Избранное трейдера lion08

по

Экономия ваших денег №3 - сам себе диетолог

Добрый день.
Несмотря на то, что я явно не попал в претенденты на приз, я как и обещал, опубликую то, что обещал. 

Вечная проблема — похудение? Многие воскликнут: да! И меня эта проблема не обошла стороной. После поездки 5 лет назад  в Прагу на 5 дней, я приехал, после их-то пива)), с +10кг :) И стал себя не комфортно себя чувствовать. Мешать что-то стало. Ну как-то, пузцо… Поэтому проблема встала ребром. Стал искать, интересоваться. Натыкался на разную информацию, но чувство удовлетворения от того, что вот оно, не посещало меня. В один из поисковых дней, наткнулся на материалы одного доктора-диетолога. Он врач- уже плюс. У него на тот момент много было материалов в сети. Выступал на радио, вел блог, был свой сайт с форумом и т.д.

Вообщем самое ценная инфа содержится в его книге. 500-600 страниц. Да, там мого так сказать воды, но она интересна. Все по полкам раскладывает, разжевывает. После прочтения книги- можно спокойно приступать к понижению веса. Я прочитал. Стал действовать. И результаты не заставили долго ждать. Мужчины худеют быстрее. Вот и я не заметил, как вернулся к своему идеальному весу. Самое главное: вес удерживается, после похудения! Что очень и очень важное.

( Читать дальше )

Все сначала: после пяти лет лечения рынки вернулись в 2008 год



Приводные механизмы финансового апокалипсиса снова заработали. Потеряв доверие к Федеральной резервной системе, инвесторы бросились распродавать активы и, кажется, спровоцировали кризис ликвидности, который пять лет назад привел к банкротству Leman Brothers. Лекарства от этой напасти нет — новые порции ликвидности от центральных банков еще сильней снизят стоимость распродаваемых активов и усилят панику
Все сначала: после пяти лет лечения рынки вернулись в 2008 год

Нью-Йорк. 25 июня. FINMARKET.RU — Заявление председателя ФРС США Бена Бернанке о том, что ФРС уже в этом году начнет сворачивать программу «количественного смягчения», а до середины следующего года окончательно ее завершит, привело к обвалу на всех мировых биржах. Продается все: облигации надежных стран, например, США и Германии, бумаги развивающихся стран, сырье, золото и другие активы. Эксперты уверены, что на рынках начался новый драматический этап — эпоха волатильности. Ситуация до боли похожа на 2008 год: кризис доверия провоцирует кризис ликвидности, активы дешевеют, потому что их никто не покупает, инвесторы и банки теряют деньги и оказываются на грани банкротства.


( Читать дальше )

Механизм распределения свободных средств на денежном рынке

Трансмиссионный механизм денежного рынка. Т.е. механизм перераспределения свободных денег между участниками денежного рынка.
 

Если абстрагироваться от остатков на счетах комм.банков и клиентских остатков на брокерских счетах, что трансмиссионная цепочка выглядит следующим образом:
 

1. Центральный Банк дает Коммерческим банкам (не ниже 2-й категории качества) деньги на аукционе прямого РЕПО под залог бумаг входящих в ломбардный список.
 
2. Комм.банки, получившие деньги на аукционе: либо закрывают ими минус корр.счета, либо перераспределяют дальше. 
Перераспределение другим банкам происходит через бланковые кредиты комм.банкам под генеральное соглашение (МБК), или через междилерское РЕПО (заведение сделки через биржевой терминал), а сейчас прибавилось еще РЕПО с ЦК.
 
3. Комм.банки размещают свободные деньги инвесткомпаниям через механизм междилерского РЕПО (через биржевой терминал) под любые залоги с любыми дисконтами и возмещениями (как договорятся). Конечно, существует понятие «рынок» на «овере» приняты 10% дисконты, на «неделе» — 15-20%.


