«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».



Как и обещал публикую подробности по поездке в штаб-квартиру SaxoBank Hq(København, Kongeriget Danmark).

Постарался информативнее по деловой части, а по туристической — больше фотографий, чем текста, просто всех эмоций не передать. Но всё равно получился огромный текст, из-за этого придется разбить на две части. Читайте продолжение завтра вечером.

Спасибо организаторам поездки, особенно Игорю Домбровану, Валентине Дрофа и Оксане Барсуковой, а так же всем сотрудникам Saxobank за великолепный прием, кучу внимания и заботу и всей нашей веселой компании!



( Читать дальше )

Многим людям опционщики кажутся обладателями особой магии. Все дело в запутанных объяснениях и большом количестве терминов. На самом деле все параметры опциона крайне просты и осязаемы. Да-да, их можно пощупать. Удобнее всего это делать на примере автомобильной страховки.
1. Время (T)
Вы покупаете страховку на автомобиль. Какая будет стоить дороже? На месяц, на полгода или на год? Конечно, на год будет дороже. Почему?



( Читать дальше )

Добрый день, уважаемое сообщество трейдеров, инвесторов и всех кто интересуется рынком ценных бумаг!
 
В 1952 г. Гарри Марковиц — выдающийся экономист, лауреат Нобелевской премии, опубликовал свою фундаментальную работу "Portfolio Selection", которая и сейчас является основой подхода к инвестициям с точки зрения современной теории формирования портфеля ценных бумаг. 
 

 
В чём был основной смысл его работы?


( Читать дальше )

Что сделано?

Взял и построил график:

1. фьючерс ртс дневной
2. средняя за 30 календарных дней
3. стандартное отклонение за год
4. станд. отклонение за 30 календарных дней




Типа стандартное отклонение у нас — это мера риска, мера волатильности.

Сейчас стандартное отклонение за 30 дней равно около 3000 пунктов.
О чем это говорит? Это говорит о том, что фьючерс РТС в теории через месяц, от средней цены за последние 30 дней вырастет и не упадет больше чем на 6000 пунктов с вероятностью 95%. То есть с вероятностью 95% мы не увидим цену выше 161000, и ниже 150000.

Правильно я понимаю??? Поправьте меня где я ошибаюсь.

То бишь получается, что в теории, июньский фьюч, который закрылся в пятницу в районе 149,000, будет выше 161000 через месяц с практически нулевой вероятностью!:) [живо интересуюсь темой, поскольку купил в удовольствие 160-е апрельские калы]

Кстати уже ровно год годовое стандартное отклонение frts ползет вниз.

Upd. В пятницу Russian Depository Index RDX вырос в США на 1,6%.  


Это соответствует фьючерсу РТС на уровне 155,500.