Всем привет.

В данном ролике я делюсь своим опытом построения уровней, которые работают на любом рынке, на любом фрейме.

( Читать дальше )

Мышление человека подвержено разного вида нарушениям, искажениям, существует такой вид когнитивного искажения мышления, который называется «искажение в восприятии сделанного выбора», данный вид искажения мышления заставляет человека смотреть на самого себя и свои поступки в лучшем свете, чем оно было на самом деле в момент совершения поступка.
Именно поэтому очень важно вести дневники и журналы, с помощью которых можно объективно оценить ваши действия, поверьте большая часть ваших сделок покажется Вам в худшем виде, чем казалось некоторое время назад! 
Пример одного из участников моей группы:

Рекомендую использовать бесплатный журнал MaxProfit и использовать простой блокнот для анализа ошибок в торговле. У человека хорошо развита моторная память и поэтому ошибка записаннаая намного лучше запоминается и не так часто повторяется

Предлагаю протестировать свои знания на предмет понимания того, как изменения в кривой волатильности влияют на греки и на текущую прибыль проданного стрэнгла.
Скачать здесь.
 P.S. Если тема вызовет интерес (скажем, больше 250 лайков), дам свои варианты ответов, и выложу подобный тест для АТМ бабочки.

Удивительная книга, которая заставляет задуматься о себе и об окружающем мире.
Революционные скачки происходят внезапно и к ним нужно быть подготовленным.
Кто хочет делать сделки «тратить силы на достижение целей»в жизни по тренду — обязательно должен прочесть.

Понимание психологии трейдинга играет огромную роль в становлении успешного трейдера. В конечном итоге, ваш успех зависит только от вас, поэтому необходимо понимать, как должно работать мышление трейдера. Один из наиболее важных шагов на пути к достижению долгосрочного успеха заключается в обретении умения быть организованным и сконцентрированным. Нужно научиться сосредоточивать усилия только на наиболее прибыльных формациях, чтобы четко реализовывать их, когда появляются соответствующие торговые сигналы. Такая концентрация не означает, что нужно безотрывно смотреть на экран в течение 6 и более часов. Речь идет о том, чтобы уделять время вещам, которые приносит вам больше всего денег. Многие трейдеры испытывают затруднения с правильной концентрацией. Ниже приведены несколько советов, которые помогут оставаться сосредоточенным в процессе торговли.

Сокращайте свои вотч-листы

( Читать дальше )

Когда-то давно я увлекался продажей опционов. Не скажу, что это занятие приносило деньги, насколько помню, устойчивого положительного финреза не наблюдалось. Недавнее появление недельных опционов привело к тому, что я  решил это дело попробовать еще раз. На маленьком счете, просто как реал тест. Пока о финрезе говорить еще рано, ибо слишком мало времени прошло. Так что пока опишу, что и как делается. Буду благодарен за любые идеи, комментарии, критику и замечания.  

Самое первое: откуда эдж. По моим представлениям, рынки как базового актива, так и опционов весьма эффективны. То есть базовый актив чертовски похож на броуновское движение, а опционы оценены по мотивам идей Блэка и Шоулса--то есть «справедливо». Поэтому вопрос--где тут может быть эдж? Я к опционике отношусь как к науке о траекториях цены базового актива. То есть опционика (как и стратегии на базовом активе, на самом деле)--это такой усреднитель по возможным траекториям БА. И тут возникает вопрос--какие траектории существуют? Какие особенности у траекторий существуют? К примеру, многим известно, что вверх рынки активов идут медленно, вниз быстро. У этого есть причина--страх резче и искрометней, чем жадность. Продать по любой цене--это гораздо более веселая вещь, чем купить по любой цене :) Но и рынок опционов об этом в курсе--ухмылка волатильности--она именно ухмылка, а не симметричная улыбка. Путы дороже коллов. Существуют истеричные траектории--и рынок опционов тоже об этом в курсе: улыбка имеет минимум в районе центральных страйков. Это самые известные примеры, но есть и другие. К примеру, летом 2008 года бид на пут РТС 1600 чертовски выделялся на фоне улыбки--но рынок знал, дадада, рынок знал :) Далее, исходя из траекторного подхода, для получения эджа надо знать о траекториях цены базового актива что-то, чего не знает рынок. Пока я использую чистую интуитивщину, тут подход на уровне «изучаем инфу и делаем вывод о том, куда цена склонна или не склонна двигаться». В этом смысле реинкарнация опционики как раз и нужна для запуска интуитивщины на постоянную основу. Посмотрим, что получится.

( Читать дальше )

Обзор валютного рынка от Виктора Тарасова. Техника наше все-2.

