Избранное трейдера krolix
Как вы знаете (сильно упрощая), искусство управляющих фондами и портфелями состоит в подборе состава портфеля для достижения заданного соотношения риска и доходности, согласно современной портфельной теории Марковица. В портфель набираются различные инструменты с разными весами для снижения рисков и увеличения возврата (в целом).
И в зависимости от стратегии, портфель ребалансируется с частотой раз в год/квартал/месяц…
Суть ребалансировки — подборка весов портфеля методом решения задачи оптимизации с помощью функций квадратичного программирования, или поиск весов между активами, которые в результате отвечали бы:
Полностью приводить теорию не имеет смысла, она доступна для желающих в интернете. Особенно рекомендую понять тему эффективной границы. Это суть портфельной теории.
Привет, в этот раз будет общий пост про полезные источники в сети, где можно бесплатно взять данные, примеры кода и другие полезные вещи.
Более направленные подборки по идеям можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/628709.php, а по книгам здесь https://smart-lab.ru/blog/681121.php
Биржевые данные:
Биржевые:
Можно найти много подборок фильмов о бирже, но какие из них полезны для получения знаний? В CFA Institute опубликовали исследование, в котором 334 преподавателя финансов по 4-бальной шкале оценивают пользу самых известных кинопроизведений.
1. Игра на понижение/The Big Short (2015)
Оценка: 3,59
Экранизация книги Майкла Льюиса о крахе ипотечного рынка в США в 2007 году. В центре внимания управляющий хедж-фондом Майкл Бьюрри (Кристиан Бэйл), поставивший на падение стоимости ипотечных облигаций. В фильме есть не только увлекательный сюжет, но и Нобелевский лауреат Ричард Талер, рассказывающий о принципе работы рынка субстандартных ценных бумаг.
2. Ставка на триллион/Trillion Dollar Bet (2000)
Организованный ум. Как мыслить и принимать решения в эпоху информационной перегрузки. Дэниел Левитин
Электронная книга t.me/kudaidem/1489
Четвертая индустриальная революция. Клаус Шваб.
Электронная книга t.me/kudaidem/1439