День семидесятый.

Всем Трейдерам привет! 

Сегодня мы завершаем тему «ПЕРВЫЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСА РТС, КОМАНДОЙ „POWERFUL TRADERS“.
В этом посте авторы желают сделать выводы и обратится к сообществу ресурса Смартлаб.

( Читать дальше )

Реально крутой браузер для торговли, переводов, крипты. Он очень быстрый, много настроек анонимности и безопасности
Качайте, пробуйте. Уверен, что понравится. 
Есть и мобильная версия. 

brave.com/dmi724



( Читать дальше )

Сегодня разберём пару MM/GZ.
Соотношение кол-ва контрактов 2/3
Размер ГО на конструкцию около 10 т.р.
График исторической доходности за 3 года:

О соответствии тестов и реальной торговли.
Конструкция включена в торговлю 16.06.2017 г.
Результаты за это время.
В тестах: +13600 р.
В реальной торговле: +12900 р.
Скрин статистики робота:


( Читать дальше )

Короткое видео о том, что не нужно забывать трейдеру!


( Читать дальше )

Принято считать, что на большом периоде шаг\периодичность рехеджа купленного\проданного стрэддла не оказывает влияния на общий финансовый результат. Причины этого убеждения понятны, и, казалось бы, можно расслабиться и «выравнивать» свои позиции как Бог на душу положит. Однако, уже достаточно давно, на базовых активах самых ликвидных наших опционных контрактов я замечаю достаточно устойчивую особенность: реализуемая волатильность при малых (по цене) шагах рехеджа оказывается существенно ниже реализуемой волатильности при большом шаге. 

Два свежих примера.
Допустим, мы купили (продали) стрэддл Ri на центральном страйке 3 месяца назад, затем рехеджили его с разными шагами (по БА). Тогда зависимость реализованной в результате волатильности от шага рехеджа выглядит так:


Мелкий шаг рехеджа «отбил» бы нам покупку стрэддла примерно по 19% IV, но шаг в 13000 пунктов реализовал бы уже IV около 40%.

Точно такой же пример, но со стрэддлом полуторамесячной давности дает следующую картинку:

( Читать дальше )

Последние сводки с мира крипто-рынка у меня на канале телеграм: https://t.me/maiklsake

Чат телеграм от канала: https://t.me/joinchat/HLqs-RLYXAZ2jqSreGWKgg

Представляем подборку инструментов, которыми мы пользуемся сами и можем порекомендовать вам. Они помогают грамотно вести свой портфель, автоматизировать управление им, а также отслеживать актуальную информацию по крипторынку.

Трейдинг

• blockfolio.com — приложение №1 для ведения своего портфеля. Хранит ваши транзакции, отображает профит/потери относительно курса, по которому вы приобретали валюту, и главное — позволяет настроить уведомления на изменения цены токена.
  Поддерживает большинство бирж и монет. Инструмент полностью бесплатный.
  Из недостатков:
  — нет возможности отдельно ввести комиссию при добавлении транзакций.

( Читать дальше )

Короткая беседа о циклах Кондратьева с Алексеем Бачеровым. управляющим партнёром компании AB Trust.


( Читать дальше )

Банальный пост про ETF

В последнее время в новостях вы можете услышать эти три заветные буквы. О них стали чаще говорить. Что же это за инструмент такой?

Предположим, вы хотите стать инвестором и купить акции. И не одной, а нескольких компаний. Но у вас абсолютно нет времени разбираться в финансовой отчетности всех этих компаний. И при этом вы хотите сами управлять своим портфелем, а не отдать его дяде-управляющему. Поздравляю, у вас есть решение! И как раз оно называется ETF.

Представьте, что некие мудрые специалисты составили целый список самых успешных компаний в России (и не только). Они проанализировали все отчетности и сделали выводы. И акции компаний из этого списка «смешали» в один портфель в эффективных пропорциях (чтобы доходность выше была). Если вы создаете свой портфель сами, покупая акции, например Яндекса, Газпрома, ВТБ, Пятерочки, Полюс Золото, Роснефти, Аэрофлота, Ростелекома, Черкизово и М-видео, у вас получится портфель из 10 компаний разных отраслей. Для того, чтобы купить портфель, состоящий из этих акций, нужно 34656,8 рублей (самый дорогой тут Аэрофлот – аж 13 тысяч).

( Читать дальше )

Добрейшего всем утра или дня!

     Возникло небольшое желание обсудить один конкретный технический момент опционной торговли.

     Для начала приведу позицию, до которой я доигрался на данный момент. Опционы Брент, серия — 26 февраля. Все рассуждения привожу на 10:33 МСК, иначе придётся постоянно подправлять и корректировать. Сразу оговорюсь, что привожу позицию НА ЗАВТРА. Сегодня уже наступило, оно мне неинтересно.



     Как видно, классический скошенный кондор 62/63/68/69, правда, кривой, несимметричный, с дополнительным правым длинным крылом. Почему такой — потому что не теория или какая там игра ума, просто получился в процессе реальной торговли.
     Текущая цена фьючерса = 65,47. Разумеется, за время написания поста она куда-то убежит. Или нет. Я не знаю.

     Перед тем, как задавать свои вопросы (к себе и к моим уважаемым читателям), рассмотрю вероятное движение к экспирации (26 февраля). Использую свою любимую лоховскую табличку.



( Читать дальше )

Когда цена ходит в канале между двумя параллельными трендовыми линиями, говорят, что она ходит в канале. Канал консолидации — это боковое движение, при котором цена находится в торговом диапазоне. Давайте рассмотрим, на что следует обращать внимание, чтобы торговать пробои такой формации с наибольшими шансами на успех.

Открытие сделок при пробое канала консолидации — популярный метод торговли. Трудность, с которой приходится сталкиваться в реальной торговле, связана с тем, что пробои часто бывают ложными, и нужно уметь искать лучшие торговые сигналы. Самый важный критерий, который нужно визуально определить, — это...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/21458-kak-torgovat-proboy-kanala-konsolidacii

Рекомендуем:

--------------------------------------

( Читать дальше )