Опубликовано 08 Окт 2016 автор: Максим  1 538

Сегодня у нас наисвежайший обзор ситуации на фондовом и валютном рынке от победителя ЛЧИ Виктора Тарасова Техника наше все от 28.09.2016 г и имеющий большой интерес для практикующих трейдеров.

 

Поиск и рассмотрение торговых идей происходит в режиме реального времени, со слов Виктора Тарасова заранее  ничего не готовил, тем интереснее узнать как видит текущий рынок реально успешный трейдер. Если вам Виктор Тарасов не знаком, то рекомендуем ознакомиться с его курсами по техническому анализу рынка (как на мой взгляд так это лучший материал по теханализу, как с точки зрения подачи, восприятия и содержания информации) — забив в поиске блога запрос — Виктор Тарасов...

( Читать дальше )

Добрый день уважаемые инвесторы!
Прошу простить, если вопросы покажутся вам банальными.

1. В случае банкротства (отъема лицензии или прочего) моего брокера, какие требуются действия с моей стороны для перевода купленных ранее бумаг на счет другого брокера? Если я правильно понимаю, то бумаги хранятся в НРД и бесследно пропасть не должны.
2. В случае банкротства (отъема лицензии или прочего) моего брокера, смогу ли я вернуть деньги, которые были на счете?

Привет всем кто меня читает. Решил обнародовать полный волновой анализ индекса РТС, обычно размечаю очень внимательно чтоб всё сходилось как надо.Итак: начнём с самого долгосрочного графика из возможно доступных в стандартных терминалах. Месячный график индекса ртс.
Дополнительные графики можно смотреть тут: finstocktrade.blogspot.ru/2017/04/blog-post_37.html

   Вот уже прошло ровно 10 лет, с того момента, когда я совершил свою первую сделку на бирже, мне тогда было всео 23 года. Это была покупка 12-ти акций Лукойла в апреле 2007 года. Интересоваться рынком я начал еще учась в универе (2001-2006гг), когда по РБК наблюдал почти ежедневный рост котировок российских акций. Естественно очень захотелось попробовать стать инвестором. Как потом оказалось, я купил акции на локальном максимуме, а что такое коррекция, я в то время еще не знал )). В общем хватило меня, как инвестора, на 3 недели… сделка была закрыта с убытком порядка 15% от депо (более 3 тыр). На тот момент прошло всего год, как я закончил универ, устроился на работу и для меня это были существенные деньги. Это стало большим разочарованием для меня. Тогда я и узнал что такое трейдинг… Торговал в основном голубые фишки без плечей, только лонг. Позы держал от 1 дня до пары недель. Постепенно с зарплаты добавлял денег на счет, доведя сумму вложений до 80 тыр. к концу 2007 года. Почти весь 2007 год просидел в убытке. Тогда уже начали проявляться первые предпосылки предстоящего кризиса и акции упорно не хотели расти. Но ближе к концу года, каким то чудом мне удалось не только отбить убыток, но и вылезти в +20% прибыли от депо на акциях РАО ЕЭС и Автоваза.

Забегая вперед скажу, что 2008 год мой депо не пережил… Летом того года я купил акции Норникеля по цене около 6500 руб. за бумагу всего с одним плечом и в последствии это стало фатальной ошибкой для моего счета. Сначала к Зюзину прислали доктора, потом военный конфликт с Грузией… Когда рынок полетел вниз, был упущен момент, чтобы признать ошибку и закрыть сделку. Убыток стал для меня настолько большим, что уже не поднималась рука его закрыть. Первый маржинколл я получил на крахе lehman brothers, потом еще один… Это было невыносимым кошмаром наблюдать, как все мои накопления, сделанные за прошлый год, стремительно таяли на глазах. Финам крыл позу не полностью, а только необходимую часть, оставляя позицию маржинальной. Остатки позы я крыл уже сам по цене чуть более 1000 руб. за бумагу, видя, что баланс счета может уйти в минус. Примечательно то, что в тот день акции Норникеля обозначили минимум и ниже уже не опускались. На счету осталось чуть более 1 тыр. Очень трудно описать те эмоции которые я тогда испытал. Это был эпик фэил всех моих усилий, сделанных за полтора года...

