Битва нефтяных магнатов. За 1 час 20% летает. Из трубы в трубу.

Хочу вынести на обсуждение.

Медвежий вульф в Ri (цель < 92 000). Ложный вынос вчера не помеха?



Бычий вульф в Si (цель > 67 700)



( Читать дальше )

Райффайзенбанк рад предложить вам новый технический продукт R-Navigator, доступный на странице navigator.raiffeisen.ru

R-Navigator в “одном окне” позволяет увидеть текущую картину финансовых рынков (рынки локальных облигаций, российских евробондов, валютных и процентных свопов) в графическом и табличном виде.

Продукт имеет удобный пользовательский интерфейс и, помимо прочего, позволяет:

• визуализировать ту или иную бумагу в привязке к соответствующей группе кредитного качества и/или к отрасли. Для удобства пользователей на главной странице бумаги разбиты по группам, исходя из кредитного качества и отраслевой принадлежности, каждая из которых отображается в форме диаграммы доходностей (с дюрацией или сроком до погашения) или таблицы;
• фильтровать полученные данные по ключевым параметрам;

( Читать дальше )

В данной статье хочу представить вам робота на основе индикатора Alligator. Индикатор Alligator был создан известным трейдером Биллом Вильямсом. В своих книгах он как раз рассматривает торговую систему базирующуюся на данном индикаторе. Задачей, которую решал Билл Вильямc была фильтрация рыночного шума и он решил ее созданием системы и индикатора в частности. Нам как раз интересен Alligator тем, что он хорошо фильтрует боковую динамику рынка и позволяет точно входить в тренд.

В роботе реализована трендовая стратегия, и он позволит автоматически торговать на ММВБ рынках: фьючерсов и акций. Давайте перейдем к рассмотрению механизма установки и запуска робота в торговлю.

( Читать дальше )

Значит берем и смотрим сюда:

http://smart-lab.ru/q/watchlist/oskolkov

Каждый из вас может замутить такой же вочлист!
А сейчас мы еще туда добавили диаграмму.

А потом берем и смотрим сюда:

http://smart-lab.ru/forum/

Кроме секторов добавили еще диаграмму лидеров роста падения ММВБ


Кроме того, по вашим просьбам прикрутили ссылку на оффтоп и вопросы в это меню:

 Варите молотое кофе-добавляем 50 грамм водки-пьем-Начинают происходит чудеса, прилив энергии на весь день.
Первый раз попробовал когда было плохое настроение.Нужно было делать уборку, торговля не ладилась(флэт на евро долларе).Думаю нужно взбодрится.Выпил заветный коктейль.А через пару часов квартира блестела, и по евро началось движение(совпадение).
Сегодня пялился пялился на график пытаясь доработать систему, и так и сяк, ну ничего ни выходит.Выпил заветный коктейль.О чудеса! Наконец то нашел как определить где не нужно делать переворот после входа в позицию.Раньше всегда входил при определенном условии и делал переворот в обратное направление, что часто и приносило ложные сигналы.Но теперь нашелся фильтр.
Сам не пьющий, не курящий, но иногда пытаюсь поэкспериментировать над сознанием.В общем советую попробовать заветный коктейль.
 Главное не злоупотреблять.

Летнее ралли закончилось и тренд развернулся, принеся странную корреляцию рынка облигаций и рынка акций — отмечает в своем отчете Goldman Sachs. В результате, фонды, специализирующиеся на паритете риска, серьезно пострадали и несмотря на то, что цены на облигации могут вырасти в концу года, длинный конец кривой доходности может оказаться под большим давлением, в то время как короткий конец — крепко удерживается центробанками. Голдмановский сентябрьский отчет о портфельной стратегии призывает увеличивать денежную позицию, при этом незначительно наращивая позицию в акциях.

( Читать дальше )

Стив Эйсман(Steve Eisman )-знаменитый спекулянт, правильно рассчитавший крах сабпрайм-ипотеки в 2007-2008 и изрядно заработавший на этом (он стал прототипом героя фильма «Big Short»), впервые c 2007 посетил  конференцию спекулянтов в Майами.
Фильм «Игра на понижение» выиграл премию Оскар 2016 в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Сценарий был написан по бестселлеру американского писателя и журналиста Майкла Льюиса «The Big Short: Inside the Doomsday Machine» (Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы), изданному в 2010 году. Это документальная книга, раскрывающая предпосылки и развитие ипотечного кризиса в США в 2000-ые годы. Книга вошла в списки лучших книг 2010 года по версии The Economist, Bloomberg и Amazon.com.



( Читать дальше )

Озадачился давно еще я возвратом налога на прибыль за 2015 год с торговли за счет убытков за 2011-2014 гг. Походил-поискал бухов, кто декларацию заполнит правильно, да никто браться не хотел. Но потом кое-как нашел одну барышню — заполнила. Подал декларацию за 2015 в налоговую вместе с заявлением и справками брокера за 2011-2015 годы.

На днях позвонили из налоговой, просили переделать декларацию (т.к. бух-ша заполнила как обычно для физиков, без учета биржевой специфики, а там нужно специальный лист З (не три, а «зе») заполнять), подать корректировку по ней и сдать декларации за 2013-2014 годы, где указать полученный убыток. Это все бухгалтерша подготовила, сегодня отнес… Более ранние декларации сдавать нельзя, т.к. принимают только за последние 3 года.

Вот какой важный момент получается (в НК в редакции 2010 года это все есть). Убытки, по закону, можно учитывать в течение 10 лет, но все они должны были быть своевременно задекларированы в налоговой (именно в виде деклараций с убытками), чтобы возвратом убытка потом можно было воспользоваться при получении прибыли. А тут есть ограничение в 3 предыдущих года, если вовремя не оформили все как надо.

( Читать дальше )