Ответ Тимофею на его пост «Призываю к обсуждению» smart-lab.ru/blog/mytrading/99246.php. Буду краток.

В комментариях к посту Тимофея я писал:

"… Если мы осознаем, что на рынке любое фундаментальное событие может быть отыграно двумя противоположными ценовыми направлениями (прямой логикой и фиксацией по факту), то зачем говорить о том, что фундаментальные факторы определяют коррекции, тренды и другие колебания цен?

Цену определяют денежный поток ценообразующего игрока (иногда это крупные спекулянты, иногда регулятор). Фундаментал, теханализ, новостной фон в СМИ используется такими игроками (а точнее только главспеками, т.к. регулятор исполняет роль сглаживания колебаний когда главспеки совсем заиграются и возникает опасность формирования пузыря или обвала) как способ формирования направленной игры толпы инвесторов. Главспеки могут заработать только за счет толпы. Поэтогму они всегда та самая Баба Яга, которая всегда против ))))..."

Для тех кому мои аргументы показались сомнительными приведу примеры, когда рынок отыгрывал серьезные значимые события против прямой логики «фиксацией по факту». Речь пойдет о главном поводыре мировых рынков — американском рынке:

( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Предлагаю Вашему вниманию очередную видео-презентацию, которая посвящена достаточно «закрытой» для частников теме — управление ликвидностью (управление денежными потоками) в банке.  

В презентации я разбираю основные инструменты для управления ликвидностью:
РЕПО с ЦБР, междилерское РЕПО, РЕПО с ЦК, МБК, валютный своп
Также, представлены «скрины» программ, где видны сделки РЕПО; программа МБК — Дельта.
Для более серьезного и детального изучения сделок РЕПО — предлагаю изучить сайт НФА — repo-rus.ru

Наверно это не чень радостная для шортистов информация, это даже скорее не информация, а мои размышления за чашечкой чая… Я вообще никогда эти данные не мониторю, но тут интересно стало!

Все наверно заметили что в пятницу мы прошли ключевой уровень 160500-161000… при этом смотрим что же происходило:



Физики увидев этот уровень подумали что от него по-любому должна быть коррекция, что это сильный уровень и его не пройти… но мы уже его долбили минимум три раза, но тем не менее наоткрывали шортов 13000 конрактов, против 1000 лонгов… наверно по началу то открыли не так много, но потом пошли усреднения. Юрики же открывали шорты тоже, но в три раза меньше чем лонгов. Видимо они психологически более адаптированы и при пробитии уровня решили что теперь космос обеспечен. В принципе, все идет к тому, что до 165000 долететь должны уже очень скоро.

( Читать дальше )

Навеял тут вчера один комментатор тему, я пообещал раскрыть. Трейдер как правило человек состоятельный. Возможно кто-то из трейдеров даже разбогател. Теперь раз деньги есть нужно думать как сделать домашний бар таким, чтобы не стыдно было пригласить в гости других трейдеров. И так -что должен пить успешный трейдер.

Во первых никаких водок (исключения будут ниже) и продукций местного общепрома. Есть конечно одна «местная» известная водка, которой можно угостить зарубежного гостя-трейдера. Это Столичная, производста Латвияс бальзамс. Да именно тот самый советский бренд Столичная — не смогли отжать у группировки ни ФСБ ни ФБР. Водка продается и в Москве и Вашингтоне очень даже легально. В начале 90-х годов элита Латвии которая убирала с постов пищевки всех русских директоров, пыталась забрать у русских Бальзамку. Понаехали министры, решали как делить будем. На следующий день известного политика -потенциального директора из обоймы правительства расстреляли по дороге на бальзамку. Больше за столичной местная мафия не охотилась. Латыши потупили взор в сторону завода. Впрочем даже ФСБ не смог отжать бренд столичная в пользу России. А ФБР хоть и наезжали в США на бренд, тоже со временем отстали. Говорят что крыша у «бальзамки» так высока, то стоит выше инересов национальных государств. Однако столичную я не покупаю. Миф столичной может быть интересен только иностранцу-трейдеру, который не знает кровавый путь бренда.


( Читать дальше )

Из книги "(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью":

Был проведен опыт, который заключался в следующем — есть две лампочки красная и зеленая, которые загораются абсолютно случайным образом, однако зеленая загорается в 75% случаев, (т.е. 3/4 от 1), а красная в 25% (1/4 от 1). Повторюсь, лампочки загораются совершенно случайно, просто зеленая это делает в среднем в три раза чаще, хотя узнать, какая загорится следующей невозможно.

Эксперимент проводился на крысах и людях. От испытуемых требовалось «предсказать» какая лампочка загорится следующей. В случае угадывания крысы получали порцию поощрения (подслащенной воды). Детали проведения эксперимента не уточняются (например крысы же вроде бы дальтоники, т.е. по идее не могут различать цвета), но я так полагаю — они должны были нажимать на кнопки перед ними, правую и левую, предсказывая загорание лампочек, правой и левой соответственно.

После некоторого времени ознакомления с правилами игры, крысы в конечном итоге выбирали выигрышную стратегию — если включение лампочек случайно, но зеленая (или левая) лампочка загорается чаще, нужно ВСЕГДА нажимать (т.е. предсказывать) зеленую (левую) кнопку, в этом случае шанс выигрыша и получения приза составляет 75%.

