Привет коллеги. Относительно недавно, я нарвался на труды Алана Эндрюса. Ну, точнее не на его труды, так обучающего материала или более подробных заметок Алан не оставил, а на труды Патрика Микулы (Патрик Микула | Лучшие методы линий тренда Алана Эндрюса плюс пять новых техник). В этой брошюрке, Патрик собрал все, что удалось раскопать о методах торговли Алана и его знаменитых вил Эндрюса. 

Не поленитесь, почитайте, брошюрка не большая, я прочитал ее часика за два, причем каждый пример отыскивал на реальном графике, и пытался разобраться самостоятельно.

Так вот, одной из основных стратегий Алана, была торговля от точки С к срединной линии (как строятся вилы, как найти ту или иную точку, что такое срединная линия и многое другое, я подробно расписал в этой статье).

( Читать дальше )

На смарт-лабе думаю многие уже знают, а есть и те кто еще незнает но очень хотел бы знать как фунционирует весь бухгалтерский учет и что из себя представляет эта финансовая отчетность...
Специально для тех кто давно хотел и думал с чего начать или продолжить наработку знаний по бухгалтерскому учету...
Видео курс поэтапно рассказывает как и что отражается в учете компании и как это все по итогу отразится в отчетности...
По литературе посоветовал бы данного автора т.к. излагает он все более проще и понятнее https://www.ozon.ru/context/detail/id/15883022/ 
Поехали: Сохраняем к себе и изучаем!
Финансовая отчетность в 3D. Часть 1

Логика дебетования и кредитования. Часть 2

Модели проводок. Часть 3

Т-счета. Часть 4


( Читать дальше )

Для тех, кто не является профессиональным экономистом, очень важно повышать свой уровень экономических знаний. В принципе, повышать уровень знаний надо всем, ну или, как минимум, освежать или обновлять свои знания. В настоящий момент много учебных заведений выкладывают свои курсы. Есть так же специализированные площадки по обучению. Одной такой площадкой является площадка coursera.org. На ней регулярно проходят курсы на разные темы. Так с 30 мая начались курсы «Оценка стоимости компании», которые проводят специалисты Высшей школы экономики. Можно получить знания бесплатно, а если нужен сертификат — заплатить небольшие деньги и сдать тест.

Чтобы во всех таблицах и на всех графиках не менять название фьючей после экспирации, можно воспользоваться простым и легким способом. На все про все уходит не более двух минут.
Лично я раньше об этом не знал, и для меня это оказалось очень удобным, т.к загружено много инструментов.
На всякий случай делаем бэкап. Открываем файл настроек, в моем случае advanced.wnd с помощью Notepad++.
Пример:
Кликаем функцию замены, в строке ИСКАТЬ ДАЛЕЕ ставим M6, в строке заменить пишем U6, кликаем заменить все, сохраняем. Тоже самое сделать с файлом advanced.sav.wnd.

Все тоже самое можно сделать в обычном блокноте, но в Notepad++ удобнее.
Экспирация уже скоро, думаю многим начинающим, да и не только, будет полезно.
 

Отец фундаментального анализа, учитель Уоррена Баффета и просто финансовый гуру Бенджамин Грэхем в своей книге «Разумный инвестор» писал:

«Единственная стратегия инвестирования, которая может обеспечить вам относительную безопасность вложений наряду с доходностью, превышающей доходность рынка, основана на оценке реальной стоимости акций компании.»

Разберем же детальнее стратегию Грэхема и идею всего фундаментального анализа.

Наша задача как инвестора, найти неправильно оцененные (=недооцененные) компании, реальная стоимость которых выгодно отличается от их рыночной стоимости (рыночной капитализации. Именно такие недооцененные компании имеют фундаментальные, обоснованные и лучшие перспективы роста, и кроме того, что не менее важно, данные компании подвержены меньшему риску в периоды кризиса.

Итак, с общей идеей мы разобрались, осталось понять, каким образом нам, во-первых, оценить реальную стоимость компаний, во-вторых определить недооценненность, либо переоценнность компании, ну и в-третьих выбрать конкретные компании среди их большого множества.

( Читать дальше )

Как я рассчитываю риски, всё просто, в экселе незамысловатая таблица.
Буду рад если кому будет интересно.

(красный шрифт — вбивается руками, синий шрифт — рассчитывается автоматом)

Количество контрактов от вчерашнего хода цены — от вчерашней дневной свечи берётся 20% на основе этого расчитывается стоп лосс, и соответственно рекомендуется количество контрактов на установленный риск от депозита.   (забиваем руками, размер депозита, уровень риска в %, и размер в пунктах вчерашнюю дневную свечу)

Количество контрактов от размера стопа — Тут количество контрактов зависит от того где будет стоять стоп. (забиваем руками размер стопа)

Риск по Винсу — Это просто смотреть на сколько максимально возможно загрузить депозит. Оптимальная F. Ральф Винса — это расчет доли капитала, при которой прибыль будет максимальной. Видео по расчёту тут

Файл эксель можно скачать тут

( Читать дальше )

Сергей Голубицкий сегодня выступает с первой частью увлекательного рассказа об индикаторе под названием Лента Боллинджера (Bollinger Bands), который знаком каждому, кто когда-либо подходил к биржевому трейдингу чуть ближе, чем предлагает праздное любопытство.


( Читать дальше )

Как и обещал в субботу на конференции —  сервис liquid.pro доступен для торгов. 
Т.е. прямо сейчас вы можете купить (или продать) опционы на Лукойл апрельскую серию.
Для этого вам надо зарегистрироваться в сервисе и освоить функционал. Хорошего хелпа еще нет, зато есть видео 

Внимание — сервис Liquid.pro просто позволяет вам увидеть скрытую ликвидность. Торгуете вы через своего брокера и через свой терминал. 
Жду вопросов.

Периоды низкой волатильности на рынке,  являются худшим временем для  продавцов опционов. Когда рынки спокойны, опционные премии маленькие — это означает, что  продать опционы далеко от текущей цены практически невозможно.

Так что же делать опционному трейдеру!? Конечно же, оставаться активным, соблюдать размер позиции, это важные моменты, но все же, как торговать в такие периоды?

Давайте рассмотрим три опционные стратегии, которые вы можете использовать в периоды «затишья» на рынке:

1) PUT/CALL дебетовые спреды

Покупайте спреды, рассчитывая на направленное движение цены актива, например, на перекупленность или перепроданность. Используя дебетовые спреды, ориентируйтесь на стоимость  около 50% от разницы цен между страйками.

Не берите много риска в одной позиции,  пробуйте несколько вариантов, с обеих сторон от текущей цены.

( Читать дальше )