Случайно наткнулся на страничку  форекс брокера «N1» http://forex-mmcis.ru/bonus/  (она в боковом меню рекламы ) и прочитав недавний пост " Как кидает Инста форекс " вызвавший активность, вспомнился монолог Трушкина

 
Уроки в школе дураков
В понедельник в подъезде объявление: «Нашлись вагоны с золотом Колчака. Желающие приобрести слитки по цене рубль за килограмм сдайте вечером в шесть часов тысячу на оформление купчей».
Я сразу сказал:
— Проходимцы.
Сергей Сергеевич из тридцать седьмой только руками развел. А Татьяна Павловна сказала:
— Дураков ищут.
Вечером в шесть часов пришли, такая морда сидит — на лбу написано: «сукин сын». Я сразу сказал:
— Милицию надо звать.
Сергей Сергеевич только руками развел. А Татьяна Павловна сказала:


( Читать дальше )

Обратил внимание по постам последних дней на смартлабе, якобы можно попросить в налоговой вернуть бапки, уплоченные в качестве налога и потерянные в одном из налоговых периодов.

У меня ситуация такая.

2011: уплачен НДФЛ 10X (условно)
2012: уплачен НДФЛ 1,5X 
2013: потери составили 5Х

Соответственно вопрос:

неужели я могу себе вернуть уплаченный в 2011-2012 налог, указав на потери в 2013 году? Если это так, то новость для меня очень даже радостная! Я даже не подозревал что так можно сделать.

Какие для этого документы надо просить у брокера?
 

 По чему так? Потому что, сегодняшняя доза профита не подходит уже завтра и хочется все больше. Это конечно для инвесторов не подходит, но стремление и желание срубить по больше все равно плотно сидит в черепной коробке =)
Было так же замечено, что есть люди которые после обнуления счетов не раз снова в торговлю возвращаются, уже доказано, что НАРКОТИК умеет ждать ,) Из-за этого случается многое, распад семьи, долги, суицид !!!
Все это так же зависит от психо-типа человека, на сколько человек игроман, лудоман, хочет отбить убытки и т.д. В трейдинге по процентам не скажу, но львиную долю занимает психология, активно торгуя внутри дня, если нет четких слаженных хладнокровных действий приводит к эмоциональному истощению, вроде бы в позиции час, два а эмитент тебя наклонил и вниз и вверх =) Самообман и иллюзии, так же имеют место, типа того вот если бы взял все движение эмитента я бы отбил, или заработал, вышел в плюс и т.д. Те кто пытается угадать движение маркета и не соблюдение правил риска рискуют стать по не воле инвесторами, а маркет каждый раз не ходит по твоим правилам, не забывай.Сложно вернутся на работу к офисному планктону снова когда ты делал эти гроши под названием зарплата в хороший профитный день .) Тут бывают разные выходы, нельзя же опуститься до офисного планктона, и тут приходят мысли где взять деньги, кредиты, продажи квартир, после 2009 года много кто остался без квартир об этом можно сказать даже читая Смарт-Лаб когда писали про разные истории. А виной всему тогда рынок который давал по системе купил дешево продал дорого, народ занимал друг у друга деньги. Один увидел как поднял другой и тут понеслось, это все просто на просто заманило людей своей легкостью, но злой и хитрый маркет ни кого не щадит ни детей ни стариков. Как было сказано легких денег уже нету и пирог под названием рынок становится все меньше, а конкуренция растет кушать то все хотят =)) Игровые автоматы и казино стали запрещать как наркотики, потому что люди несут последнее оставляют, зарплаты, квартиры, и т.д.


( Читать дальше )

КРОП — калькулятор расчета объема позиции.

Написал простенький калькулятор для расчета объема позиции разными методами: от размера ГО, от изменения по портфелю, и от плеча. Лично мне давно требовалось что нибудь подобное, но в сети так ничего и не нашел. Навыков программирования у меня нет, поэтому написан в excel, строго не судите. В обсуждениях открыл официальную страницу программы, можете оставлять там свои пожелания, комментарии и отзывы. Активно развивать не планирую, но если будет спрос и ваши просьбы по модернизации не встанут поперек моих знаний excel, то по мере поступления интересных предложений, буду по возможности их реализовывать в будущих версиях. Тестируем, комментируем, понравилось — лайкаем :)

ссылка для скачивания:
cloud.mail.ru/public/85b6123963e7/%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F%20v1.0.xlsx

Зарекался не писать про политику. Но тут такое событие — Михаил Ходорковский отпущен на свободу!!!

Честно сказать, отношусь к этому, как к пустой шумихе. Это эхо 1990-х годов. И можно сказать «шальные 90-е» официально закончились, закончились в декабре 2013 года...