Но люди не такие. Люди же умные, люди начинают соображать — раз на каждые три зеленых лампочки включается одна красная, значит нужно попробовать стратегию — три раза зеленая кнопка, один раз красная. В разных комбинациях. Например «зеленая, красная, зеленая, зеленая». Или «красная, зеленая, зеленая, зеленая». Или как нибудь еще.

И люди начинают поступать как они обычно ведут себя в казино. Строят какие–то логические схемы, пробуют различные выигрышные стратегии, анализируют выпавшие ранее комбинации, короче пытаются искать систему там, где ее нет. И как следствие — в результате получают выигрыш примерно в 60% случаев.

Отсюда: Несовершенная случайность

«Человек – чрезвычайно сильная, голосистая, предприимчивая и в высшей степени стадная обезьяна. Самое время изучить характер ее поведения». 
Д. Моррис 
«Голая обезьяна» 


До сих пор законы экономики считались плодом человеческого интеллекта. Изобретатель и главный идеолог капитализма Адам Смит 230 лет назад сформулировал тезис: «Никому никогда не приходилось видеть, чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой». И так считали вплоть до 80-х годов прошлого века. Однако, стремительное развитие появившейся в середине двадцатого века науки этологии заставило пересмотреть отношение ко многим явлениям в поведении животных, как индивидуальном, так и коллективном. У животных было открыто социальное поведение, которое у человека относится к экономическому поведению. Как оказалось, законы экономического поведения в сообществах животных идентичны законам для сообществ людей.

( Читать дальше )

 от Кит-Финанс. наткнулся в сети (источник): http://www.h2t.ru/blog/investments/1060.html

«Есть Россия, США, Европа — все компании (надо использовать фильтр)
Для корректной работы нужно включить макросы.»


прямая ссылка — www.h2t.ru/files/Dividends_22.01.2013.xls


дивидендов 2013" title="Календарь дивидендов 2013" />

В 20, 30, да и в 35 лет вряд ли кто-то всерьез задумывается о своей будущей пенсии. С той нестабильностью, на которой выросло наше поколение, вообще многие сомневаются, что эта пенсия будет. Потому как мы прошли все, и дефолты и кризисы и войны по периметру государства. Но годы идут, и никто наперед не знает, что нас ждет в будущем, а островок, хоть какой-то стабильности, хочется иметь.
 

Хорошо, если получилось в трудоспособном возрасте обеспечить себе материальную базу, которой хватит безбедную жизнь, но не все так удачливы. Поэтому, про пенсию все же стоит задуматься.
 

Ниже актуальные на сегодняшний день расчеты и несколько «подводных камней» (рисунок можно увеличить, кликнув на него):

P.S. 216 месяцев «Возраст дожития»… Тактичности наших чиновников можно только удивляться! Дело даже не в количестве месяцев, дело в терминологии, разве этого заслужили наши пенсионеры…

 
 
         Вряд ли кто из Вас добьется успеха на рынке, рынок не любит суеты и дилетантов.
Сегодня мы поговорим об успехе на бирже, уверен, на этом ресурсе такие попытки уже были.
Начнем с фундаментальных основ успеха:

1. Время, 99 % людей тратят его впустую, 21 век – век информационных технологий, главная задача потребителей этих технологий фильтровать нужную информацию от мусора.
2. Время, 99 % тратит свое время на все кроме цели. Представьте Вам нужно научиться зарабатывать много денег, стабильно на протяжении всей своей жизни. Что значит много – наверно в России это будет звучать смешно, но много в понимании инвесторов клиентов Голдман и ко, 15 % годовых это катастрофоически много на длинном отрезке времени. Каждый из Вас делает кучу разнообразной работы никак не связанной с биржей и Вашем успехом. Задумайтесь сколько времени в день уходит на пустоту.
3. Цель – надо понимать на что тратить время, если она неопределенна и туманна – Вы в числе 99 % которые не добьются успеха. Ваша цель должна быть максимально подробна и конкретна, более того у каждого из Вас есть бюджет. Бюджет это сумма денег которую Вы потратите в течение промежутка времени. На что Вы тратите деньги каждый месяц и как это поможет Вам в достижении целей. Попробуйте распределить 10 000$, что из этого Вы потратите на обучение, а что уберете под матраЦ.
4. Знания, Вы торгуете на бирже, тогда Вы должны думать на английском, все исследования, разработки и анализ только на этом языке. Пробежавшись  беглым взглядом по сайтам  семинаристов можно сказать со 100% уверенностью, ничего нового они не придумали. Причем, получить их намного проще, чем в России. В электронных версиях почти есть все.
5. Объект инвестиций – не используйте суррогаты, торгуйте на самых ликвидных инструментах с историей торгов за 30-40 лет. История торгов означает что Вы просмотрели каждый день и подобрали оптимальные условия для входа. В противном случае Вы обречене на провал. Узнаете о торгуемом инструменте все от A до Я.
6. Здоровье, только физически крепкие и здоровые люди способны выдержать перегрузки. Они не меньше чем у гонщиков F1.
7. Мотивировка. Прежде чем отправиться в путь мы должны определиться не только с целью, но и зачем нам это нужно. Не стоит прикрывать светлыми поступками, темные намерения. Вы получите только то, на чем Вы действительно сконцентрированы.

( Читать дальше )