Rion, солидарен, уже много лет пытаюсь объяснить всем, почему эти так называемые «точки наименьших выплат» — полная несусветная хрень))
ну люди любят верить во всякую лабуду, пусть верят на здоровье)

Ох чего-то сильно летим вверх, очень сильно!
Ожидал пробития 140К после праздника в США, в конце недели, там и планировал нарастить объём проданных опционов.
Но пробили на второй день после первой продажи, это слишком быстро.
В этих условиях то, что планировал продать на этом уровне (145е колы и 135е путы) — повременю пока.
На уровне 140К добавил продажу 1/2 объёма (50 контрактов) путов 130К, средняя цена получилась сегодня в районе 700.
(ДОБАВИЛ АПДЕЙТ В ТОПИК)

asobo, да ничего не грустно.
я выше написал:
«лось в худшем случае получается 2000 пунктов на контракт… в случае «сгорания» проданных опционов профит 2900 пунктов.»
ничего грустного нет в помине.

asobo, ну я же написал…
если уходим на 140К — продаю вторую часть стрэнглов 145 кол + 135 пут…
если уходим выше 145К — лонгую под колы 140е
если уходим выше 150К — лонгую под колы 145…
Ну если проданные страйки сгорают (а времени мало, чтоб мы успели и в другую сторону сходить), то лось в худшем случае получается 2000 пунктов на контракт… в случае «сгорания» проданных опционов профит 2900 пунктов.
всё оч просто)

margin, да, там много можно было что сделать… но почему не делается абсолютно ничего, для меня загадка… хотя если покупаешь связки надолго, то под них если ничего продавать не хочешь (а август вчистую куплен, причём с упором на колы), то хотя бы фьючем каждый день колбасить необходимо…

ну тут как бы всё просто: нет действий — нет оценки… оценивать просто нечего… глупейшая тактика — накупить опционов, и ничего под них не делать… даже ничего не понимающий в опционах Олег Владимирович (который кол от пута отличить всё никак не может) и то соображает, что если ничего не намерен делать, то лучше опционы продавать))

мдээ… позиция более чем странная, если учесть, что открыта в январе…
я поэтому такие конструкции продаю не задумываясь.
а управления этой позицией не было что-ли??
управление ДОЛЖНО быть, держать мёртвым грузом такой ДАЛЬНЯК (авг и ноябрь), купленный в январе — это просто глупо…
подозреваю, что вывести такую позу в плюс легко можно было бы, просто тупо продавая под эту конструкцию календари… а для хорошей прибыли есть ещё тыща способов… по сути, открытие позы почти ничего не значит, важно управление позицией, которое и должно генерировать прибыль, учитывая возможности, которые предоставляют опционы…

topol-75, за «дорогого» спасибо… как бы да, ваша правда, не дешёвый, хоть и не ваш)
но если к сути, то с чего вы взяли, что из «нежелания продавать еще более дешего» как то следует то, что «никто не верит в полноценный рост»??
из того, что вы сказали, следует только одно — что никто не верит в полноценное ПАДЕНИЕ.
а от неверия в падения до веры в полноценный рост — один шаг, если вы не знаете.

да какая разница, что в пн будет… рост так рост, откат так откат… что будет, от того и будем плясать)

Александр Сергеевич, ну да, когда случаются такие кульбиты типа августовского 11, то это испытание для продавца опционов))
но там всё чётко должно быть по фиксации лосей, у меня если БА проходит от страйка цену проданной связки плюс 30-40%, то закрываю её фьючем, забыв про проданные опционы…
но всё же так по практике, если сознательно избегать майских падений, то падения типа августовского 11 случаются раз в год-полтора… и этот лось всё же перекрывается значительно доходом за другие месяцы…