Не нужно идеализировать Ходорковского (хотя как человеку просидевшему 10 лет в тюрьме можно посочувствовать, по человечески очень жаль), но и не нужно демонизировать Путина. Это политика! Это очень жестокие игры. И побеждает самый умный, жесткий, жестокий, хитрый...

Победил один, проиграл другой.  Правда 10 лет — это реально много. 
 



Но в реальности к обычному человеку в России это не имеет никакого отношения. Хотя сейчас эту тему будут СМИ муссировать очень долго. Конечно, жизнь при Ходорковском была бы иной, но не факт, что лучше…

( Читать дальше )

Это была самая первая рабочая системка, изобретенная в далеком сентябре 2010 года. Заставляет улыбаться сейчас, но тогда было круче=) Шли лихие годы торговли на форексе и мт4. Теперь, когда уже можно с полной уверенностью сказать, что она сдохла, я о ней и расскажу.
 
В те времена общественность была настроена достаточно радикально против использования индикаторов в торговле. Как, впрочем, и сейчас.
Я тоже никогда не был приверженцем, но за неимением никаких других идей… на безрыбье, как говорится.
 
Стратегия была найдена абсолютно случайно. К оптимизаторам тогда, как и сейчас, отношение было еще хуже, чем к индикаторам.
Гипнотизировал график, заметил нюансик на EURUSD, потестил. Наобум подставленные параметры давали хороший PF. Далее выяснилось, что стабильные параметры были почти что любые.
 
Для начала маленький экскурс в арифметику.


( Читать дальше )

В дополнение к написанному сегодня, напишем про нашу торговлю опционами.

Не будем распыляться на все, которыми мы моргуем, а остановимся на опционах на фьючерс РТС. Так как это самый известный и любимый инструмент среди здешней публики.

Скажем сразу, что мы работаем в опционах исключительно от продажи, поэтому когда я буду писать, что мы вошли в такой то страйк, то это значит шорт и только шорт.

В опционах мы используем часовой фрейм, потому что считаем, что тут нам не нужны тренды, которых на часах практически не бывает. По крайней мере, в нашем понимании тренда. Тренды есть на дневном фрейме и там для этого есть свои инструменты, но никак не опционы.

Мы же используем опционы для ловли импульсов по часовым графикам. Входим в определенные моменты и удерживаем позиции определенное время либо до определенного уровня стопа. У нас может быть одновременно открыто до 8-10 позиций в сумме в обе стороны. Это важно для того, чтобы у нас постоянно сохранялись обе ноги и при этом работали разные страйки с разными временными и стоповыми параметрами. Это очень хорошо балансирует общий портфель.

( Читать дальше )

Какая должна быть правильная форма улыбки? Продолжаю разбираться с этим вопросом, используя эмпирическое распределение. Как было показано в моих июньских постах, построенное по дням эмпирическое распределение не дает улыбку привычной рыночной формы. Вероятно, это связано с тем, что распределение не учитывает кластеризацию волатильности и коррелированность последовательных ежедневных приращений.
 
Чтобы исключить искажение из-за коррелированности приращений, рассмотрим распределение на основе недельных приращений цены. Распределение строится на основе пятидневных скачков индекса РТС, созданных с помощью скользящего окна с января 2010г. по февраль 2013г. Время до экспирации принимается равным одной неделе. В связи с возможным введением недельных опционов выбор недели в качестве временного интервала наиболее интересен.

В качестве базового актива выбран индекс, а не фьючерс, поскольку дельтахеджирование не производится, а излишняя волатильность фьючерса несколько искажает результат. Ставка доходности принимается равной нулю. Полагаю, это справедливо для долларового индекса. Для удобства работы каждое значение индекса увеличим на 100.

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/155868.php

Прочитал, да полностью согласен, с одним НО!

Занимаясь трейдингом есть время! На зарплате этого времени нет.

Куда можно потратить время? Да на реальный бизнес.

Я вот сейчас построил уже пять реальных бизнесов, каждый дает даже в условиях жуткой конкуренции более 30% годовых.

А некоторые и больше 100% годовых, и это не рынок, это обычный реальный бизнес. Конечно когда я стану старым — я не смогу заниматься таким высокодоходным делом, так как бегать приходится много, очень много, но пока есть возможность надо заниматься.

Вот год назад никто не понимал в инвестициях в аренду авто...
Цена автомашины = 480 тыр (рено логан). Доп.расходы на год = 70 тыр.
Арендная плата за месяц = 33 тыр.

Дальше уже сами считаем какой процент годовых.

И это для ленивых! машины-то новые. А можно купить авто за 50-100 тыр. И также сдавать. Но здесь уже плюсом надо теплый гараж с механиком на зарплате, чтобы их ремонтировать быстро. Но все равно доходность выше 50%.

( Читать дальше )