После такого разочарования возник некоторый ступор, что же делать дальше?.. За это время рынок стал для меня не просто хобби. Не смотря ни на что, я был уверен, что хочу добиться успеха в трейдинге или даже работать в сфере инвестиций. В последствии был получен аттестат ФСФР, который мне до сих пор так и не пригодился. В итоге было решено развиваться в сторону алготрейдинга. Начал копать программирование, будучи полным нулем в этом деле. За 2009 год освоил C# на достаточно хорошем уровне, что мог уже написать что то вменяемое. На рынке при этом торговал по мелочи руками (не особо успешно) на 20-ку, которую отложил с зарплаты. В 2010 году запилил бота арбитражера, который умел торговать арбитраж RTSS (фьюч на РТС-стандарт) vs RTS + Si. Под это дело нашел инвестора, вернее он нашелся сам. Это был мой товарищ, которого я познакомил с рынком еще в 2009 году. Он инвестировал всего 100 тыр, у меня же на тот момент на торговом счете было около 15 тыр., больше накоплений не было. Летом 2010 года запустили бота, торговал он с моего счета. Доходность была относительно небольшая, порядка 40-50% годовых, но и просадок почти не было и все шло нормально примерно год. Но в августе 2011 года случился форсмажор — наш фондовый рынок резко продавили примерно на 30% в моменте, насколько я помню. Из-за того, что структура RTSS совпадала с RTS только на 80%, этот риск не был учтен в алгоритме бота. В общем стратегию немного порвало и бот слил всю накопленную за год прибыль и ушел в относительно небольшой убыток. В итоге в конце года мой инвестор, разочаровавшись в этом деле, забрал все свои инвестиции и больше мы с ним не сотрудничали. Общий убыток в 10 тыр. мы разделили пополам.

Начался 2012 год. И опять передо мною стоял вопрс, что же делать дальше? На счету оставалось всего порядка 10 тыр. И я решил попробовать заняться скальпингом, благо денег на счете оставалось только на это. Скачал привод, и в режиме эмулятора тренировался примерно 3 месяца с февраля по май каждый вечер, приходя с работы. В мае наконец то решил попробовать поторговать в реале, до сих помню как дрожали пальцы в первый день… Торговал я 1 контракт РИ на вечерке. И в первый же день удалось заработать пару сотен руб., а первую неделю закрыть около +400 руб. с учетом всех комиссий. В то время рынок был мертвый, Ри на вечерке обычно стоял как вкопанный. Диапазон колебаний цены на вечерке редко превышал 300 пунктов. Основной моей стратегией тогда было взятие спреда и микроколебаний цены сопоставимые с величиной спреда. И дело пошло… Уже в первый месяц мне удалось заработать около 2 тыр. с учетом всех издержек, которые были не меньше чем моя прибыль. В финаме тогда была комиссия 45 коп. за контракт и для меня стало очевидным, что нужно найти брокера с минимальной комиссией. И кто бы мог подумать, но я нашел брокера с НУЛЕВОЙ комиссией! Один малоизвестный брокер (не буду называть), видимо в рамках маркейтинговой программы привлечения клиентов, сделал нулевой тариф. Естественно я незамедлительно открыл там счет, закинул 12 тыр. (на 1 контракт РИ) и уже в июле начал активно скальпить. Отсутствие брокерской комиссии несомненно очень помогло на начальном этапе раскрутить счет. Но халява длилась не очень долго, всего несколько месяцев (до ноября 2012). После этого брокер ввел плату 20 коп. за контакт, что также было ниже рынка. К концу года счет увеличился до чуть более 70 тыр. Таким образом всего за полгода было заработано около 60 тыр. от начального депо 12 тыр. Дальше было больше… Наконец то я нашел свою нишу!

За 2013 год уже удалось заработать порядка 200 тыр. и каждый последующий год прибыль была больше предыдущего кратно.

В 2014 году сменил брокера, так как тот задрал комис до 50 коп. за контракт. Сейчас у меня фиксированный тариф. День присоединения Крыма прошел для меня более — менее удачно. Тогда я заработал всего несколько тыр., хотя можно было нарубить намного больше… Безусловно, стоит вспомнить декабрь 2014 года… Тогда я сумел приспособиться к резкому всплеску волатильности и найти несколько закономерностей. В итоге прибыль за тот месяц была рекордной на тот момент и составила чуть более 100 тыр.

2015 год в целом прошел гладко за исключением 12 февраля. В этот день примерно в 10 ч 20 мин. президент украины Порошенко сделал заявление о том, что они с Путиным в итоге ни о чем не договорились на переговорах в Минске. В этот момент Ри за пару минут рухнул овер -5%, а я неудачно зашел в лонг на 12 контрактов Ри. Помню как завис квик от этой движухи, и я какое то время ничего не мог сделать. У небольших брокеров такая проблема почти никогда не проявляется и в этом их большой плюс ИМХО. В итоге я тогда схватил лося порядка 50 тыр. за день (-12% от депо на тот момент). До сих пор это мой самый большой убыток за 1 торговый день...

2016 год стал рекордным по прибыли. Мои результаты за 2016 год — smart-lab.ru/blog/374347.php

Мой лучший трейд в 2016 году:

( Читать дальше )