надо мне трендеть

Скажу от сердца
Бросьте эту блажь вы
Ведь можно, как и я
Пересидеть









20 лет спустя...ч.4

В начале 2007 года меня уговорили поработать управляющим в УК Открытие. Я выбил себе лимит 35 млн.р. (выбивал 50) и приступил к делу.

Частичные потери в 2006 году заставили меня искать новые подходы, более сбалансированные по риску. Искал я их полгода. За это время счет болтался около нуля. На своем счету я полностью прекратил операции. Своего софта у меня не было тогда, пользовался открытьевским для внутреннего использования. Т.е. софт работал только внутри корпоративной сетки. Софт был не торговым, только анализ, сделки руками в квике.

К середине лета я нащупал новый подход, который потом успешно применял много лет, да и сейчас эта идея одна из главных у меня в торговле. Все, кто интересовался его знают —  покупаем дешевые коллы и продаем дорогие путы, и ловко управляемся с дельтой. Считать дельту по маркетной улыбке в этом случае — большая ошибка. Деньги как раз лежат в нахождении нового расчета дельты.

Вобщем нащупал я этот подход и показал процентов пять за месяц. Тем не менее, к тому времени сменилось руководство в УК, деньги под неким предлогом у меня забрали и остался я управляющий без денег в управлении (причину вам не буду озвучивать, это внутрикорпоративная информация). Не торопитесь сопереживать. Это был элемент везения. Да я везучий сукин сын — в критических ситуация мне просто везло :-) Догадались почему это было хорошо? Да я просто снова начал торговать на своих деньгах!

И еще — как-то раз иду с одной коллегой на обед. Она на опционом деске в БД работала. Их отдел торговал опционами на каких-то плавающих лимитах (наши с вами остатки видимо?). Торговала она недавно, поэтому я участливо поинтересовался — как, мол, дела? (мне реально было интересно, тем более что первую лекцию про опционы прочел ей я, когда она еще сейлзом работала). Она ответила- ну нормально, все хорошо, зарабатываим потихоньку (под руководством старшего трейдера конечно). И много ли зарабатываете?- спрашиваю. Она:- ну мы всякие кривые заявки снимаем (т.е. синтетику и прочая), и за полгода миллионов 7 заработали. Ок, здорово говорю, а какой у вас лимит? Она: ну по разному два-три миллиона обычно(!!!). Т.е. с двух-трех миллионов они за полгода заработали 7. Нифига себе кривые заявочки!  С тех пор я стал уделять этим кривым заявкам очень много внимания. В день до 600 сделок руками делал. Причем еще не было хорошего софта под расчет дельты, поэтому делал несколько сделок, потом в уме прикидывал примерно какая дельта нарисовалась, выправлял дельту. Брал паузу, пересчитывал всю позу, и как правило оказывалось, что изменения дельты я чувствовал с точностью не хуже чем 10%. Уставал конечно, но счет опять начал расти с бешенной скоростью. К марту 2008 я его снова удесятерил. И… наконец-то окончательно уволился. 

У кого хорошая память с умножением тоже проблем нет уже прикинули сколько у меня стало денег. Я вспомнил своего работадателя, удесятерившегося за полгода и слившегося потом в минус. Вспомнил свой опыт потерь и понял —  пора сделать фиксинг. К тому же, начиная с осени 2007 года я начал ждать кризис. Да, да, тот самый «неожиданный», как писали журналисты, кризис я ждал с осени 2007. Я понимал —  что закрутить может так —  что вообще непонятно что и как будет. Поэтому я решил прикупить недвигу. Я понимал, что в кризис она тоже скорее всего просядет, но мне важнее было сделать часть капитала недоступным своим эмоциям. Недвигу ведь быстро не продашь, и не бросишь в топку биржи за день-два :-) Вобщем прикупил квартирку в новостройке, домик в испании и… решил отдохнуть полгодика от суеты. тем более что после увольнения мне стал недоступен открытьевский софт, а своего у меня не было.

Проблему с софтом я не решил, но к осени 2008 года все-таки решил торговать. В качестве исключения, за заслуги перед брокером (т.е. хорошие комиссии) мне прокинули через впн открытьевский софт, так что я продолжил торговать в прежнем режиме. Это были те времена, когда Гном (точнее его литературное альтерэго) начал валить свой банк. Я в отличие от Гонома почти всегда был покупатель, так что по сути мы стали контрагентами :-) Но ситуация оказалась сложнее чем можно было предположить.

Связано это было с тем, что немаржируемые опционы номинированные в долларах (т.е. Опционы на Индекс РТС) по сути представляли из себя два инструмента в одном. Опционы как таковые, со стоимостью в пунктах и чисто валютная позиция, которая конечно же подчинялась другой (более простой) математике, которая была незаметна при более-менее стабильном долларе (т.е. когда доллар менялся на пару копеек в день) и вдруг вылезла при  движениях на полрубля в день. Из-за неправильного расчета часть трейдеров попала на эти валютные ножницы и набрала огромные позы, которые вместо прибыли генерировали убыток. (вспоминаем как недавно парень попал на валютных свопах — очень похожая ситуация).

Софт открытия не обрабатывал эту ситуацию, впрочем биржевое ГО тоже.  Софт рисовал мне прибыль, в то время как биржа каждый день мне списывала по миллиону рублей, при том, что ГО якобы было в норме. В отличие от начинающих игроков инстинкт мне все-таки подсказал, что пора остановиться, хотя ситуацию можно было усугубить еще раз в десять. а ситуация была такова:- при счете 4 млн.р. я имел позицию примерно на 2 млн. долларов. Ерунда скажите вы- на форексе и покруче бывает? да-да, только на форексе вы можете закрыть позицию одним нажатием кнопки, а тут поза из взаимосвязанных опционов и избавиться от нее невозможно так как нет ликвидности. Т.е. я просто сижу против доллара по курсу примерно 28 рублей за доллар и мой теханализ говорит, что доллар легко может сходить на 36 (в январе 2009 он сходил-таки на 36). 

Звоню в открытие. Предлагаю им забрать у меня позу в ноль. (текущая оценка к тому времени была 2 млн. р). Они отказываются —  ссылаются на регламент. Но сложность ситуации такова, что по регламенту и из-за кривизны всей ситуации маржинколл наступит когда у меня на счету уже будет реальный убыток миллионов под 20. Сейчас давно все изменилось, так что уважаемые читатели можете расслабить ваши  напряжденные части тела. Сейчас можете торговать без опаски, опционы на индекс РТС с 2009 маржируемые и этот эффект практически полностью нивелирован. (И кстати, биржа хотела ввести маржируемые опционы как раз осенью 2008, и история потекла бы совсем по другому руслу). В общем предложили мне самому решать проблему. Я глянул на рынок. Там нашелся еще один «гений» котрый забрал у меня половину позы по моим ценам. А вторую половину я захеджировал накупленными на все деньги стреддлами на доллар на 28.5  страйке. т.е. теперь при любом сценарии я бы был не ниже нуля. а если бы еще доллар полетел бы я даже и заработал бы (немного). После декабрьской экспирации у меня остался счет на 1.5 млн рублей (из 4 начальных), так что в целом 2008 остался суперприбыльным, но зато я окончательно поседел, правда моя прическа удачно скрывала это обстоятельство.

продолжение следует...

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн