Акции — рисковый актив и для его роста необходим аппетит к риску. Как понять, есть ли на рынке такой аппетит, я уже подробно писала, а в этом обзоре я покажу, как это сделать быстро. Для этого нам потребуется всего 3 метрики: 1) IWM:SPY. 2) SPY:TLT. 3) DBB:DBP. Что это за метрики?

( Читать дальше )

Мой первый пост на Смарт-Лабе, не судите строго — своих мыслей пока мало, поэтому могу лишь поделиться мудростью заокеанских ветеранов.

Правила торговли Ларри Вильямса

1.       Выжить любой ценой.

Скажу без всяких банальностей, спекуляция – это очень опасное занятие. Дело даже не в выигрыше или проигрыше, речь идет о том, чтобы пережить низы и верхи. Если вы не выжили, вы не сможете выиграть.

Первое условие для выживания – это обязательное наличие у вас предпосылок для спекуляции. Слухи, советы, полнолуние и внутренние ощущения – это не предпосылки. Предпосылки и предположения краткосрочного трейдера могут отличаться от предположений долгосрочного трейдера, но им обоим нужны проверенная логика и соответствующий инструментарий. Большинство инвесторов и трейдеров тратят больше времени на то, чтобы решить какой купить ноутбук, чем на то, чтобы хорошенько пораскинуть мозгами, прежде чем выложить десятки тысяч долларов за какое-то поспешное или целиком и полностью основанное на ошибочных рассуждениях решение.

( Читать дальше )

Опцион- это пари между покупателем и продавцом где окажется цена базового актива в день экспирации. Но ставку в этом пари делает покупатель, а продавец свою ставку не делает. Мало того, он забирает ставку покупателя в свой карман. Таким образом покупатель опциона сразу оказывается в минусе, а продавец сразу в плюсе. Такое неравноправие объясняют тем, что у продавцов опционов риски выше чем у покупателей, хотя это совсем не так при грамотном ведении позиции. А теперь подумайте, будете ли вы спорить в реальной жизни при таких неравных условиях для спорящих? 

Данная небольшая статья — просто выжимка из наблюдений за людьми которые изначально стали на кривую дорожку и у которых нет никаких шансов на успех в этом деле. К сожалению большинство на смартлабе считающих себя трейдерами относятся к этой группе. Данные семь шагов — путь для тех, кто хочет вырваться из этого водоворота.

1. Изучите предметную область. Разберитесь какие есть способы торговать, какие риски они в себя включают, какую доходность можно ожидать реалистично, какие временные и личностные затраты это будет требовать. Что из этого соответствует вашим возможностям и вашему психотипу. Крупные огранизации к примеру могут заниматься продажей волатильности пиша опционы. Доходность в районе 15-20% в год, просадка до 50%. Но результаты при должной квалификации стабильные и вероятно каждый год можно закрывать в плюс. Какова ваша стоимость жизни? Какой у вас есть капитал? Если у вас достаточно капитала, чтобы 10-15% в год покрывали вашу стоимость жизни плюс у вас был запас как минимум на год жизни без того, чтобы тягать деньги из торгового капитала? Если нет — это не для вас. Готовы ли вы быть скальпером и десятки раз в день вступать в бой ради пары пунктов? Положить недюжинные усилия, чтобы выработать мастерские навыки и каждый день идти в бой? Тогда у вас есть шанс генерировать доход из гораздо меньшего капитала чем в предыдущем примере. Это — две крайности. Между ними — масса вариантов. Ваша задача — изучить как можно больше на этом этапе, прочитать, попробывать на демо как можно больше. Этот этап займет у вас 1-2 года, чтобы четко понять что вам нужно. В процессе вашей карьеры этот этап будет не раз повторятся хотя это уже будет занимать 3-6 месяцев, чтобы переоценить потребности и возможности и найти то, что вас на этом этапе будет устраивать.

( Читать дальше )

Кто еще не нашел этот идеальный и самый обширный по настройкам индикатор футпринта для NinjaTrader держите ссылку на скачивание.







( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Теперь тест опционных стратегий на истории возможен ;)

Хочу поделиться с вами давнишней моей прогой, но чрезвычайно важной и без преувеличения уникальной. Я не видел еще таких плееров у нас в России, может они конечно и существуют, но както не попадались на глаза.

Тестирование опционных стратегий очень сложная задача. Может кто помнит, я выкладывал тесты простых конструкций, посмотреть можно тут.
Каждый тест, это по сути, отдельно написанная программа. Когда я протестировал основные комбинации, встал вопрос тестирования методов роллирования. Методов роллирования просто не счесть и я понял, что для этих целей старый подход тестирования никуда не годится, иначе я бы рисковал погрязнуть в бесконечном круге программирования этих методов. В итоге решил сделать плеер. С помощью плеера можно протестировать любую идею роллирования опционной конструкции и ничего не надо программировать заново.

Для чего плеер нужен (для чего применяю его я):

( Читать дальше )

Возможно не все знают и предоставляется не всеми брокерами:

Есть много способов определить настроение рынка акций. В этом посте вы узнаете о трех самых быстрых. Первый и наиболее простой из них — это зайти на сайт американской ассоциации частных инвесторов American Association of Individual Investors или сокращенно AAII.

( Читать дальше )

   Смотрим фактическую чистую разность между длинными и короткими позициями операторов. Иными словами, мы берем число их длинных контрактов и вычитаем из него суммарное число их коротких контрактов. В результате мы получаем чистую позицию, которая окажется чистой длинной или чистой короткой позицией. Нулевое значение отражает ситуацию, когда суммар­ные объемы покупок и продаж равны: у операторов одинаковое число длин­ных и коротких позиций. Когда чистая позиция выше нуля, у oператоров больше длинных позиций, чем коротких; когда она ниже этой линии, то у них больше продаж, чем длинных позиций.
таб.1

Разница на свежие данные 1 155 886 — 657 946=497 940. Видим что лонговых позиции сократили на 19 591контракт, а шортовых на 4022.
Однако, как вы помните  эти парни являются

( Читать дальше )

Заглянем теперь чуть глубже в эти данные и их смысл на примере отчета СОТ по нефти за 24 января 2017 г. (см. табл.1). Я хочу, чтобы вы сконцентрировали внимание на числах в столбце «Коммерческие трейдеры». Это наши приятели — операторы. В данном случае мы видим, что у них было 657 946 длинных контрактов и 1 155 886 коротких контракта. В целом коротких позиций у них было на  497 940 контрактов больше, чем длинных. Это говорит нам о том, что они, вероятно, были настроены по-медвежьи, но, как одна ласточка еще не делает весны, так и данные СОТ лишь за одну неделю не гово­рят нам о том, покупать или продавать.

Таблица 1.   Краткая форма отчета CFTC

На в графе «Изменения» мы можем увидеть, что операторы сократили число своих длинных позиций на 19,591 контрактов, и это больше, чем уменьшение числа их коротких позиций, которое составило

( Читать дальше )