MrWhite, ну так если у вас на 213 путов открыто 208 лонгов фьюча (лонгов ведь?), то у вас считайте просто чистая направленная позиция в виде купленных колов (208 колов и 5 путов)… в случае невыхода за рамки диапазона (а эта вероятность высокая) они будут дешеветь… и причём после июльской экспиры дешеветь стремительно… конечно, если мы ломимся выше 140К, прибыль будет существенной, но в случае отката вниз или топтания на месте тяжёлая ситуация будет…
я бы во-первых, выравнил бы это всё по дельте, продав на росте соточку фьючей, во-вторых, продал бы под получившиеся связки (стрэддлы) июль (если движение начала квартала вверх в понедельник-вторник не будет мощным), пока он чего-то стоит, модифицировав в календарь… далее по ситуации, скорее всего начал бы после июльской экспиры получившиеся связки (стрэддлы), либо продавать на росте колы, на падении путы… либо если внутридневная волатильность будет высокой, в течении дня оперировал бы фьючерсами, отбивая премии… а ближе к августу продал бы под сентябрь август так же, как сейчас бы продал июль…
ну как-то так если вкратце)

Александр Сергеевич, ну предыдущие страйки же сгорают скорее всего, если движ случается… я же ближний месяц продаю, времени не так много… редко когда успеваем «и туда, и обратно» на несколько страйков… обычно в одну сторону успеваем…

S.One, будет время, обязательно что-нибудь об этом напишу…
тут такое дело, что настрочить топик по текущей ситуации — это пара минут, а стратегия опционного позиционирования — это глыба)) там много нюансов, которые взаимосвязаны, т.е. если 9 из 10, например, правил построения выполнишь, но десятое правило (нюанс) забудешь, то в сложную ситуацию попасть очень легко… хотя конечно небольшими тематическими топиками, от стратегии входа до тактики управления, можно наверно постепенно всё охватить… будет время, напишу)

S.One, я лил по плану под 130е проданные путы — соответственно 130 колы…
к вечеру перешёл немного на продажу 135х…
вообще стараюсь центр всегда продавать, по дельте комфортно контролировать, хоть путами, хоть фьючем…

Antigel, не предлагаю, но продаю без сомнения)
мне абсолютно всё равно, вырастет рынок или упадёт, я вообще не думаю об этом и несмотрю графики… мне важна позиция счёта. если есть перекос, который нужно выравнить продажей колов, я его постепенно выравниваю. даже если очень уверен в дальнейшем росте…
это правило, если хочешь спокойно спать)

S.One, не знаю, не знаю, может и так… я больше на коррекцию смотрю на вторник-среду)
хотя конечно щас же вот этот пятничный рост — это ничего не значит… пятничные движи часто «от балды» (не имею ввиду новости по еврозоне, а силу длвижения как таковую)…
так что ХЗ, мне по позе и рост хорошо, и падос, так что я любому развитию не расстроюсь)

ivan_petrov, позволяю отклоняться дельте, понятное дело… но в рамках разумного, если больше чем позволяет безопасность счёта, сразу жёстко привожу в норму…
я то в основном на соотношениях спредов и продажи волатильности работаю, плюс календари, если ликвидность позволяет… а вообще наворочу в рамках одного счёта 15-20 различных стратегий, это не так важно… важно и вся прибыль от того идёт, как этим управляешь, т.е. грамотно сделал то, что ситуация позволяет — получил профит, накосячил — будьте добры минусяру получите))

S.One, СиПи то может и отобъётся, а нефтюшка прёт как сапсан по смазанным солидолом путям))
пока смотрю, за то, что подсядем в понедельник, нет предпосылок…

S.One, ну попозже… там ведь мы в понедельник-вторник можем и 138К пошкрябать, какие там продажи путов?.. ну и потом, понятно, скорректируемся, но можем немного совсем, опять же 125 путы только подешевеют, там уже до экспиры совсем мало времени останется…
хотя да, щас продавать 125е поздновато наверно метаться уже, ну чо там уже меньше 1000 ценник, тока копейки собирать…

а вообще уже второй месяц (числа с 25 мая) самая лучшая тактика — на росте выше 132К льём колики, на падосе ниже 128К — льём путики как из брансбойта поливали охотники за приведениями всякую нечисть))
и пофигу на все веги и гаммы)

ivan_petrov, ужас! Конноли))
у меня мотивация покупок только одна — когда внутридневная волатильность значительно выше волатильности, выраженной в Виксе…
а так всегда продаю…
вообще, я считаю, надо поменьше читать вумных книг, и больше прогонять по истории свои идеи. тогда картина намного более ясная будет, сразу понятно будет, что делать…
потому что где Конноли, а где мы…