( Читать дальше )

Продажа опционов с дальними страйками

    • 13 июня 2013, 09:26
    • |
    • jk555
  • Еще
В своем исследовании «Продажа опционов с дальними страйками» (http://smart-lab.ru/blog/124435.php#) автор провел большую работу. Попробую порассуждать и поспорить с автором.
Тема для исследования выбрана очень интересная. Многие желают зарабатывать, и делать это так, как делают профессионалы рынка – продавая опционы. Выбор страйка безусловно важная тема, но один ли страйк важен?
Ну а теперь обо всем по порядку.
Данные «под рукой» у меня с 20110531 по 20130329, т.е. почти 2 года.
Автор в своем исследовании начинает с того, что берет «крайние» даты фьючерса для своих расчетов и считает отклонения на дату экспирации, а заканчивает тем, что предлагает хеджировать по дельте. Сразу возникает вопрос: если я продаю опцион, и планирую хеджировать его по дельте то, что мне важно? – где будет цена к экспирации? Или сколько я денег затрачу на дельта-хеджирование? Мой ответ – важнее затраты на хеджирование, и не важно где будет экспирация, важно какая волатильность продана и какая реализовалась.


( Читать дальше )

Отбиваем снижение с ростом волатильности на опционах

Зачастую логичные опционные стратегии, которые первыми приходят в голову да и выглядят красиво — работают плохо. Обычно работает то, что выглядит плохо. Я хочу представить вам в рамках трекинга небольшого портфеля на S&P стратегию, которая выглядит настолько плохо, что наврядли кто-то решится ее открыть.
Идея в том, что SPY будет падать, а волатильность будет расти.
Покупаем календарный спрэд через месяц — Июль/Сентябрь 163/157.
Short 3 Jul 163 Puts, Long 5 Sep 157 Puts общий дебет счета 902 или 887 без комиссии.


Магическая цифра — больше 902 я не потеряю, однако профиль выглядит дико :)
Отбиваем снижение с ростом волатильности на опционах  
Если июль растворяется, то у нас есть еще возможность продать август против сентябрей. Ну все это хозяйство сводится к тому, что я беру очень много веги. Рост волатильности меня будет очень сильно поднимать, риски понятны даже если позицией не управлять.

( Читать дальше )

Что влияет на доходности ОФЗ?

    • 12 июня 2013, 22:05
    • |
    • siva
  • Еще
Привет, делюсь краткими мыслями по поводу связи ОФЗ с денежным рынком. 



( Читать дальше )

опционная позиция на завтра

Я вот думаю завтра если снизимся на открытии продать путы 120 подождать -посмотреть как пойдет и если будут наметки на рост купить 125 колы на деньги от проданных путов. С расчетом на 4 проданных пута 120 купить 1 кол 125. Все опционы июньские естессено. закрытие в эту экспирацию ниже 120 верится с трудом. В этом и есть идея продажи путов 120. Есть мнения о текущих опционных позициях? Что открыть?

25 коротких советов для снятия стресса после тяжелого дня трейдинга

    • 12 июня 2013, 20:08
    • |
    • lukman
  • Еще
1. Совершите 10-минутную прогулку. Это поможет телу расслабиться и сбросить напряжение, ведущее к тревоге.
2. Послушайте релаксационную или хотя бы обычную музыку, которая вам нравится. Это поможет вам отвлечься от размышлений о стрессорах.
3. Остановите навязчивые мысли. Еще лучше будет интенсивно поработать на природе.
4. Перестаньте говорить о вашем прошлом. Если у вас это так просто не получается, обратитесь за помощью к специалисту. Вскоре снова попытайтесь не отставать от жизни, живите настоящим и забудьте прошлое.
5. Дышите медленно. Так вы сможете частично снять испытываемое вами напряжение.
6. Сосчитайте до десяти. Эта техника поможет вам поддержать концентрацию и избежать необдуманных слов и поступков, о которых впоследствии вы бы пожалели.
7. Используйте позитивные аффирмации. Подбадривающий разговор с самим собой – полезный прием, который вы можете использовать в любое время, чтобы избежать нервного срыва или потери контроля над чувствами и эмоциями.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн